ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

در این مقاله منطق استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، استراتژی مخصوص به آن، اجزا و نحوه عملکرد این اندیکاتور در معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم.
اندیکاتور ایچیموکو اغلب ظاهر پیچیده‌ای دارد اما در صورت درک آن می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی مختلف را شناسایی کنید و آنالیز بازار فارکس ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص را به راحتی انجام دهید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

این اندیکاتور، بر اساس حرکت و روند بازار شکل گرفته و توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گویچی هوسودا در دهه 1930 ارائه شد.
او 30 سال دیگر را صرف ارتقا این تکنیک کرد و تا دهه 1960 آن را به بازار عرضه نکرد.
نام Ichimoku Kinko Hyo را می توان به انگلیسی به عنوان« نگاه اجمالی به نمودار بالانس» ترجمه کرد.

به طور کلی، این شاخص، کندل استیک‌هایی با دقت بیشتری را ارائه می‌دهد.
وقتی برای اولین بار به نمودار این شاخص نگاه کنید، با خطوط و رنگ های زیادی مواجه می‌شوید که به نظر می‌رسند نمودار را به هم ریخته‌اند و در نهایت باعث سردرگمی شما می‌شوند.

با این حال، زمانی که هر جزء از نمودار و سیگنال‌های آن را درک کنید می‌توانید اطلاعات مفیدی را نیز بدست آورید که به سادگی تفسیر می‌شوند.
ویژگی منحصر به فرد این اندیکاتور «ابر» است که به «کومو» نیز معروف است.
ایچیموکو بر اساس چندین میانگین متحرک ساخته شده است.

بنابراین، به جای اینکه بر اساس قیمت پایانی کندل استیک (مانند یک میانگین متحرک معمولی) باشد روی 50٪ high – low قیمت اعمال می‌شود.
در مجموع 5 خط این اندیکاتور را تشکیل می‌دهند که دو تای آنها ناحیه «ابر» را تشکیل می‌دهند و سطوح حمایت و مقاومت آینده را پیش بینی می‌کنند.
این اندیکاتور همچنین سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به معامله‌گران فارکس ارائه می‌دهد که در ادامه آنها را توضیح می‌دهیم.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور از پنج خط با نام‌های زیر تشکیل شده است:

1. Tenkan-sen
2. kijun-sen
3. senkou spanA
4. senkou span b
5. chikou span

ابر

کومو یا «ابر» از ترکیب senkou span A و senkou span B تشکیل می‌شود و به شناسایی روندها کمک خواهد کرد.
فضای بین این دو خط تقریبا رنگی است.

اگر دهانه senkou A قسمت بالای ابر را تشکیل دهد، نشان دهنده روند صعودی است و هنگامی که دهانه senkou span B بالای ابر را تشکیل دهد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.
زمانی که قیمت در محدوده ابر باشد به معنای تغییر قیمت‌های بازار و نداشتن روندی مشخص است.

Fast Line

Tenkan-sen به عنوان خط سریعتر در نظر گرفته می‌شود که خط تبدیل یا سیگنال نیز نام گذاری شده است و نشان دهنده نوسان قیمت است.
این خط براساس محاسبات 9 دوره زمانی پیش می‌رود و بالاترین high و کم‌ترین low را جمع و بر 2 تقسیم می‌کند.

این خط معمولا به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند پتانسیل معکوس شدن روند را به شما نشان دهد.
خط fast line به عنوان سطح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته می‎شود که اغلب به رنگ قرمز ظاهر خواهد شد.

Slow Line

کیجون سن خط آبی رنگ کندتری است که نوسان قیمت را در بلند مدت نشان می‌دهد و به عنوان بیس لاین یا خط تایید، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این خط با بررسی 26 بازه زمانی قبل، محاسبه مجموع بالاترین high و کم‌ترین low و تقسیم آنها بر 2 محاسبات خود را انجام می‌دهد.

از این خط علاوه بر تایید تغییرات روند و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت، برای تعیین استاپ‌لاس نیز استفاده می‌شود.
Slow Line مشابه Tenkan است اما در بازه زمانی معاملاتی طولانی‌تری عمل می‌کند و در نتیجه واکنش کندتری نیز دارد.
به همین دلیل است که اغلب به آن لاین کند می‌گویند.

Delay Line یا خط تاخیر

chikou span یا خط تاخیر، قیمت‌های پایانی 26 دوره قبل تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و برای تایید روند سایر خطوط استفاده می‌شود.
این خط به رنگ سبز نمایش داده می‌شود و به عنوان خط تاخیر نیز شناخته می‌شود.

مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو

مزیت اصلی اندیکاتور ایچیموکو توانایی آن در ارائه تصویری کلی از بازار معاملات است که حرکت، جهت و قدرت روند را نشان می‌دهد.
این اندیکاتورها در مقایسه با نمودارهای کندل استیک، تصاویر دقیق‌تری به شما در زمینه تغییرات قیمت ارائه می‌دهند.ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص

مزیت دیگر آن این است که می‌تواند به تعیین سطوح حمایت و مقاومت بعدی کمک کند، در حالی که اکثر اندیکاتورها فقط روی قیمت‌های فعلی و قبلی سطح حمایت و مقاومت مانور می‌دهند.
این اندیکاتور در بازارهای با روند مشخص بهترین عملکرد را دارد اما نمی‌تواند در بازارهای رنج و ساید وی به شما کمک کند.

درواقع باید گفت که این اندیکاتور وجود روند را در بازار مشخص خواهد کرد.
در این صورت معامله‌گران فارکس زمان‌های مناسب برای معامله را شناسایی می‌کنند و تا ظهور سیگنال‌‌های روند منتظر می‌مانند.
نکته مهم این است که هنگام استفاده از این اندیکاتور باید در جهت روند معامله کرده و هرگز خلاف آن معامله نکنید.

استفاده از ایچیموکو با سایر اندیکاتورها

این شاخص یک اندیکاتور معاملاتی همه‌‌کاره در نظر معامله‌گران است و اغلب در ارتباط با سایر اندیکاتورها و آنالیز تکنیکال بهترین عملکرد را دارد.
اندیکاتور ایچیموکو معمولا در ترکیب با اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می‌شود که می تواند به تأیید جهت روند کمک کند.

گزینه دیگر برای تایید این اندیکاتور استفاده از اندیکاتور مومنتوم در ترکیب با آن است.
هر دوی این اندیکاتورها به صورت استاندارد در پلتفرم‌های معاملاتی فارکس در دسترس هستند.
توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور دیگر در کنار ایچیموکو، به فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست کمک می‌کند.

به عنوان مثال، ممکن است بازار در یک روند صعودی قوی باشد، اما قیمت لحظه‌ای در فضای ابری سقوط کند.
در این صورت تصور می‌کنید که روند در حال معکوس شدن و یا رو به پایان است.
این در حالی است که ممکن است تنها شاهد یک نوسان قیمت کوتاه مدت در یک روند بزرگتر باشید.
استفاده از یک اندیکاتور ثانویه می‌تواند به شما در تایید آنچه که شاهد آن هستید و یا دریافت ‌می‌کنید، کمک کند.

فیلم آموزش ایچیموکو با علی نورانی

اییچیموکو در واقع سیستم معاملاتی و نیز ابزاری به منظور تحلیل روند به شمار می آید. ایچیموکو برای اولین در سال 1968 از سوی روزنامه ای ژاپنی در توکیو به جهانیان شناسانده شده که البته پیش از این 20 سال بر روی آن تحلیل و تحقیق صورت گرفته بود. ایچیموکو در واقع این امکان را به افراد داده تا در یک نگاه بتوانند از قدرت، اندازه و جهت روند به یک نمای سریع دست پیدا کنند.

عدم وجود منابع کافی به زبان لاتین مانع از آن شد که این سیستم تا سال 1990 در غرب مورد استفاده قرار گیرد. البته واقعیت آن است که حتی در حال حاضر نیز این سیستم به زبان فارسی دارای منایع خوبی نبوده و به همین دلیل چندان در ایران استفاده از آن متداول نیست. این سیستم قادر بوده خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را ارائه دهد.

نام این ابزار تحلیلی در کل Ichimoku Kinko Hyo بوده که پس از مدتی به ابر ایچیموکو یا Ichimoku Cloud تغییر یافت. ابر ایچیموکو متشکل از 5 خط بوده که هر یک به تنهایی بی ارزش بوده و برای تصمیم گیری نیاز به استفاده همزمان از هر 5 خط می باشد. علت نامگذاری این سیستم به ابر ایچیکومو این بوده که در حقیقت قسمت اعظم قدرت این سیستم به ابر مورد استفاده جهت تعیین خطوط ساپورت و رزیستنس وابسته می باشد.

همان طور که گفتیم ابر ایچیموکو روشی به منظور تحلیل تکنیکال بوده که قادر به ترکیب شاخص هایی گوناگون در نموداری خاص می باشد. این شیوه در چارت های نمودار شمعی یک ابزار معامله گری به شمار آمده که به وجود آورنده تحلیل هایی در زمینه مناطق حمایت و مقاومت قیمت است. این ابزار حتی در پیش بینی نیز قابل استفاده بوده و برخی آن را ابزاری جهت پیش بینی می دانند. ایچیموکو گاهی از سوی معامله گران به منظور تعیین جهت روند های آینده و حرکت آنی بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اگر چه احتمال داشته در وهله اول چارت سیستم ایچیموکو دشوار و پیچیده به نظر آید اما گفتنی است که این روش همچون دیگر شیوه های تحلیل تکنیکال بر پایه ورودی های بشری ذهنی استوار نمی باشد. و به جرات می توان گفت که یک استراتژی آسان به شمار می آید.

این شاخص نیز به منظور تایید صحیح روندها بایستی با دیگر تکنیک ها همراه گردد تا نتیجه دلخواه دریافت شده و ریسک های معاملات تا حدالامکان کاهش یابد. از آن جایی که احتمال داشته اطلاعات به نمایش در آمده از سوی این نمودار برای افراد تازه وارد کمی سنگین و گیج کننده به نظر آید لذا توصیه می شود که افراد تازه کار پیش از هر کاری به کار با شاخص های اصلی بپردازند.

در ادامه لینک مجموعه ای آموزشی از آقای مهندس علی نورانی آورده شده است. مهندس نورانی در واقع تحلیلگر ارشد کارگزاری ویندزور می باشد. در این مجموعه این استاد به خوبی تمام مطالب پیرامون ایچیموکو را تجزیه و تحلیل نموده و خیلی خوب این مبحث را آموزش داده است. تماشای این ویدئوها به افرادی که قصد یادگیری تحلیل با استفاده از ایچیموکو را داشته شدیدا توصیه می شود.

چگونگی استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل های تکنیکال

ابر ایچیموکو روشی برای تحلیل های تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. از آن در نمودارهای شمعی به عنوان ابزاری برای مبادلات استفاده می شود که بینش مناسبی را در مورد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین از ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری برای پیش بینی قیمت استفاده می شود و ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص بسیاری از معامله گران برای تعیین جهت روند قیمت در آینده و حرکت بازار از آن استفاده می کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو، در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا ایده سازی شد. با این حال استراتژی مبادلاتی خلاقانه وی پس از چندین سال مطالعه و پیشرفت های تکنیکال و در سال 1969 منتشر شد. هوسادا نام آن را ایچیموکو کینکو هیو گذاشت که در ژاپنی “نمودار موازنه شده در یک نگاه” ترجمه می شود.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟

نمایش اطلاعات در سیستم ابر ایچیموکو بر اساس شاخص های پیشرو و عقب مانده است و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر یا خط برگشت(Tenkan-sen): میانگین متحرک یک دوره 9 تایی(9ساعته، 9 روزه و …)
2. خط پایه یا خط استاندارد(Kijun-sen): میانگین متحرک یک دوره 26 تایی.
3. خط پیشرو ای(Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط تغییر و استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت آینده حرکت داده شده است.
4. خط پیشرو بی(Senkou Span B): میانگین متحرک دوره 52 تایی که به اندازه 26 دوره به سمت آینده یا جلو حرکت کرده است.
5. خط تاخیر(Chikou Span): قیمت پایانی یا بسته شده در 26 دوره قبل.

فضای بین خط پیشرو ای و بی چیزی است که ابر(Kumo) نامیده می شود و احتمالا مهم ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط متعلق به 26 دوره آتی است که بینشی را در مورد آینده ارائه می دهد و به همین دلیل یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر خط تاخیر یک شاخص عقب ماندگی است که متعلق به 26 دوره گذشته است.

به طور پیش فرض، برای بررسی و درک آسانتر، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می شوند. هنگامی که خط پیشرو ای (خط ابر سبز) بالاتر از خط پیشرو بی (خط ابر قرمز) باشد، ابر سبز رنگ خواهد بود. ابر قرمز نیز در شرایط معکوس تشکیل می شود.

شایان ذکر است که برخلاف روش های مرسوم، میانگین متحرک استفاده شده در استراتژی ایچیموکو، بر اساس قیمت های بسته شده در شمع ها نیست. در اینجا میانگین متحرک بر اساس بالاترین و پایین ترین سطح در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. به عنوان مثال معادله استاندارد برای محاسبه خط برگشت 9 روزه عبارت است از:

خط برگشت=(بالاترین قیمت در دوره 9 روزه+پایین ترین قیمت در دوره 9 روزه) ÷2

تنظیمات ایچیموکو

پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هاسودا به این نتیجه رسید که تنظیمات 9، 26 و 52 بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان برنامه کاری تجاری ژاپن تا شنبه بود(و یک شنبه تعطیل بود). بنابراین دوره 9 روزه شامل یک هفته و نیم میشد(6+3). دوره های 26 روزه و 52 روزه به ترتیب یک و دو ماه را نشان می داد.

اگر چه این تنظیمات هنوز هم در بیشتر زمینه های تجاری ترجیح داده می شود، تحلیلگران می توانند متناسب با استراتژی های مختلف مورد نظر خود آن را تنظیم کنند. به عنوان مثال در بازار ارزهای رمزنگاری، از آنجا که تعطیلی وجود ندارد، معامله گران تنظیمات ایچیموکو را به ترتیبی انجام می دهند تا رفتار بازار 24 ساعته را در تمام ایام هفته منعکس کند. بنابراین غالبا تنظیمات را از 9، 26، 52 به 10، 30، 60 تغییر می دهند. برخی حتی بازه زمانی را برای کاهش سیگنال های کاذب، افزایش می دهند و ایچیموکو را به صورت 20، 60، 120 تنظیم می کنند.

با این حال هنوز هم بحث در مورد کارآمدی تغییر تنظیمات وجود دارد. برخی معتقدند که تغییر در تنظیمات منطقی است، اما بعضی دیگر معتقدند که خارج شدن از تنظیمات استاندارد، سیستم را مختل کرده و سیگنال های نامعتبر زیادی ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های مبادلاتی ایچیموکو

به دلیل وجود عناصر متعدد در ابر ایچیموکو، این شاخص سیگنال های مختلفی ایجاد می کند. می توان این سیگنال ها را به سیگنال های حرکتی و روندی تقسیم بندی کرد.

سیگنال های حرکتی: این سیگنال بر اساس رابطه بین قیمت بازار، خط برگشت و خط استاندارد تشکیل می شود. سیگنال حرکت صعودی زمانی ایجاد می شود که خط برگشت و قیمت یا یکی از آنها بالاتر از خط استاندارد قرار گیرند.

سیگنال حرکت نزولی نیز زمانی تشکیل می شوند که خط برگشت یا قیمت و یا هر دو زیر خط استاندارد باشند. تقاطع خط برگشت و خط استاندارد نیز به عنوان سیگنال یا صلیب برگشتی شناخته می شود.

سیگنال روندی: این سیگنال با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شود. همانطور که قبلا نیز گفته شد رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین خط پیشرو ای و بی است.

زمانی که قیمت به طور مداوم بالاتر از ابرها است، به احتمال زیاد دارایی در روند صعودی قرار گرفته است. در مقابل اگر قیمت در زیر ابر قرار گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می شود که می تواند نشان دهنده روند نزولی باشد. به جز چند مورد استثنا، زمانی که قیمت در داخل ابر قرار گیرد نشان دهنده حرکت خنثی و کم نوسان است.

خط تاخیر از عناصر دیگر ابر ایچیموکو است که می تواند به معامله گران در پیش بینی روند معکوس احتمالی کمک کند. این شاخص بینش مناسبی را از حرکت احتمالی قیمت نشان می دهد. احتمال وجود یک روند صعودی زمانی است که این خط بالاتر از قیمت بازار قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین تر از قیمت باشد نشان دهنده احتمال روند نزولی است. به طور معمول از خط تاخیر همراه با سایر اجزای ابر ایچیموکو استفاده می شود و تحلیل آن به تنهایی سیگنال صحیحی را نشان نمی دهد.

به طور خلاصه می توان گفت:

سیگنال های حرکتی:

• اگر قیمت بالاتر از خط استاندارد باشد حرکت صعودی و اگر پایین تر باشد حرکت نزولی خواهد بود.
• صلیب برگشتی: زمانی که خط تغییر یا برگشت بالاتر از خط استاندارد قرار گیرد، حرکت صعودی و زمانی که پایین تر باشد حرکت نزولی است.

سیگنال های روندی:

• اگر قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی و اگر پایین تر از ابر باشد، روند نزولی است.
• تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز صعودی و از سبز به قرمز نزولی است.
• خط تاخیر بالاتر از قیمت باشد روند صعودی و پایین تر باشد روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

از نمودار ایچیموکو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز می توان استفاده کرد. به طور معمول خط پیشرو ای به عنوان سطح حمایت در روند صعودی و به عنوان سطح مقاومت در طی روند نزولی عمل می کند. در هر دو حالت شمع ها تمایل دارند به سمت خط پیشرو ای حرکت کنند، اما اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، خط پیشرو بی می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

علاوه بر این، با توجه به این واقعیت که هر دو خط پیشرو ای و بی شاخص های پیشرو برای دوره 26 روزه هستند، به معامله گران این امکان را می دهند تا مناطق حمایت و مقاومت بالقوه آینده را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو به شدت به این بستگی دارند که آیا این سیگنال ها با روندهای گسترده تر مطابقت دارند یا خیر. یک سیگنال که بخشی از یک حرکت بزرگتر است، همیشه قوی تر از عواملی است که بر خلاف روند غالب قرار می گیرند.

به عبارت دیگر یک سیگنال صعودی در صورتی که همراه با یک روند صعودی نباشد، ممکن است یک سیگنال کاذب یا نادرست باشد. بنابراین هر زمانی که یک سیگنال ایجاد می شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز شاخصی است که باید در نظر گرفت.

ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر(کمتر از روزانه) باعث ایجاد خطا و دریافت سیگنال های کاذب و نادرست می شود. به طور کلی بازه های زمانی طولانی تر(روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال های حرکتی و روندی قابل اعتمادتری را ایجاد می کنند.

نتیجه گیری

گوئیچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را برای ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو گذاشته است. سیستمی که هم اکنون توسط میلیون ها تاجر و معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود. به عنوان یک روش نموداری کامل و تطبیق پذیر، از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند و حرکت بازار استفاده می شود. همچنین وجود خط پیشرو به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ای که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته، کمک می کند.

اگر چه نمودار ایچیموکو ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش های تحلیل تکنیکال به محاسبات و ورودی های انسانی متکی نیست. با وجود بحث های زیاد پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این روش نسبتا آسان است.

با این حال مانند هر شاخص تکنیکال دیگر، برای تایید روند و به حداقل رساندن ریسک مبادلات باید از آن همراه با سایر شاخص ها استفاده کرد. اطلاعات جامعی که این نمودار نمایش می دهد ممکن است برای مبتدیان بسیار زیاد باشد. برای این معامله گران بهترین کار این است که قبل از پرداختن به ابر ایچیموکو، با شاخص های ابتدایی که راحت تر هستند، کار کنند.

معرفی بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال - روش بازارگردان‌ها

معرفی بهترین ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال - روش بازارگردان‌ها

دانستن اینکه از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و آشنایی با بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال کمک زیادی به ارتقای مهارت شما در زمینه نمودارخوانی می‌کند. اگر از اندیکاتورهای تکنیکال اشتباه استفاده کنید، ممکن است تفسیر شما از قیمت غلط بوده و در نهایت اشتباه تصمیم بگیرید.

در این مطلب شما را با بهترین اندیکاتورهای تکنیکال آشنا می‌کنیم تا برای هر استراتژی تریدینگی به بهترین کارایی برسید.

با اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید روند فعلی نمودار قیمت را شناسایی کرده و مسیر احتمالی آن را پیش بینی کنید. می‌توانید با طراحی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال کارآمد، سود روزانه خودتان را افزایش دهید.

اما با وجود مفید بودن اندیکاتورهای تکنیکال، هر کدام از آنها نقطه ضعف‌های خاص خودشان را دارند. اگر برای نظارت بر بازار فقط از یک اندیکاتور استفاده کنید، ممکن است متوجه بعضی از الگوهای قیمت نشوید.

با استفاده از چند اندیکاتور تکنیکال در قالب یک استراتژی واحد، می‌توانید سطح ریسک را به حداقل رسانده و بازده احتمالی را افزایش دهید. در این مطلب نحوه ساختن یک استراتژی چند اندیکاتوری را به شما توضیح خواهیم داد.

استراتژی چند اندیکاتوری این خطر را دارد که دچار افزونگی شود چون خیلی از مواقع، تریدرها از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات یکسانی را نمایش می‌دهند. برای پیشگیری از گیر افتادن در این تله ، باید دقت داشته باشید که اندیکاتورهای تکنیکال در کل به سه گروه تقسیم می‌شوند:

1. اندیکاتورهای دنبال کننده روند که با استفاده از آنها می‌توانید تشخیص دهید که آیا یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش. خیلی از این اندیکاتورها مثل بولینگر باند سعی دارند یک "کانال" واضح ایجاد کنند. چنین کانالی مشخص می‌کند که آیا قیمت نزدیک به بریک اوت است یا برگشتن به وضعیت عادی.
2. اندیکاتورهای مومنتوم مثل شاخص قدرت نسبی (RSI[1])، به تشخیص و قدرت روند فعلی قیمت کمک می‌کنند. وقتی یک دارایی مومنتوم پیدا می‌کند، باز کردن پوزیشن جدید ریسک کمتری خواهد داشت. همچنین، با نگاهی به اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌توانید مومنتوم را هم ارزیابی کنید.
3. اندیکاتورهای حجم به تریدرها کمک می‌کنند تا رابطه بین قیمت و حجم را تشخیص دهند. تقریباً همیشه افزایش حجم معاملات باعث افزایش قیمت می‌شود. اما این رویدادها همیشه در یک زمان اتفاق نمی‌افتند به همین دلیل، اندیکاتورهای حجم برای پیش بینی پیشرفته مفید هستند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این اندیکاتورها همگی سعی دارند یک موضوع را مشخص کنند - تشخیص احتمال افزایش، کاهش یا ثابت ماندن قیمت - اما زاویه دید هر کدام از آنها متمایز و منحصربفرد است. بررسی بازار از زوایای مختلف به شما کمک می‌کند تا چشم اندازی دقیق تر، واقع گرایانه تر و کاربردی تر پیدا کنید.

در واقع، اگر با استفاده از یک استراتژی چند اندیکاتوری ترید کنید که از اندیکاتورهای RSI، MACD و استوکاستیک استفاده می‌کند، در واقع از سه اندیکاتور تکنیکال استفاده کرده اید که متعلق به یک گروه هستند.

همه اینها اندیکاتورهای مومنتومی هستند که سعی دارند یک نوع اطلاعات را به روش‌های مختلف نشان دهند. در شکل بالا مشاهده می‌کنید که اندیکاتورهای مختلف همزمان یکدیگر را دنبال می‌کنند که این خوب نیست چون در چنین حالتی ممکن است تصور کنید که سیگنال‌های ترید قوی هستند.

راه حل این مسئله کاملاً واضح است: از به کار بردن اندیکاتورهای تکنیکالی که همگی یک نوع اطلاعات را نشان می‌دهند خودداری کنید. استراتژی ایجاد شده بر اساس بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتورهایی را با هم ترکیب می‌کند که اطلاعات مختلفی را نمایش می‌دهند.

بهترین ترکیب اندیکاتورهای مختلف

در ادامه به شما خواهیم گفت که بهترین استراتژی چند اندیکاتوری از چه اندیکاتورهایی تشکیل شده است.

اندیکاتور مومنتوم RSI

در این مطلب توضیحات کاملی درباره RSI ارایه نمی‌دهیم چون خود شما می‌توانید توضیحات را لازم با جستجو در اینترنت به دست آورید.

RSI یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور پیشرو است. بسیاری از تریدرها به دلیل راحتی استفاده از RSI به آن علاقه دارند.

ما از اندیکاتور RSI برای تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور حجم OBV

دومین اندیکاتور مورد استفاده در استراتژی ما، OBV است.

این اندیکاتور بر اساس این ایده ساخته شده که حجم و قیمت هر دو مهم هستند. به همین دلیل، OBV قیمت و حجم را با هم ترکیب می‌کند تا حجم کل سرمایه‌ای که بازار وارد و از آن خارج می‌شود را مشخص کند.

اسکرین شات بالا نشان می‌دهد که اگر از دستورالعمل‌های بالا پیروی کنید، ستاپ نمودار شما به چه صورت خواهد بود.

ایده اصلی OBV (حجم تعادلی) این است که قیمت از حجم پیروی می‌کند.

ایچیموکو کلود یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار برای تشخیص روند است. ایچیموکو کلود چند خط مختلف روی یک نمودار رسم می‌کند که با استفاده از آنها می‌توانید نمونه‌های آینده پشتیبانی یا مقاومت قوی را تشخیص دهید.

در نمودار این اندیکاتور یک خط آبی (Kijun Sen)، یک خط قرمز (Tenkan Sen) یک خط سبز (Chikou Span) و یک باند قرمز/سبز (Senou Span) قرار دارد. برای رسیدن به اعداد و ارقام درس، باید همه این خطوط را در نظر داشت.

خط آبی (خط مبنا) میانگین بالاترین قله و کمترین کف را در 26 دوره معاملاتی اخیر رسم می‌کند. به همین ترتیب، خط قرمز میانگین بالاترین قله و کمترین کف را در 9 دوره معاملاتی اخیر رسم می‌کند.

خط سبز تأخیری، قیمت بسته شدن قیمت در 26 دوره اخیر را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید دید بهتری نسبت به روند حاکم پیدا کنید.

• اولین باند با میانگین گیری از خطوط قرمز و آبی با هم محاسبه می‌شود.
• دومین باند با میانگین گیری از بالاترین اوج و کمترین کف در 52 دوره معاملاتی اخیر محاسبه می‌شود.

آخرین مرحله این است که خط روند را در نظر گرفته و آن را به اندازه 26 دوره معاملاتی به جلو حرکت دهیم. پس از رسم همه این خطوط، دیدی وسیع تر نسبت به بازار به دست می‌آوریم. بعد از آن می‌توانید تشخیص دهید که آیا روند به اندازه‌ای قوی هست که باز شدن پوزیشن جدید توجیه پذیر باشد یا خیر.

بولینگر باند: اندیکاتور دنباله روی روند

بولینگر باند بهترین اندیکاتور دنباله روی روند است که نوسان هر بازاری را ارزیابی می‌کند.

خرید و فروش بر اساس باند بولینگر می‌تواند استراتژی بسیار کارآمدی باشد بخصوص اگر در ترکیب با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر استفاده شود.

در نهایت، نمودار شما باید شبیه به تصویر بالا باشد.

استراتژی چند اندیکاتوری

برای این استراتژی باید از سه تا چهار اندیکاتور استفاده کنیم تا به نتایج خوبی برسیم. این اندیکاتورها شامل RSI، ایچیموکو کلود، بولینگر باند و OBV هستند و در ترکیب با هم روند، مومنتوم و حجم معاملات را در نظر می‌گیرند که همه تریدرها باید به آن توجه داشته باشند.

توجه: می‌توان از این استراتژی برای هر بازه زمانی استفاده کرد. پس حتماً آن را برای بازه زمانی دلخواه خودتان امتحان کنید.

مرحله اول: نمودار قیمت باید شکسته و بالای بولینگر باند وسطی بسته شود.

اولین تأییدی که به آن نیاز داریم این است که نمودار قیمت بریک اوت کرده و بالای باند بولینگر وسطی بسته شود. پس از برقراری این شرایط، می‌توانیم اندیکاتورهای دیگر را بررسی کنیم تا اطمینان بیشتری نسبت به سیگنال تریدمان پیدا کنیم.

مرحله دوم: اگر هنوز اندیکاتور RSI به بالای 50 نرسیده، صبر کنید تا به این سطح برسد.

در این مرحله ما به دنبال پیدا کردن یک توافق بین بولینگر باند و RSI هستیم تا بتوانیم بریک اوت را تأیید کنیم.

معمولاً RSI بالاتر از 50 مومنتوم مثبت تلقی می‌شود و RSI کمتر از 50 مومنتوم منفی در نظر گرفته می‌شود.

توجه: لزوماً همیشه وقتی RSI به بالاتر از سطح 50 می‌رسد، نمودار قیمت هم به بالاتر از بولینگر باند وسطی نمی‌رسد. گاهی اوقات باید برای نمایان شدن مومنتوم صعودی بیشتر صبر کنیم.

مرحله سوم: صبر کنید تا سطح اندیکاتور OBV افزایش پیدا کنید. وقتی حجم، قیمت را تأیید کرد خرید کنید.

در این مرحله ما به دنبال شواهدی هستیم که نشان دهند ترید مورد نظر ما واقعاً خوب است و قدرت خوبی دارد.ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص

مشاهده می‌کنید که حجم واقعی بعداً نمایش داده می‌شود. به همین دلیل باید صبر داشته باشیم و سعی کنیم تا شرایط واقعی برای ترید کردن مهیا شود و بعد وارد پوزیشن long شویم.

نکته مهم بعدی، تنظیم محل حد توقف است.

مرحله چهارم: حد توقف حفاظتی خودتان را پایین باند بولینگر پایینی تنظیم کنید

تنظیم حد توقف هم به اندازه زمان ورود به بازار مهم است.

محل منطقی برای قرار دادن حد توقف حفاظتی، پایین باند بولینگر پایینی است. خروج از این باند، ایده ترید ما را نامعتبر می‌کند و باید سعی کنیم ضررمان را به حداقل برسانیم.

آخرین نکته، تنظیم حد سود است.

مرحله پنجم: حد سود را در نقطه خروج قیمت از پایین بولینگر باند پایینی قرار دهید

استراتژی ما برای تشخیص منطقه خروج، فقط یک اندیکاتور را در نظر می‌گیرد. اگر منتظر تأیید از چند اندیکاتور بمانیم، ممکن است بخشی از سودمان را از دست بدهیم.

از این رو، بهترین محل تنظیم حد سود، وقتی است که نمودار قیمت معکوس می‌شود. خروج از زیر بولینگر باند پایینی سیگنال خوبی برای معکوس شدگی است در نتیجه در همین نقطه سودمان را حفظ می‌کنیم.

توجه: مثال بالا مربوط به ترید خرید بود. برای فروش هم از همین قوانین استفاده کنید اما به صورت عکس. در شکل زیر یک مثال از ترید فروش واقعی را مشاهده می‌کنید.

ما این اندیکاتورها را به صورت گروهی انتخاب کردیم تا از شما در برابر نقاط ضعف هر یک از آنها حفاظت کنیم و همزمان نقاط قوت آنها را حفظ کنیم. اگر این اندیکاتورها سیگنال خرید یا فروش متناقض ایجاد کردند - اتفاقی که هر از گاهی رخ می‌دهد - تصمیم با شماست که آیا یک پوزیشن پرریسک تر باز می‌کنید یا خیر.

از طرفی وقتی هر یک از این اندیکاتورها سیگنال‌های ارسال شده از اندیکاتورهای دیگر را تأیید کردند، می‌توانید نسبت به ترید مورد نظر مطمئن تر باشید.

نتیجه گیری

باید سعی کنید درباره معنا و مفهوم هر یک از اندیکاتورهای ذکر شده در این مطلب تحقیق کنید. هیچ اندیکاتوری، شما را به صورت کامل به موفقیت نمی‌رساند. در بازار 6 تریلیون دلاری فارکس، هیچکس نمی‌تواند آینده را با اطمینان پیش بینی کند.

اما اگر از ترکیب بهترین اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید، احتمال موفقیت شما نسبت به شکست بیشتر خواهد شد. دقت داشته باشید که همه اندیکاتورها بر اساس قیمت‌های قبل محاسبه می‌شوند پس فقط استراتژی چند اندیکاتوری می‌تواند به پیش بینی آینده کمک کند.

استراتژی معاملاتی MPM

در گذشته استراتژیهای متفاوتی را آموزش دادیم و هر کدام را با پلتفرم آسان بورس کیفیت‌سنجی کردیم و گرازش آن را ارائه دادیم.

در آسان بورس پیش از آموزش یک استراتژی ابتدا کیفیت آن توسط تیم تحلیلگری ارزیابی می‌گردد تا در نهایت محتوایی ارائه گردد که کاربرد لازم را برای کاربر داشته باشد. در ادامه نیز با بررسی و تحلیلی که بر روی استراتژی MPM انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی جذابیت لازم را برای استفاده در بازار سرمایه دارد.

این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.

ابزار مورد نیاز در این استراتژی عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده
• اندیکاتور پارابولیک سار
• اندیکاتور مکدی

شروط ورود به معامله در استراتژی MPM:

برای ورود به این استراتژی سه شرط وجود دارد و تا زمانی که این سه شرط تحقق نیابد اجازه ورود به معامله از طریق این استراتژی را نداریم.

1. شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص ۱۴ روزه ( کوتاه مدت ) و ۴۲ روزه ( بلند مدت ) استفاده میکنیم. زمانی که از میانگین کوتاه مدت از پایین به بالا میانگین بلند مدت را قطع کند یا اصطلاحا کراس کند؛ شرط اول ما برای ورود به معامله برقرار می‌گردد.
2. شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار می‌باشد که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی هست که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد. دومین شرط زمانی تایید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.
3. شرط سوم: به نقل از بسیاری از اساتید حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص بین اندیکاتورها شناخته می‌شود و شرط سوم زمانی برقرار می‌باشد که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شروط خروج از معامله در استراتژی MPM:

یکی از رموز موفقیت بزرگان بورس، پایبندی به استراتژی خود می‌باشد. لذا تا زمانی که استراتژی ما سیگنال قطعی خروج را صادر نکرده است به آن پایبند خواهیم بود.

1. شرط اول: میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را قطع کند.
2. شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار گیرد.
3. شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر استراتژی MPM:

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر شناور استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن تریلینگ می‌گویند.

حد سود / ضرر شناور به این معنی است مه با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر نیز جا به جا می‌شود تا رمانی که سیگنال خروج از معامله طبق دستورات استراتژی صادر گردد.