اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band چیست؟
بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت امنیتی دارد ، تعریف شده است ، اما می تواند آن را با تنظیمات کاربر تنظیم کند.
بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد و برای کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران امکان شناسایی صحیح بیشتری در هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه بیش از حد را می دهد ، گسترش یافت.
پیشگویی های کلیدی
- بولینر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های پرفروش یا پر خرید ساخته شده است.
- سه خط وجود دارد که نوارهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
- باندهای بالا و پایین به طور معمول ۲ انحراف استاندارد +/- از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده هستند ، اما قابل تغییر هستند.
نحوه محاسبه بولینگر باند
اولین قدم برای محاسبه بولینگر باند ، محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر ، به طور معمول با استفاده از SMA 20 روزه است. میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۲۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط نشان می دهد. نقطه داده بعدی زودترین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت آن را در روز ۲۱ اضافه می کند و میانگین می گیرد و … . در مرحله بعد ، انحراف استاندارد از قیمت امنیتی به دست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط است و ویژگی های برجسته ای در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی دارد.
برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد ، که این خود میانگین اختلاف مربعات میانگین است. در مرحله بعد ، مقدار انحراف استاندارد را به دو ضرب کنید و هر دو مقدار SMA را از هر نقطه اضافه کرده و از آن کم می کنید. باندهای بالا و پایین تولید می شوند.
فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:
بولینگر باند به شما چه می گویند؟
Bollinger Bands یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک می شوند ، بازار را چاق تر می کند ، و هرچه قیمت ها به باند پایین تر منتقل می شوند ، بازار را لاغر تر می کند. جان بولینگر مجموعه ای از ۲۲ قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی ارایه می کند.
در نمودار نشان داده شده در زیر ، بولینگر باندس SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام در نظر می گیرد. از آنجا که انحراف استاندارد نوعی نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها گسترش می یابند. در دوره های کمتری ، گروهها منعقد می شوند.
فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands است. هنگامی که گروهها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند ، به آن فشار می گویند. فشار ، دوره ای از نوسانات پایین را نشان می دهد و از سوی معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های تجاری احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه باندها از هم جدا شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال ترک تجارت بیشتر است. این باند ها هیچ نشانی از زمان وقوع تغییر و یا تغییر جهت قیمت نمی توانند نشان دهند.
تقریباً ۹۰٪ عمل قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باند ها یک رویداد مهم است. بریک اوت یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر افراد مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند قیمت بالای آن یا بالاتر از یکی از باند ها ، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکاف ها هیچ سرنخی درمورد جهت و وسعت حرکت قیمت های آینده ارائه نمی دهند.
محدودیت های بولینگر باند
Bollinger Bands یک سیستم تجاری مستقل نیست. آنها صرفاً یک شاخص هستند که درمورد نوسانات قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنالهای مستقیم بازار را ارائه می دهند. وی معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت واگرایی / همگرایی متوسط (MACD) ، حجم توازن و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، داده های قیمت قدیمی را مانند جدیدترین وزن می کنند ، به این معنی که ممکن است اطلاعات جدید با داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین استفاده از ۲۰ روزه SMA و ۲ انحراف استاندارد دلخواه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارایی نداشته باشد. بازرگانان باید فرضیات SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت کنند.
آموزش بولینگر باند و نحوه استفاده از آن
باند بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط که به فاصله ی 2 انحراف معیار (به صورت مثبت و منفی) نسبت به یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) از قیمت ترسیم می شوند، مشخص می شود (این فاصله می تواند به نسبت نیاز کاربر تنظیم شود). باندهای بولینگر توسط معامله گر فنی معروف، جان بولینگر، طراحی و کپی رایت شده اند.
همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود باندهای بولینگر، خط SMA 20- روزه یک سهام را توسط دو نوار در بالا و پایین آن و بصورت همگام با روند روزانه قیمت سهام دربر گرفته اند. انحراف معیار به صورت کلی بیانگر مقیاسی از نوسان ها است و به همین خاطر در زمان افزایش نوسان بازار این نوارها عریض تر و در زمان کاهش نوسان نوارها جمع تر خواهند شد.
- باندهای بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی هستند که توسط جان بولینگر طراحی شده اند.
- باندهای بولینگر از 3 خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده (نوار وسط)، نوار بالایی و نوار پایینی.
- نوارهای بالایی و پایینی معمولا به اندازه 2 انحراف معیار (مثبت و منفی) نسبت به میانگین متحرک ساده ی 20 روزه قرار می گیرند، اما این فاصله قابل تنظیم است.
روش محاسبه باند های بولینگر
قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت 20 روزه) برای ورقه بهادار مورد نظر است. یک میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت پایانی ورقه بهادار در 20 روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز 21م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در 2 ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.
فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:
باند های بولینگر چه چیزی به شما خواهند گفت؟
استفاده از باندهای بولینگر محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. بسیاری از آنها بر این باورند که هر قدر قیمت ها به نوار بالایی نزدیک تر باشند، بازار بیشتر در وضعیت خرید بیش از حد بولینجر باندز و هر اندازه قیمت ها به نوار پایینی نزدیک تر باشند بازار بیشتر در وضعیت فروش بیش از حد قرار گرفته است. جان بولینگر نیز مجموعه از 22 قانون در جهت استفاده از این باندها بعنوان سیستمی برای معامله گری تعیین کرده است.
فشردگی ( The Squeeze )
فشردگی، اصلی ترین مفهوم مورد استفاده در مبحث باندهای بولینگر است. فشردگی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن نوارها به یکدیگر نزدیک شده و میانگین متحرک را محصور کرده اند. این مساله نمایانگر بازه ای از نوسان کم در بازار، افزایش احتمالی نوسان بازار در آینده و یک موقعیت بالقوه برای انجام معامله خواهد بود. در حالت عکس، هر اندازه که نوارها از یکدیگر دورتر شوند احتمال کم شدن نوسان در بازار بیشتر شده و احتمال خروج از معامله نیز افزایش پیدا خواهد کرد. البته این نوار ها نمی توانند زمان وقوع این تغییر و یا جهت احتمالی قیمت ها را پیش بینی کنند.
شکافت ها ( Breakouts )
تقریبا 90% تغییرات قیمت در بین دو نوار رخ می دهد؛ بنابراین هر شکافت در بالا یا پایین نوارها یک رویداد بزرگ به حساب خواهد آمد. بروز یک شکافت را نمی توان یک سیگنال معامله به حساب آورد اما اکثر افراد به اشتباه رسیدن قیمت یا بیرون زدن قیمت از یک نوار را به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تفسیر می کنند. همچنین شکافت ها نمی توانند نشانگری از جهت و یا میزان حرکت قیمت ها در آینده باشند.
محدودیت های باند های بولینگر
از باندهای بولینگر نمیتوان به عنوان یک سیستم کامل و مجزا برای انجام معامله استفاده کرد و این باندها تنها یک اندیکاتور برای بیان میزان نوسان قیمت ها در بازار خواهند بود. جان بولینگر به معامله گران توصیه می کند برای تولید سیگنال های مستقیم در بازار، از باندها بولینگر همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر مرتبط دیگر بهره ببرند و از نظر وی استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر داده های مختلف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چند نمونه از تکنیک های مورد علاقه وی، استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک ( MACD )، حجم معاملات تعادلی ( On-balance volume ) و شاخص قدرت نسبی ( RSI ) می باشد.
به دلیل محاسبه باندها از روی میانگین ساده متحرک، وزن قیمت های قدیمی با وزن قیمت های جدیدتر یکسان بوده و این امر می تواند باعث رقیق شدن اطلاعات قیمتی جدید توسط اطلاعات قدیمی شود. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف معیار حالتی اختیاری داشته و ممکن است برای همگی و برای تمامی موقعیت ها قابل استفاده نباشند؛ بنابراین نیاز است تا معامله گران SMA و مقدار انحراف معیار را به نسبت نیاز خود تنظیم کرده و سپس آن ها را تحت نظر بگیرند.
در انتها می توان گفت که باندهای بولینگر برای تشخیص موقعیت هایی طراحی شده اند که شانس بیشتری برای موفقیت یک سرمایه گذار به همراه داشته باشند.
معرفی اندیکاتور(Bollinger Bands) و استراتژی آن
اندیکاتور بولینگر باند برای اولین بار در سال 1980 توسط جان بولینگرارائه شد.این اندیکاتور امروزه یکی از کاربردی ترین و مهمترین اندیکاتور های روند و از قدرتمندترین اندیکاتور های تکنیکالیست ها به شمار می رود.
در این مقاله قصد داریم تا با اندیکاتور بولینگر باندبه صورت حرفه ای آشنا شویم.
بولینگر باند یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است که اطلاعات دقیق و بیشتری در مورد جفت ارز ها یا سهام ها در اختیار معامله گر قرارمی دهد.به طور خلاصه این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می شود.این ابزار تحلیل تکنیکال از دو باند بالا و پایین تشکیل شده که با یک خط مرکزی از هم جدا می شود.البته خط مرکزی بولینگر باند همان میانگین متحرک (Moving Average) می باشد.از این اندیکاتور جهت تشخیص روند،درک موقعیت های هیجانی وتایید سیگنال خرید و فروش استفاده می شود.
*ساختار اندیکاتوربولینگر باند
ساختار اندیکاتور بولینگر باند از سه باند بالا و پایین و خط مرکزی تشکیل شده است که دوخط بالا و پایین توسط خط مرکزی از هم جدا می شوند.
-باند بالایی یا UP
باند بالایی که فاصله ی آن توسط عددانحراف تنظیم می شود.این خط در اندیکاتور بولینگر باند بر بالای خط میانی قرار می گیردونشان دهنده ی اشباع در خرید است.
-خط میانی یا ML
در اندیکاتور بولینگر باند این خط نشان دهنده ی میانگین متحرک ساده است.میانگین قیمت در طول بازه ی زمانی است که به دلیل اینکه قیمت در بازه های زمانی مختلف متغیر است از اصطلاح متحرک برای آن استفاده می شود.
-خط پایینی یا LB
خط پایینی که فاصله ی آن توسط عدد انحراف تنظیم می شود.این خط در پایین خط میانی قرار می گیرد و نشان دهنده ی فشار فروش سهم می باشد.
*تنظیمات بولینگر باند
در این اندیکاتور باند ها به کانال قیمت هم معروف هستند،که در نوسانات بالای قیمت از هم جداشده و در نوسانات کم ،نزدیک هم می شوند.اساسا کانال ها خودشان را با حرکت قیمت هماهنگ می کنندو نوسانات قیمت را بر می گیرند.
تنظیمات بولینگر باند به شکل ساده این گونه است:
اولین قدم دوره ی خط میانگین متحرک(خط مرکزی)اندیکاتور است که در حالت عادی روی 20 قرار دارد.
دومین قدم خطوط بالا و پایین کانال هاست که با عددانحراف(Numer deviations)تنظیم می شوند.
*کارایی اندیکاتور بولینگر باند
در این اندیکاتور، باندها نشان دهنده ی قیمت های تزدیک اطراف میانگین متحرک (خط وسط)هستند.هرچه عدد دوره ی میانگین متحرک کمتر باشد،اندیکاتور موجوددارای پهنای باند کمی خواهد بود.
در این اندیکاتور بر اساس مبانگین متحرک ،باندها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند.پس زمانی که نوسانات و تغییرات قیمت ها بالا باشد پهنای باند های بولینگر نیز افزایش پیدا می کند و فاصله ی باند ها نیز بیشتر خواهد شد.اما با کاهش نوسانات و تغییرات قیمت ،پهنای باند های بولینگر هم کم می شود و باند ها به هم نزدیک می شوند.
لازم به ذکر است بدانید که باندهای بولینگر هدف قیمتی را تعیین می کنند.یعنی اگر حرکت قیمت از سمت باند بالایی به باند پایینی باشد،نشان دهنده ی آن است که می توان هدف بعدی قیمت را در باند پایین پیش بینی کرد و بالعکس.
اگر پهنای باند در این اندیکاتور افزایش غیر عادی داشته باشد،نشان دهنده ی هشداری است که روند قبلی تمام شده است و بالعکس.یعنی اگر باندها به هم نزدیک شوند و پهنای باندبه طور غیر معمول کاهش یابد،نشان دهنده ی هشداری است که یک روند جدید شروع خواهد شد.
در این اندیکاتور اگر کندلی بالای خط میانگین متحرک(خط وسط) قرار بگیرد و یا کندلی از باند بالایی خارج شود،برای روند جدید و پیش رو سیگنال خرید صادر خواهد شد.این روند بالعکس هم به کار می رود.یعنی اگر پهنای باند کندل کاهش پیدا کندو در پایین باند میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود،روند نزولی آغاز می شود و سیگنال فروش صادر می گردد.
*اندیکاتوربولینگر باند در فارکس و باینری آپشن
اندیکاتور بولینگر باند در بازار باینری آپشن ،برای تحلیل نوسان نمودار استفاده می شود.معامله گران از این اندیکاتور بولینجر باندز به عنوان قسمتی از سیستم معاملاتی شان استفاده می کنند.به این منظور که فرصت های معامله ی بهتری را فراهم کنند.از این اندیکاتور بیشتر استفاده می شود.قیمت ها همیشه می خواهند در بین کانال بمانند.ولی گاهی نمودار از خط بالایی یا پایینی باندها بیرون می زندو این نشانه ی بازگشت قیمت است.اگر خط بالایی نیز با قیمت برخورد کندو قسمتی از آن از کندل بیرون بزند ،زمان ترید فروش خواهد بود.چون همواره قیمت علاقه ی زیادی به بازگشت به موقعیت قبلی خود در کانال رادارد،پس زمانی که قیمت از مرز پایینی بیرون میزند زمان معامله ی خرید است.(معمولا 95 درصد مواقع قیمت در بین کانال ها باقی می ماند و 5 درصد هم از خط بیرون خواهد زد).
برای معامله ی آپشن وقتی حداقل دو کندل بیرون از خط بالایی یا پایینی باز شده باشد،بهترین زمان باز کردن ترید است و به این امید که قیمت به خط مرکزی باز گردد.
اگر معامله با سود ممکن به پایان رسید و قیمت به روند خودش به داخل ادامه داد،می توانید مجددا چند معامله با زمان های کوتاه باز کنید تا حداکثر استفاده ممکن از این روند و حرکت را ببرید.
معامله گران در نظر داشته باشند که از این اندیکاتور در سیگنال های خرید و فروش استفاده نکنند.بلکه به عنوان ابزاری استفاده شود که تایید انجام معامله و مکمل بقیه ی اندیکاتور ها را در بر بگیرد.به طور مثال می توان گفت اگر RSIاشباع شده در خرید را نشان داد وباندهای اندیکاتور بولینگر به هم نزدیک بودند زمان مناسبی برای کسب درآمد می باشد.
*بولینگر باند و سطوح حمایتی و مقاومتی
این روش بیشتر در زمان های خاصی مثلادر روزهای سه شنبه و پنج شنبه بین تایم بازار آسیا ودر سایر بروکر های باینری آپشن یعنی EURUSD مورد استفاده قرار می گیرد.به این دلیل که در این تایم روزانه نواسانات کمتر و همچنین استرس زیاد وجود ندارد.مدت زمان هر معامله یک کندل است چون تایم فریم مناسب برای مشاهده ی نمودار یک دقیقه و اکسپایر تایم هر معامله نیز همان مدت زمان یک دقیقه است.
*استراتژی بولینگر باند چیست؟
معامله گر باید شرایط ورود به معامله CALLهنگامی که قیمت پایین می آید و به مرز و نقطه ی پایینی باند بولینگر می رسد ،کندلی که نزولی است و بخشی از آن از باند بولینگر خارج می شود را در نظر بگیرد.در صورتی که کندل بر روی یک نقطه با سطح حمایتی مهم تشکیل شد ،بلافاصله بااتمام این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید در نظر داشت که زمان اکسپایر تایم همان یک دقیقه می باشد.یعنی با تمام شدن کندل اتفاق افتاده معامله CALLمعامله گر نیز پایان می یابد.
معامله گر باید شرایط برای ورود به معامله PUTزمانیکه قیمت بالا رفته است و به مرز بالایی باند بولینگر می رسد،کندلی که صعودی است و قسمتی از آن از بولینگر باند خارج می شود را در نظر بگیرد.زمانیکه این کندل بر روی سطح مقاومتی مهمی تشکیل شده باشد،با به پایان رسیدن این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید مثل قبل اکسپایرتایم را همان یک دقیقه در نظر گرفت.یعنی با به پایان رسیدن کندل رخ داده معامله PUTمعامله گر نیز به پایان رسیده است.
لازم به ذکر است که تایم فریم نمودار یک دقیقه ایست و مدت هر معامله به مدت تشکیل یک کندل بعنی همان زمان یک دقیقه می باشد.
مناسبترین جفت ارز برای این سیستم معامله گری همان یورو به دلار یا EURUSDاست.معامله گر باید قبل از شروع معامله سطوح حمایتی مقاومتی را با خطوط افقی ترسیم کندتا با ایجاد یک شرایط مناسب به موقع اقدام کند و وارد معامله شود.حتما باید روز و تایم معامله نیز در این استراتژی رعایت شود.
*استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور بولینگر باند
دراین مطلب استراتژی معامله گری دیگری با دقت بر موقعیت کندل های شمعی ژاپنی و بولینگر باند معرفی می شود که در آن پیشنهاد می شود که روی جفت ارز EURUSDمعامله شده و مدت زمان هر معامله هم 5 دقیقه باشد.
اولین روش:
درصورتی که کندل صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شود به مقداری که دوسوم آن در بیرون از باند شکل گرفته باشد،برروی کندل بعدی آن یک معامله PUTباز شود.در صورتی که کندل نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شود و مقدار دوسوم آن در بیرون از باند شکل بگیردبر روی کندل بعدی آن یک نعامله CALLباز شود.با این دقت که تایم فریم نمودارها و اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه باشد.
دومین روش:
اگر کندلی صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شودو کل آن از باند بیرون باشد،برروی کندل بعدی آن یک نعامله ی PUTباز شود.اگر کندلی نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شدو در صورتی که کل آن از باند بیرون باشد ،بر روی کندل بعدی یک معامله CALLباز شود.در این حالت که کل بدنه ی کندل در بیرون از باند قرار دارد معامله صحیح می باشد.
*نکته:شرط موفقیت در یک ترید
در بعضی مواقع که کمتر از دوسوم بدنه کندل از مرز خارج نشده اشت و به اندازه ی نصف بدنه بیرون از مرز است ،معامله گر باید در نظر داشته باشد که در این حالت سیگنال برای ورود در نظر گرفته نشودو بهتر است منتظر یک سیگنال معتبرماند.
در مواقعی که کندل علاوه بر داشتن شرط خارج شدن حداقل دوسوم بدنه ی کندل از باند عبور کرده است و شکل کندل نیز دوجی با پین بار است و سایه ی بلند آن نیز از بولینگر باند خارج شده است،این کندل یک سیگنال بسیار قوی و معتبری برای ورود در کندل بعدی خوهاد بود.
معامله گر همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشد که در طول یک روز زیاد معامله نکند و فقط با انجام چند معامله روز خودش را به پایان برساند.چون در این استراتژی کنترل هیجان و احساسات بسیار مهم خواهد بود.معامله گر باید سود خود را هر روز برداشته تا به او انگیزه معامله گری رابدهد و از قوانین مدیریت سرمایه تبعیت کند.
*برخی از استراتژی مورد استفاده در اندیواتور بولینگر باند به شرح زیر است:
-استفاده از اندیکاتور بولینگر باند برای باینری آپشن
-سیستم معامله ی باینری آپشن از ترکیب باند بولینگر و اسیلاتور CCI
-ترید 4ساعته در بابنری آپشن بااندیکاتور بولینگر باند
-استراتژی باینری آپشنADXوباندهای بولینگر
-استراتژی 60 دقیقه ای باباند بولینگر و مومنتوم برای باینری آپشن
-استفاده از اندیکاتوربولینگر باند برای باینری آپشن
-استراتری فارکس جهش از باندهای بولینگر4.8/5
منابع و ماخذ
برگرفته از کتاب باند بازی در بازار با بولینگر نویسنده دکتر علی محمدی و فارکس
باند بولینگر چیست؟
باند بولینگر (Bollinger Band)، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که از دو انحراف معیار (Standard Deviation) مثبت و منفی در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) تشکیل شده است. معامله‌گران می‌توانند متناسب با استراتژی خود، تنظیمات را تغییر دهند.
باند بولینگر توسط معامله‌گر مشهور تکنیکال، جان بولینگر طراحی شد و به نام او ثبت شده است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران برای شناسایی صحیح نقاط اشباع فروش (Oversold) و اشباع خرید (Overbought) یک دارایی کمک زیادی می‌کند.
نحوه محاسبه باندهای بولینگر
اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده برای قیمت سهام مدنظر است. معمولا از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه استفاده میشود. میانگین متحرک ۲۰ روزه از میانگین قیمت بسته شدن آخرین داده تا ۲۰ روز قبل از آن محاسبه میشود. برای روز بیست و یکم، داده روز اول حذف و روز بیست و یکم اضافه شده و دوباره میانگین گرفته میشود و این روال همینطور تا آخر ادامه می‌یابد. سپس انحراف معیار قیمت سهام بدست خواهد آمد. انحراف معیار یک سری محاسبات ریاضیاتی از واریانس میانگین است که در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد دارد.
برای یک مجموعه داده مشخص، انحراف معیار استاندارد، میزان پخش‌شدگی اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه‌گیری می‌کند. انحراف معیار از جذر واریانس محاسبه میشود. واریانس نیز از متوسط مجذور اختلافات داده‌ها از میانگین محاسبه میشود. (به عبارت ساده‌تر ابتدا داده‌ها را از میانگین داده‌ها کم کرده، سپس اعداد به دست آمده را به توان ۲ می‌رسانیم و در نهایت از اعداد بدست آمده میانگین می‌گیریم). سپس انحراف معیار را در ۲ ضرب کرده و هر دو مقدار بدست آمده را با اعداد SMA جمع و تفریق می‌کنیم. از جمع اعداد به دست آمده باند بالایی و از تقریق آنها باند پایینی به دست می‌آید.
فرمول باندهای بولینگر به شرح زیر است:
که در آن
نقطه پیوت TP=(قیمت بالا+قیمت پایین+قیمت بسته شدن)/۳
BOLU= باند بالایی بولینگر
BOLD= باند پایینی بولینگر
MA= میانگین متحرک
n= تعداد روزها (معمولا ۲۰ روز)
m= تعداد انحراف معیار (معمولا ۲)
σ[TP, n]= انحراف معیار نسبت به n دوره گذشته از نقطه پیوت
باندهای بولینگر به ما چه می‌گویند؟
باندهای بولینگر یک اندیکاتور بسیار محبوب است. بسیاری از معامله‌گران معتقدند هرچه قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک می‌شوند، به شرایط اشباع خرید نزدیک‌تر می‌شویم و بر عکس هرچه قیمت‌ها به باند پایینی نزدیک می‌شوند، به شرایط اشباع فروش نزدیک‌تر می‌شویم. جان بولینگر مجموعه‌ای از ۲۲ قانون دارد که باید هنگام استفاده از باندهای بولینگر از آنها پیروی کنیم.
در نمودار زیر، باندهای بولینگر با میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را می‌بینید. از آنجایی که انحراف معیار، نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند، هنگامی که بازارها بی‌ثبات می‌شوند، باندها گسترش یافته و در دوره‌های کم نوسان‌تر نوارها منقبض می‌شوند.
فشردگی باندهای بولینگر
فشردگی (Sqeeze) باندهای بولینگر، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است. به نزدیک شدن باندها به یکدیگر و جمع شدن آنها حول میانگین متحرک، فشردگی گفته میشود. فشردگی باندها، به معنی دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی برای آنها فراهم کند. از سوی دیگر، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر میشود. با این حال، این شرایط سیگنالهای معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.
شکست باندهای بولینگر
تقریبا ۹۰٪ نوسانات قیمت بین دو باند اتفاق می‌افتد. هر نوع شکست (Breakout) در بالا یا پایین باندها نشانه‌ای از یک رویداد مهم است. اما باید توجه کرد که شکست‌ها سیگنالهای معاملاتی نیستند. اکثر معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند و تصور می‌کنند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند، سیگنالی برای خرید و فروش است درحالی که این بریک‌اوت‌ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده به ما نمی‌دهند.
محدودیت‌های باندهای بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این باندها تنها یک اندیکاتور هستند که به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت می‌دهند. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند از باندهای بولینگر در کنار دو یا سه اندیکاتور غیر همبسته (یعنی نحوه محاسبات انها با محاسبات باندهای بولینگر یکسان نباشد) استفاده شود تا سیگنالهای صریح‌تری دریافت شود. وی معتقد است که استفاده از اندیکاتوهای مبتنی بر انواع مختلف داده‌های بسیار مهم است. برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مورد علاقه وی شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) هستند.
از انجایی که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کند، وزنی که به داده‌های قدیمی می‌دهد به همان اندازه داده‌های جدید است همچنین استفاده از میانگین متحرک ۲۰ روزه و ۲ انحراف معیار استاندارد ممکن است برای هر شرایطی مفید نباشد. معامله‌گران بولینجر باندز باید با دانستن فرضیه‌های موجود در این اندیکاتور آن را با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
دانلود اندیکاتور باند بولینگر Bollinger band
باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک میشود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.
ید بدانید که این بولینجر باندز اندیکاتور متشکل از ۳ باند می‌باشد. این ۳ باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل ۲ انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصل‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت‌ها در بازار بورس این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می‌کنید، باید بدانید که در ۹% مواقع، قیمت‌ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.
سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر میشود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.
سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.
- حد ضرر یا ( Stop loss) روی حداکثر قیمت (High) یا حداقل قیمت (Low) کندل قبلی قرار دهید یا
- ۳% از سرمایه را در این معامله به حد ضرر اختصاص دهید، البته هرکدام که کمتر بود از آن استفاده کنید.
لینک دانلود :
فعال سازی اندیکاتور Alfa Scalper :
۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.
۲- نرم افزار متاتریدر ۴ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.
۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.
۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.
۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.
۶- از متاتریدر ۴ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.
۷- به محیط نرم افزار مفید تریدر یا متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.
دیدگاه شما