معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی

حذف هیجانات و احساسات معامله گران، رفتار منطقی از نخستین معامله، مدیریت ریسک و سرمایه از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی به حساب می آیند.

استخدام طراح الگوریتم‌های معاملاتی (مسلط به Python)

اسمارت بورس برای گسترش تحقیقات مستمر خود در حوزه ی طراحی استراتژی های معاملاتی به دنبال توسعه تیم خود و جذب نیروهای علاقه مند و مستعد با شایستگی ها و مهارت های زیر است:

• آشنایی با بازار سرمایه‌ و مهارت‌های تحلیلی، عددی
• باتجربه در برنامه نویسی Python
• آشنایی به تحلیل تکنیکال و آنالیز کمی در حوزه بازار مالی (quantitative analysis)
• آشنایی در زمینه توسعه و ارزیابی الگوریتم‌های معاملاتی
• ایده پرداز خوب در حوزه معاملات الگوریتم

• توانایی تصمیم گیری بر اساس مطالعه و تحقیق
• توانایی تفکر خلاقانه و علاقمند به حل مسائل پیچیده

• کارشناسی ارشد در رشته‌های هوش مصنوعی، ریاضیات، مهندسی مالی، آمار، هوافضا، مهندسی برق، علوم کامپیوتری و یا زمینه‌های مرتبط دیگر

معرفی شرکت

نزدیک به یک معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی دهه است که اسمارت بورس در حوزه ی مشاوره و تحلیل بازار مشغول به فعالیت می باشد و همزمان با گسترش شرکت، زمینه ی فعالیت های خود را توسعه داده و اقدام به تشکیل تیم معاملات الگوریتمی و هم چنین برگزاری کلاس های آموزشی برای علاقه مندان و فعالان بازار سهام نموده است.
برای فعالیت در مجموعه اسمارت بورس آشنایی با بورس مزیت محسوب می شود و امکان پیشرفت شغلی برای عضو جدید فراهم است.

طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در بازار سرمایه ایران

معاملات الگوریتمی در بازارهای جهانی سهم مهمی را در اختیار دارد. همچنین این نوع معاملات در بازارهای مالی داخل کشور نیز در حال ظهور بوده و قوانین و سازوکارهای آن در دست طراحی است. در همین راستا در پژوهش پیش رو به طراحی یک الگوریتم معاملاتی بر مبنای یک میانگین متحرک تعدیل پذیر AMA جهت پیش بینی حرکت سهام در آینده پرداخته شده است. جهت تبدیل محدودیت های مدل به کد از نرم افزار MATLAB استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته در بازار سرمایه ایران دردوره زمانی 6 ساله طی سال های 1392 الی 1397 تشکیل می دهند و با بهره گیری از شاخص 30 شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران تعداد 30 شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جهت پاسخ به سوالات تحقیق از روش مقایسه ای بین استراتژی خرید و نگهداری و استراتژی معاملات برحسب اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر AMA استفاده می نماید. مبنای تصمیم گیری مدل معاملاتی میانگین متحرک تعدیل شده (AMA) است و جهت کسب بازدهی حداکثری توسط یافتن بهینه ترین سیگنال های معاملاتی مدل مورد بحث پژوهش از روش بهینه سازی شمارشی در فضای محدود استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان از استراتژی معاملات الگوریتمی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام در آینده بازار سرمایه ایران استفاده کرد و استفاده از یک استراتژی برمبنای الگوریتم میانگین متحرک پویای تعدیل پذیر (AMA) درمقایسه با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری از بازدهی مطلوب تری برخوردار است و نهایتا با فرض وجود کارمزد معاملاتی در 23 حالت از 30 حالت ممکن و با فرض عدم وجود کارمزد معاملاتی در 27 حالت از 30 حالت ممکن به نسبت استراتژی خرید و نگهداری بازدهی بالاتری کسب می نماید.

معاملات الگوریتمی چیست؟ آموزش کامل تصویری

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملاتی خودکار، تجارت به شیوه جعبه سیاه یا معاملات الگویی خم نامیده میگردد. در این شکل از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای بهره گرفته میشود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های ذکر شده (الگوریتم) را جهت انجام معاملات به کار می‌گیرد.

در تعریف‌های مخصوص به تجارت و معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی علوم اقتصادی اینگونه تعریف شده که این شکل از معامله قادر است با سرعت و فرکانس سود بدست بیاورد که برای انسان صورت دادن آن کاملاً غیرممکن خواهد بود.

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر موقعیت پرسودی که جهت فرد تجارت‌کننده به ارمغان میاورد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به شیوه سیستماتیک‌ تری صورت خواهد داد. به نظر میاید تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف خواهد کرد و در عوض از استراتژی‌های بر پایه آمار از قبل تعیین شده پیروی خواهد کرد که قادر هستند هفت روز هفته ساعت و بوسیله کامپیوترها با کمترنی نظارت اجرا گردند.

رایانه‌ها قادر هستند مزایای فراوانی نسبت به معامله‌گران انسانی بوجود بیاورند. برای نخستین بار، آنها قادر هستند تمام روز، بدون خواب، فعالیت داشته باشند.

آن‌ها علاوه بر این قادر هستند اطلاعات را به صورت دقیق تجزیه و تحلیل نمایند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هیچوقت احساسات را در موقعیت های حساسا خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین سبب ، مدت‌هاست که خیلی از سرمایه‌گذاران به این باور رسیده اند که ماشین‌آلات قادر هستند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های درست و بجا استفاده خواهند کرد.

چرا معاملات الگوریتمی؟

اغلب استراتژی‌های معاملات الگوریتمی حول شناسایی موقعیت ها در بازار مطابق با آمار میباشد. تجارت لحظه‌ای به دنبال پیروی از فرایند های کنونی میباشد و استراتژی‌های یادگیری ماشینی در تلاش هستند فلسفه‌های پیچیده‌تری را به شکل خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به شکل همزمان پیاده کنند.

هیچ کدام از این موارد تضمین حقیقی جهت سودآوری نخواهد بود و معامله‌گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا استفاده نمایند. زمینه تجارت الگوریتمی نیز به همین صورت تکامل پیدا کرده است. در حالی که این فعالیت با تجارت رایانه در بازارهای سنتی شروع گردید، افزایش دارایی‌های دیجیتال و مبادلات جاری در هفت روز هفته این روند را به سطح تازه ای رسانده است.

تا حدودی به نظر می‌رسد که تجارت اتوماتیک و ارزهای رمز پایه جهت یکدیگر بوجود آمده باشند. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی‌های مخصوص خود را صورت بدهند، ولی اگر به درستی اعمال گردد، این تکنیک‌ها قادر هستند به بازرگانان کمک داشه باشند دست خود را از چرخ بردارند و اجازه دهند ریاضیات کار خود را جلو ببرد.

بررسی دقیق تر کاربرد معاملات الگوریتمی

تصور کنید که یک شخص جهت انجام معاملات خود از این معیارهای تجاری ساده پیروی داشته باشد:

1. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رفت، ۵۰ سهم از سهام را می‌خرد. (میانگین متحرک میانگین دادهای نقاط گذشته میباشد که نوسانات قیمتی را روز به روز مرتفع‌تر خواهد کرد و در نتیجه‌ی آن روندها مشخص میگردند.)
2. فروش معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی این سهام زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین‌تر برود.

با بهره از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به شکل خودکار ارزش سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل خواهد کرد و در شکل تناسب شرایط تعریف گردیده، سفارشات خرید و فروش را به انجام میرساند.

شخص معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای متغیر و به روز یا سفارشات به شکل دستی نخواهد داشت. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی موقعیت های مناسب معامله به شکل خودکار این فعالیت را صورت می‌دهد.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی

مزایا معاملات الگوریتمی:

1. معاملات با مناسب ترین قیمت ممکن صورت میگیرد.
2. ثبت سفارش در این شکل معاملات دقیق و سریع خواهد بود. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه خیلی محتمل میباشد.)
3. خیلی اهمیت دارد که معاملات پیش از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی صورت بگیرند که به شیوه الگوریتمی امری امکان پذیر میباشد.
4. کم شدن هزینه‌های معامله
5. بررسی خودکار همزمان در موقعیت های مختلف بازار
6. کم شدن انواع خطاهای دستی در زمان انجام معاملات.
7. معاملات الگوریتمی را می‌توان با بهره از اطلاعات موجود در زمان حقیقی و درست مورد آزمایش دوباره قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این گونه از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری محسوب کرد و یا خیر.
8. از احتمال وقوع خطاهای فراوان بوسیله معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی کمتر میکند.

اغلب معاملات الگوریتمی که اکنون انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) میباشند که سعی می‌کند تعداد فراوانی سفارش را با سرعت بیشتر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه مطابق با دستورالعمل‌های از قبل برنامه‌ریزی شده، ثبت نماید.

معاملات الگوریتمی در صورت های گوناگون معامله، خرید و فروش و فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری مورد بهره قرار می‌گیرد از قبیل:

• سرمایه‌گذاران میان مدت و یا بلند مدت یا موسسات بازرگانی طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و برخی دیگر از معاملات الگوریتمی جهت خرید سهام در مقادیر بالا استفاده می‌کنند، هنگامی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و پر حجم بر ارزش سهام تأثیر گذار باشند.
• سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و شرکای طرف فروش، سازندگان بازار (مانند کارگزارها)، دلالان و داوران از مزایای معاملات خودکار استفاده میکنند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ساخت نقدینگی کافی جهت فروشندگان در بازار کمک خواهد کرد.

معاملات الگوریتمی نسبت به شیوه های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری در معاملات فعال فراهم خواهد کرد.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی جهت معامله خودکار (الگوریتمی) نیاز به موقعیتی مشخص خواهد داشت که از لحاظ بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. در ادامه چند نمونه از استراتژی های معاملاتی مشهور را بررسی معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی خواهیم کرد:

استراتژی ‌های دنباله روی ترندها

مشهور ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در خصوص میانگین متحرک، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و سایر شاخص‌های فنی مرتبط مورد بهره قرار می‌گیرند. اینها ساده‌ ترین و آسان‌ ترین استراتژی‌هایی میباشند که قادر هستند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا گردند ، چراکه این استراتژی‌ها پیش بینی قیمت انجام نمی‌دهند.

معاملات مطابق با وقوع روندهای منسب شروع می‌شوند چرا که اجرای آن‌ها از طریق الگوریتم‌ها فاقد وارد شدن به پیچیدگی تحلیل‌ و پیش‌بینی، آسان و ساده خواهد بود. اشخاصی که دنباله‌ روی ترندها میباشند بهره از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان یک استراتژی مشهور در دستور کار خود قرار خواهند داد.

فرصت‌ های آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به معنی دریافت سودی فاقد ریسک از اختلاف قیمت دو بازار مختلف میباشد ، یعنی شما سهامی را از یک فهرست در یک بازار خریداری می‌کنید و همان سهام را هم‌زمان در بازاری دیگر با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانید و از این اختلاف قیمت سود بدست میاورید؛ ما این سود فاقد ریسک را آربیتراژ می‌نامیم. همان عملکرد را می‌توان جهت سهام در برابر ابزارهای آتی داشت؛ چراکه اختلاف قیمت در هر بازه‌ای از زمان در بازارها وجود خواهد داشت.

اجرای یک الگوریتم معین به جهت شناسایی این تفاوت قیمت‌ها و ثبت کارآمد سفارشات، موقعیت های سودآوری را بدست خواهد آورد.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌های متعادل‌سازی مجددی را تعریف کرده‌اند تا منابع خود را با شاخص‌های معیار مربوط با آن برابر کنند. این کار فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران روش الگوریتمی ایجاد می‌کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص و قبل از به تعادل رساندن مجدد آن، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این شکل معاملات از طریق سیستم‌های معاملات الگوریتمی جهت اجرای به موقع و شناسایی منسب قیمت‌ها آغاز میگردد.

ربات معاملاتی چیست؟

در ساده ترین سطح، یک ربات تجارت الگوریتمی یک کد رایانه‌ای میباشد که قدرت تولید و اجرای سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی را خواهد داشت.

اجزای اصلی اینگونه رباتی شامل قوانین ورود به سیستم میباشد که زمان خرید یا فروش سیگنال می‌دهد. قوانین خروج بیان میکند که چه هنگامی موقعیت کنونی و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را تعریف می‌کند را ترک نمایید.

جهت داشتن سودآوری، ربات میبایست کارآیی بازار را به شکل منظم و مداوم شناسایی نماید.

توسعه استراتژی های الگوریتمی

نخستین گام در توسعه استراتژی‌های الگوریتمی، تأمل در بعضی از قابلیت های اصلی میباشد که هر استراتژی تجارت الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید از نظر بازار هوشمندانه باشد.

علاوه بر این مدل ریاضی مورد استفاده در تدوین استراتژی باید مطابق با شیبوه های آماری صحیح باشد.

در مرحله بعدی، تعیین کنید که ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را به دست آورد. برای داشتن یک استراتژی خودکار (الگوریتمی) باید رباتی داشته باشید که قادر به ضبط ناکارآمدی‌های مداوم بازار باشد.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های دشوار جهت بهره‌گیری از رفتار بازار پیروی خواهند کرد و وقوع یک‌باره ناکارآمدی بازار جهت تولید یک استراتژی کافی نخواهد بود.

به‌علاوه، اگر علت ناکارآمدی بازار غیرقابل شناسایی باشد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست استراتژی به دلیل شانس بوده است یا خیر وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد بالا ، انواع گوناگونی از استراتژی‌ها جهت آگاهی از طراحی ربات تجارت الگوریتمی شما وجود خواهد داشت.

استراتژی‌هایی که از معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی موارد زیر (یا ترکیبی از آن‌ها) استفاده میکنند:

1. اخبار اقتصادی کلان (به عنوان نمونه، حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای یا تغییرات نرخ بهره)
2. تجزیه و تحلیل اساسی (به عنوان نمونه، با بهره از اطلاعات درآمد یا یادداشت‌های انتشار درآمد)
3. تجزیه و تحلیل آماری (به عنوان نمونه، همبستگی یا ادغام مشترک)
4. تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان نمونه، میانگین متحرک)
5. ریزساختار بازار (به عنوان نمونه آربیتراژ یا زیرساخت‌های تجاری)

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند نوع بخصوص از الگوریتم‌ها وجود دارد که اتفاقاتی را که در سوی دیگر می‌افتند شناسایی می‌کنند. یک سازنده در بازار فروش برای نمونه از این نوع از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند؛ چرا که دارای هوشمندی لازم جهت شناسایی وجود هر گونه الگوریتم در طرف ثبت یک سفارش بزرگ خواهد بود.

چنین ردیابی از طریق الگوریتم‌ها به معامله‌گر در یک بازار کمک می‌کند تا فرصت‌های بزرگی که در انتخاب سفارشات پیش می‌آیند را شناسایی کند.

این کار بعضی اوقات به عنوان عملکردی پیشرفته شناخته خواهد شد.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

به کارگیری الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای آخرین مؤلفه معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته‌ی بازار سهام برای کسب اطلاع از نحوه‌ی سودآوری آن).

چالش اصلی این میباشد که استراتژی شناسایی شده را به یک دستور کامپیوتری یکپارچه تبدیل نمایید که جهت ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی میباشد :

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتری جهت برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز، در صورتی که دانش برنامه‌نویسی ندارید ولی علاقه مند به انجام معاملات الگوریتمی میباشید ، پیشنهاد میکنیم برنامه‌نویسانی را جهت این کار استخدام نمایید و یا از نرم‌افزارهای پیش‌ساخته معاملاتی بهرمند گردید.
• اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل‌های تجاری جهت ثبت سفارش.
• دسترسی به فیدهای اطلاعات بازار که بوسیله الگوریتم در موقعیت‌های ثبت سفارش کنترل میگردند.
• قدرت و همچنین داشتن زیرساخت‌های بخصوص در مواقع نیاز به کنترل سیستم پیش از اینکه در بازارهای حقیقی فعال گردد.
• اطلاعات پیشین موجود جهت آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم.

برنامه رایانه‌ای مورد بهره شما باید موارد زیر را به انجام برساند:

1. فید قیمت آینده سهام RDS را از هر دو بورس بخواند.
2. با بهره از نرخ ارز موجود، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
3. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد (به علت حذف هزینه‌های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور می‌شود، برنامه باید بتواند سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین‌تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه انجام گردند سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

شاید به نظر ساده و آسان باشد، ولی با این حال نگهداری و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نخواهد بود. به خاطر داشته باشید اگر یک سرمایه‌گذار موفق شود معامله‌ای انجام دهد، دیگر فعالان در عرصه‌ی تجارت در بازار نیز قادر هستند این کار را انجام دهند.

در نتیجه، قیمت‌ها در صدم ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می‌کنند. در مثال بالا، چه اتفاقی معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی می‌افتد اگر یک معامله خرید انجام شود، اما معامله فروش متفاوت باشد، یعنی قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر کند؟ پاسخ این است که معامله‌گر با موقعیتی آزاد روبرو خواهد شد و استراتژی آربیتراژ را بی‌ارزش می‌کند.

خطرات و چالش‌های اضافی نظیر ریسک خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، فاصله زمانی میان سفارشات و اجرا و از همه اصلی تر الگوریتم‌های ناقص وجود نخواهد داشت.

هر چه الگوریتم پیچیده‌تر طراحی گردد، آزمایش مجدد سختگیرانه‌تری پیش از عملی شدن لازم خواهد داشت.

آشنایی با معاملات الگوریتمی (بخش اول)

حذف هیجانات و احساسات معامله گران، رفتار منطقی از نخستین معامله، مدیریت ریسک و سرمایه از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی به حساب می آیند.

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس24 :

بازارهای مالی را می توان پدیده ای متاثر از متغیرهای بی شمار ذکر کرد که بنا به اقتضای جغرافیایی این متغیرها می توانند، متفاوت باشند. فاکتورهای سیاسی، اجتماعی و در مجموع سیستماتیک همگی عواملی هستند که بر بازارهای مالی اثر گذار هستند اما یک چیز در خصوص تمام این متغیرهای غیر اقتصادی و اقتصادی مشترک است و آن که تلاش بشر برای یافتن روابط بین علت و معلول هیچگاه تمام نمی شود.

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال درکنار استفاده از مفاهیم روانشناختی تا جایی برای بازار کافی بود که دسترسی به آمار و الگوریتم ها و ورود ریاضیات به بازارهای تحلیل هنوز شناخته نشده بود. ابزارهای مدرن و جدیدی نظیر زیرساخت های ماشینی تحلیل که به واکاوی و تحلیل داده ها می پردازند در حال حاضر بیش از 90 درصد معاملات را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده اند و ایران در این مسیر در ابتدای یک مسیر پرفراز و نشیب قرار گرفته است.

این معاملات که در ایران با معاملات الگوریتمی شناخته می شوند تا حد زیادی به افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی بیشتر و حرکت به سمت بازارهای کارا کمک خواهند کرد و طبیعی ست که بازار سرمایه ایران از هر ابزاری برای توسعه و رشد استفاده نماید.

افزایش سرعت معاملات، نوسانات کنترل شده ، افزایش نقدشوندگی، عدم تکیه بر دانش فردی و حذف خطاهای انسانی همچنین حذف هیجانات و احساسات معامله گران، معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی رفتار منطقی از نخستین معامله، مدیریت ریسک و سرمایه از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی به حساب می آیند.

در معاملات الگوریتمی ، استدلال به وسیله کامپیوتر صورت می گیرد و ماشین با شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس الگوریتم ها و منطق از پیش تعیین شده اقدام به ارسال سفارشات خرید و فروش در سامانه معاملاتی می کند. در حقیقت کامپیوتر داده های موجود را پردازش می کند و خروجی آن در قالب سفارشات در بازار نمود پیدا می کند. البته علاوه بر معاملات، خروجی کامپیوتر از محاسبه داده ها می تواند اطلاعات شرکت ها، اخبار بازار سرمایه و بسیاری موارد دیگر باشد و کامپیوتر تاثیر هر خبر را بر روند کلی بازار می تواند محاسبه و رتبه بندی کند.

معاملات الگوریتمی را می توان هوشمند سازی معاملات نیز توصیف کرد که حدود 10 سال است در دنیا به عنوان یک فناوری در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد و در حقیقت شخص یک استراتژی را در قالب الگوریتم های معاملاتی اجرا می کند. در بورس های مختلف، استراتژی ها و الگوریتم های گوناگون بر اساس ابزار های مالی همان کشور تعریف می شوند و طبیعی ست بورس تهران به استراتژی های بومی سازی شده برای اجرا نیاز خواهد داشت که همین موضوع، زمینه سازی توجه جدی سازمان بورس و ارگان ها به این بخش شده است.

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:	نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:	یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.