تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت

اندیکاتور ATR چیست – آموزش کار با اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال با فیلم + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR
• آشنایی با DATR+ATR
• روش خواندن اندیکاتور ATR
• نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات
• هشدارها برای شکست ATR
• دانلود آموزش با اندیکاتور ATR به صورت فیلم و PDF

آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی سیگنال های بالقوه انجام می شود. از این سیگنال های بالقوه شکست برای مشخص کردن سفارشات انتهایی توقف ضرر در بازار بورس مبنا قرار گرفته و استفاده می شوند. در این آموزش اندیکاتور ATR می آموزید چگونه از این فاکتور به منظور پیش بینی بازار بورس و موفقیت در آن استفاده کنید.

بهتر است بدانید که اندیکاتور ATR بعنوان یکی از زیرشاخه های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی محسوب می شود. یک ویژگی مهم این اندیکاتور ATR نمایش نوسانات یک سهم در بازار بورس است. یعنی در هنگام افزایش نوسان در بازار بورس، مقدار اندیکاتور ATR افزایش می یابد. با کاهش نوسان در بازار بورس ، مقدار اندیکاتور ATR کاهش می یابد.

مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR

یکی از شاخص های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی است. جی ولز وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال»، آموزش کار با اندیکاتور ATR را بیان کرده است. اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان کالاها درنظر گرفته می شود. با این وجود، می توان این شاخص را برای سایر انواع دارایی ها نیز بکار برد.

ATR بعنوان یکی از شاخص های نوسانی بازار بورس، جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، این شاخص بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک دارای تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی برای هر ساعت محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان به آموزش کار با اندیکاتور ATR بصورت ساده پرداخت:

• اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
• اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
• اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از بالاترین مقدار حاصل شده از 3 متد، محدوده واقعی برای یک دوره زمانی انتخابی بدست می آید. در اینجا مقدار کامل موردنظر است، بنابراین اینکه چنینی مقداری مثبت یا منفی باشد مهم نیست. از مقادیر موجود برای هر دوره می توان مقدار میانگین را استخراج گرد. بصورت پیش فرض، این مقدار برابر با 14 تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت پریود است. وایلدر به کمک مقدار پیشین ATR و با استفاده از روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR 14 روزه محاسبه می شود:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR برای دوره های غیر از دوره های پیشنهادی 14 روزه به شکل زیر است:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

باتوجه به استراتژی معامله گری شما در بازار بورس، قادر به تغییر تعداد پریودهای شامل شده در محاسبه ATR هستید. بطور کلی، در تحلیل تکنیکال و آموزش روش کار با اندیکاتور ATR دو نکته زیر مهم هستند:

• سیگنال های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر فراهم می شوند.
• هشدارهای معاملاتی کمتر در بازه های زمانی طولانی تر در اختیار افراد قرار می گیرند.

آشنایی با DATR+ATR

در تحلیل تکنیکال، آگاهی از جهت کلی بازار و وضعیت بازه های زمانی طولانی تر بسیارمهم است. اگر در بازار بورس فعالیت کنید، دلیل اهمیت این موضوع مهم را خواهید دانست. با این وجود، معامله گران بسیاری اقدام به معامله در بازه های زمانی کوتاه تر می کنند. آنها کارهایی که در تحلیل های چند بازه ای انجام داده و در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده کرده اند را نادیده می گیرند. در این قسمت از آموزش روش کار با اندیکاتور ATR، با یکی از اندیکاتورهای روزانه از میانگین محدوده واقعی به نام شاخص DATR آشنا می شوید. با این شاخص، نوسان در بازه های زمانی روزانه اندازه گیری می شود.

در شکل زیر، نکاتی قابل مشاهده است که عبارتند از:

• نحوه پایین رفتن DATR به سمت پایین در تمام مسیر قابل مشاهده است.
• حرکت ATR در بازه های زمانی کوتاه تر بصورت موجی است.
• در بازه های زمانی کوتاه تر، تمامی لبه های نوسان ATR دارای عمر بسیار کوتاهی هستند.
• بسیارمهم است که موقعیت کلی بازه زمانی بلندتر را بدانیم. زیرا درک می کنیم باید در بازه های زمانی کوتاه تر انتظار چه چیزی باید داشته باشیم.
• یک DATR پایین بطورمعمول منجر به نوسان پایین تر در بازه های زمانی کوتاه تر می شود.
• در حالتی که نوسان پایین در بازه های زمانی کوتاه تر رخ دهد، لبه های نوسان پایداری خیلی زیادی ندارند.

روش خواندن اندیکاتور ATR

بسیارمهم است که روش خواندن شاخص اندیکاتور ATR را بدانید. در قسمت زیر چارت شما، شاخص میانگین محدوده واقعی به صورت یک خط تکی موجود است. این خط قابلیت حرکت به سمت بالا یا پایین را دارد. خواندن اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال کار ساده ای است. مقدار ATR بالاتر، بیان کننده افزایش نوسان است. سیگنال های ATR پایین تر نیز نشان دهنده نوسان پایین تر هستند. با این وجود، در حین آموزش کار با اندیکاتور ATR به این نکته توجه کنید که هیچگونه سیگنالی در ارتباط با جهت تمایلات بالقوه در اختیار ATR قرار نمی گیرد. بلکه این امر تنها نشانگر این است که چه اتفاقی درمورد نوسان قیمت رخ می دهد. باتوجه به نمودار زیر می توانید ببینید که نوسان درطول یک حرکت قوی تر قیمت به سمت بالا یا پایین نوسان افزایش خواهد یافت.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

یک اندیکاتور بسیار کاربردی در بازار بورس را می توان شاخص میانگین محدوده واقعی نام برد. زیرا قادرید اتفاقات رخ داده درمورد نوسان قیمت یک دارایی را ببینید. با این حال، در هنگام تعریف استراتژی تجارت میانگین محدوده واقعی باید احتیاط زیادی داشته باشید. زیرا نمی توانید این اندیکاتور را به شکل یک ابزار مستقل بکار برید.

امکان ترکیب ATR با تحلیل عملکرد قیمت و سایر شاخص ها وجود دارد. با این کار، هشدارهایی را درمورد جهت گیری قیمت یا تکانه آن شاهد خواهید بود. معامله گران در بازار بورس، به منظور یافتن شکست های بالقوه و مشخص نمودن سفارشات توقف ضرر، شاخص میانگین محدوده واقعی را بطور گسترده بکار می برند. این اشخاص با استفاده از این شاخص از اتمام زودهنگام موقعیت خود پیشگیری می کنند.

تفاوت ها و شباهت های نوسان و تکانه

نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور ATR این است که با استفاده از این شاخص می توان نوسان را اندازه گیری کرد. یکی از تصورات اشتباه تحلیلگران بازار بورس این است که نوسان با سرسختی یا تحمل یکسان رخ می دهد. در این مورد دقت کنید که با نوسان نمی توان هیچ اطلاعاتی درمورد قدرت گرایش یا جهت گیری گرایش بدست آورد. بلکه با استفاده از آن می توان میزان بالا یا پایین رفتن قیمت را دریافت. به عبارتی، اندیکاتور ATR صرفا به میزان نوسان قیمت دقت می کند. اما به اینکه قیمت تا چه حد در یک جهت حرکت کرده توجه ندارد. درک تفاوت بین تکانه و نوسان به شما کمک می کند موضوع را درک کنید.

نوسان، میزان بالا یا پایین رفتن قیمت در اطراف میانگین را نشان می دهد. در محیطی با نوسان بالا، شاهد شعله های بلند درمورد شمع های قیمت هستیم. همچنین ترکیبی از شمع های خرسی و گاوی قابل مشاهده است. همچنین، بدنه کندل درمقابل شعله های آن کوچک تر است.

تکانه در نقطه مقابل نوسان است. قدرت تمایل به سمت یک جهت با استفاده از تکانه قابل توصیف است. در محیطی با تکانه بالا، معمولا تنها یک رنگ کندل به همراه شعله های کوچک آن قابل مشاهده است. کندل همان شمع های بسیار کمی هستند که درمقابل ترند درحال حرکت هستند. در تصویر زیر، تفاوت میان تکانه و نوسان قابل مشاهده است. نوسان توسط اندیکاتور ATR قابل اندازه گیری است. این درحالی است که تکانه برای اندیکاتور RSI موردتوجه است.

نوسان در روند صعودی و نزولی

در هنگام آموزش کار با اندیکاتور ATR و استفاده عملی از آن، نحوه نوسان گیری از بازار به شما کمک می کند تصمیم گیری های بهتری برای خرید و فروش داشته باشید. در شکل زیر، تغییرات نوسان در طول دوره های مختلف بازار را مشاهده می کنید. این در شرایطی است که نوسان در طول روندهای صعودی پایین بوده و در قیمت های بالای میانگین متحرک، درحال افزایش است. با سقوط قیمت ها و کمتر شدن آن نسبت به میانگین متحرک، افزایش قابل توجه نوسان را شاهد خواهید بود.

چنین رفتاری در بازار سهام و همچون تصویر زیر DAX قابل مشاهده است. همچنین، ورود قیمت به یک روند صعودی و قرارگیری آن پایین تر از میانگین متحرک سبب بالا رفتن شدید آن می شود. در طول روندهای صعودی شاهد کاهش چشمگیر نوسان خواهید بود. با تغییر نوسان و یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک شاهد شاخص های بسیار مناسبی از یک روند جدید خواهید بود. اغلب، تغییر ترند توسط یک تغییر در نوسان قابل پیشگویی است. همچنین، سیگنال هایی براساس ایجاد ترندهای جدید ایجاد می شود.

هشدارها برای شکست ATR

دو کاربرد مهم شاخص میانگین محدوده واقعی را در ادامه آموزش کار با اندیکاتور ATR خواهید دید. اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال به منظور یافتن شکست های بالقوه بکار می رود. در این مورد، باید تلاش شود پساز مانیتور کردن مقدار ATR، یک مقدار پایین چند ساله را بررسی کرد. پس از یافتن چندین نقطه، در جستجوی قیمتی باشید که موجب شکست سطح پشتیبان شود. این موضوع را می توان با افزایش نوسان و پایداری یک شکست مشاهده کرد.

فعالان بازار بورس و افراد مختلف پس از گذراندن آموزش کار با اندیکاتور ATR قادرند این شاخص را به منظور شناسایی نقاطه بالقوه ورود و خروج در موقعیت های تجاری خود بکار برند. نباید فراموش شود که دوره های نوسان بالا و پایین درنهایت خاتمه می یابند. می توانید از این موضوع مزیت کسب کنید. مثلا معامله گران پس از یک دوره نوسان پایین، انتظار افزایش نوسان را دارند. این نقطه می تواند همان جایی باشد که وارد موقعیت خود شده یا از ان خارج شوید.

توقف ضرر موخر

شناسایی نقاط بالقوه یکی از روش های مهم در آموزش کار با اندیکاتور ATR است. در این حالت می تونید تنظیم سفارشات توقف ضرر یا سفارشات توقف ضرر موخر را انجام دهید. با بکارگیری اندیکاتور ART در تحلیل تکنیکال شما از ایجاد شدن ضرر توقف محدود در زمان های نوسان زیاد دوری می کنیم. همچنین در طول نوسان های کم، از ایجاد یک سفارش توقف ضرر گسترده دوری می کنید. باتوجه به نمودار زیر، نحوه بکارگیری اندیکاتور ART در هنگام ایجاد یک سفارش توقف ضرر قابل مشاهده است.

پریودهای نوسان افزایشی با تحرکات قیمتی در طول نوسان بالاتر متناظر آنها (یعنی همان دایره های سفید رنگ) توسط پیکان های سفید رنگ نشان داده می شود. ازطریق گنجاندن اندیکاتور ATR در تصمیمات توقف ضرر موخر خود می توانید از سود یا ضرر خود مطلع شوید. از قفل شدن سود خود یا توقف ضرر شدید خود مطمئن خواهید شد. درنهایت، قادر به خروج زودهنگام خود خواهید شد.

در هنگام حرکت یک طرفه بازار که در زمان کاهش نوسان رخ می دهد، قادر به توقف ضرر دقیق خواهید بود. این توقف تا حدی محدود است که درمورد جمع آوری سطح معینی از سود خود مطمئن می شوید. همچنین قادرید مقدار اندیکاتور ATR را بعنوان مبنایی برای مشخص کردن توقف موخر خود بکار برید. این موضوع دارای مزیت است. زیرا هر حرکت نوسان، سبب توقف جابجایی ضرر شما می شود. درمواقع عدم کسب منفعت از تغییرات عملکرد قیمت بازار بورس، توقف ضرر می تواند برطبق فاصله حاصل از مقدار ATR فعال شود.

جمع بندی

گذشته از کاربردهای متداول اندیکاتور ATR، معامله گران بورس استراتژی های میانگین محدوده واقعی متعددی را بکار می برند. این استراتژی ها توسعه یافته اند تا سیکنال های بالقوه سودآور را تعیین و تصدیق کنند. هم جهت با میانگین محدوده واقعی، این استراتژی ها از شاخص میانگین های درحال حرکت به منظور تعیین جهت گیری تمایلات یا شاخص RSI استفاده می کنند تا تکانه آنی در تحلیل تکنیکال را اندازه گیری کنند. به منظور توقف ضرر می توان یک استراتژی معامله اندیکاتور ATR را تعیین کرد. این استراتژی زمانی مشخص می شود که تنظیمات سفارش توقف ضرر در بالا یا پایین سطوح پشتیبان و مقاومت انجام شده باشد. البته هیچ یک از این وظعیت ها نباید بعنوان قانون تلقی شود. زیرا خود معامله گران بورس، استراتژی های تجاری عمومی و میانگین محدوده واقعی را انجام می دهند.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

پلن شخصی معامله گری چیست؟

تاجر خودت باش. به عبارت دیگر کورکورانه از توصیه های تجاری دیگران پیروی نکنید! فقط به این دلیل که ممکن است فردی با روش خود به خوبی عمل کند، به این معنی نیست که روش او برای شما نیز کارساز خواهد بود. همه ما در موقعیت های مختلف زندگی قرار داریم و همه ما دیدگاه های بازار، فرآیندهای فکری، سطوح تحمل ریسک و تجربیات تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت بازار متفاوتی داریم. برنامه معاملاتی شخصی خود را داشته باشید و همانطور که از بازار یاد می گیرید آن را به روز کنید. شاید این تعریف مختصری از پلن شخصی معامله گری باشد.

یک عبارت قدیمی در تجارت وجود دارد که اگر موفق به برنامه ریزی نشدید، درواقع شما برای شکست برنامه ریزی می کنید. ممکن است این مورد کوچک و ناچیز به نظر برسد، اما افرادی که در مورد موفقیت جدی هستند، از جمله معامله گران، باید این کلمات را طوری دنبال کنند که انگار روی سنگ نوشته شده و هیچگاه از بین نمی رود. اگر از هر تاجری که به طور مداوم درآمد کسب می کند، بپرسید، احتمالاً به شما خواهند گفت که شما دو انتخاب دارید: یا به طور روشمند از یک برنامه نوشته شده پیروی کنید و پلن شخصی معامله گری داشته باشید یا شکست بخورید.

اگر از قبل یک پلن شخصی معامله گری و برنامه تجاری و سرمایه گذاری مکتوب دارید، به شما تبریک می گوییم، شما در اقلیت هستید. توسعه یک رویکرد یا روشی که در بازارهای مالی کار می کند، به زمان، تلاش و تحقیق نیاز دارد. در حالی که هرگز و هیچوقت هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، شما با ایجاد یک برنامه تجاری دقیق، یک مانع بزرگ را از بین برده اید.

اگر برنامه شما از تکنیک‌ های ناقص استفاده می ‌کند یا آمادگی لازم را ندارد، موفقیت شما بلافاصله به دست نمی ‌آید اما حداقل در موقعیتی هستید که می ‌توانید مسیر خود را ترسیم و اصلاح کنید. با مستندسازی فرآیند، می‌ آموزید که چه چیزی به درستی کار می ‌کند و چگونه از اشتباهات پرهزینه ‌ای که معامله‌ گران تازه‌ کار گاهی با آن‌ها مواجه می ‌شوند، اجتناب کنید. چه در حال حاضر برنامه ای دارید یا نه، در ادامه چند ایده برای کمک به این روند وجود دارد.

تعریف پلن شخصی معامله گری

پلن شخصی معامله گری روشی سیستماتیک برای شناسایی و معامله دارایی است که تعدادی متغیر از جمله زمان، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد. یک پلن شخصی معامله گری نحوه یافتن و اجرای معاملات توسط معامله‌ گر را مشخص می ‌کند، از جمله اینکه تحت چه شرایطی اوراق بهادار، بورس، بازار ارز دیجیتال یا سایر دارایی ها را بخرد و بفروشد، چقدر موقعیت را به دست می ‌آورد، چگونه می تواند موقعیت‌ ها را در حین حضور در آن مدیریت می ‌کند، قوانینی برای زمان معامله و زمان عدم انجام آن، چه اوراق بهاداری را می ‌توان معامله کرد و موارد دیگر.

اکثر کارشناسان معاملات توصیه می کنند که تا زمانی که یک پلن شخصی معامله گری انجام نشود، هیچ سرمایه ای در معرض خطر نیست. طرح و برنامه معاملاتی سندی است که در مورد آن تحقیق شده و مکتوب است که تصمیمات معامله گر را راهنمایی می کند.

درک پلن معامله گری

پلن های معامله گری را می توان به روش های مختلف ساخت. سرمایه گذاران معمولاً برنامه و پلن معاملاتی خود را براساس اهداف شخصی خود سفارشی می کنند. برنامه های معاملاتی بسیار طولانی و مفصل هستند، به خصوص برای معامله گران فعال، مانند معامله گران روزانه یا معامله گران نوسانی. این پلن های معامله گری همچنین می ‌توانند بسیار ساده باشند، مانند سرمایه ‌گذاری که فقط می‌ خواهد هر ماه به صورت خودکار در صندوق‌ های مشترک یا صندوق ‌های قابل مبادله (ETF) تا زمان بازنشستگی سرمایه ‌گذاری کند.

ساختن پلن شخصی معامله گری کامل

هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند زیرا هیچ دو معامله ‌گری دقیقاً شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملات و همچنین تحمل ریسک است. سایر اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی چیست؟ در اینجا 10 مورد وجود دارد که هر طرحی باید شامل آنها باشد:

1. ارزیابی مهارت

آیا آماده تجارت هستید؟ آیا سیستم خود را روی کاغذ آزمایش کرده اید و آیا مطمئن هستید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کند؟ آیا می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید؟ داد و ستد در بازارها جنگ دادن و گرفتن است. حرفه‌ ای‌ های واقعی آماده می‌ شوند و از افرادی سود می ‌برند که بدون برنامه و پلن معامله گری و معمولاً پس از اشتباهات پرهزینه پول می ‌دهند.

2. آمادگی ذهنی

چه احساسی دارید؟ به اندازه کافی خوابیده اید؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبرد در بازار نیستید، معامله نکنید، در غیر این صورت، خطر از دست دادن سرمایه خود را دارید.

بسیاری از معامله گران یک شعار بازار دارند که قبل از شروع روز برای آماده کردن خود، آن را تکرار می کنند. یک معامله را انتخاب و ایجاد کنید که شما را در منطقه تجاری قرار دهد. علاوه بر این، منطقه تجاری شما باید عاری از حواس پرتی باشد. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است و حواس پرتی ممکن است پرهزینه باشد.

3. سطح ریسک را تنظیم کنید

نکته مهم در ساخت پلن شخصی معامله گری این است که می خواهید چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید؟ این موضوع به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک می تواند متفاوت باشد، اما احتمالاً باید بین حدود 1٪ تا 5٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین، متغیر باشد. یعنی اگر در هر نقطه از روز آن مقداری که مشخص کرده اید را از دست بدهید، از بازار خارج می شوید و بیرون می مانید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است کمی استراحت کنید و یک روز دیگر معامله کنید.

4. هدف گذاری کنید

قبل از اینکه وارد معامله شوید، اهداف سود واقعی و نسبت ریسک/پاداش (risk/reward ratios) را تعیین کنید. حداقل ریسک/پاداشی که می پذیرید چقدر است؟ بسیاری از معامله گران معامله ای را انجام نمی دهند مگر اینکه بدانند سود احتمالی حداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 1 دلار در هر سهم است، هدف شما باید 3 دلار سود برای هر سهم باشد. اهداف سود هفتگی، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از پرتفوی خود تعیین کنید و مرتباً آنها را ارزیابی کنید.

5. تکالیف خود را انجام دهید

قبل از باز شدن بازار، بررسی می کنید که در سراسر جهان چه می گذرد؟ آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند؟ قراردادهای آتی شاخص خوبی برای سنجش روحیه قبل از باز شدن بازار هستند زیرا قراردادهای آتی در شبانه روز معامله می شوند.

داده های اقتصادی یا درآمدی که قرار است منتشر شوند چه هستند و چه زمانی بیرون می آیند؟ لیستی را روی دیوار مقابل خود قرار دهید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید قبل از یک گزارش مهم معامله کنید یا خیر. برای اکثر معامله‌ گران، بهتر است به جای ریسک‌ های غیرضروری مرتبط با معاملات در طول واکنش‌ های بی ‌ثبات به گزارش ‌ها، منتظر انتشار گزارش باشند. حرفه ای ها براساس احتمالات معامله می کنند. آنها قمار نمی کنند. معامله پیش از یک گزارش مهم اغلب یک قمار است زیرا غیرممکن است که بدانیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد.

6. آماده سازی تجارت

از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید، سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها برچسب گذاری کنید، هشدارهایی را برای سیگنال های ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن شوید که همه سیگنال ها را می توان به راحتی با یک سیگنال دیداری یا شنیداری واضح مشاهده یا شناسایی کرد.

7. قوانین خروج را تنظیم کنید

اکثر معامله ‌گران این اشتباه را مرتکب می ‌شوند که بیشتر تلاش خود را بر روی جستجوی سیگنال‌ های خرید متمرکز می ‌کنند اما توجه بسیار کمی به زمان و مکان خروج دارند. بسیاری از معامله گران در صورت کاهش قیمت نمی توانند بفروشند زیرا نمی خواهند ضرر کنند. شما در ساخت پلن شخصی معامله گری خود باید این نکته را در نظر داشته باشید و باید بتوانید از پس آن برآیید، باید یاد بگیرید که ضرر را بپذیرید، وگرنه به عنوان یک معامله گر موفق نخواهید شد. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنی است که اشتباه کرده اید. معامله ‌گران حرفه ‌ای بیش از آنکه برنده شوند، معاملاتی را از دست می دهند، اما با مدیریت پول و محدود کردن ضرر، همچنان سود می ‌برند.

قبل از اینکه وارد معامله شوید، باید خروجی های خود را بدانید. حداقل دو خروجی ممکن برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله برخلاف پیش بینی شما انجام شود، توقف ضرر شما چقدر است؟ این مورد باید نوشته شود. باید بدانید که توقف های ذهنی و آنچه در مغز شما می گذرد، به حساب نمی آیند. دوم، هر معامله باید یک هدف سود داشته باشد. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از پوزیشن خود را بفروشید و در صورت تمایل می توانید توقف ضرر خود را در بقیه موقعیت خود به نقطه سربه سر منتقل کنید.

8. قوانین ورود را تنظیم کنید

این مورد به این دلیل پس از قوانین خروج آمده است که: خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستند. سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا موثر باشد اما باید به اندازه کافی ساده نیز باشد تا تصمیمات فوری را تسهیل کند. اگر 20 شرط دارید که باید رعایت شوند و بسیاری از آنها ذهنی هستند، انجام معاملات واقعی برای شما دشوار است. در واقع، رایانه‌ ها معمولاً معامله ‌گران بهتری نسبت به مردم می ‌سازند. این موضوع ممکن است توضیح دهد که چرا بیشتر معاملاتی که اکنون در بورس ‌های اصلی انجام می ‌شوند توسط برنامه‌ های رایانه ‌ای ایجاد می ‌شوند.

کامپیوترها برای انجام معامله نیازی به فکر و احساس خوب ندارند. در صورت رعایت شرایط وارد می شوند. زمانی که معامله مسیر اشتباهی را طی می کند یا به یک هدف سود می رسد، آنها خارج می شوند. آنها پس از انجام چند معامله خوب و بد در بازار عصبانی نمی شوند و یا احساس شکست ناپذیری نمی کنند. هر تصمیم براساس احتمالات است، نه احساسات.

9. سوابق عالی را نگه دارید

بسیاری از معامله گران باتجربه و موفق نیز در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر آنها برنده یک معامله شوند، احتمالا در آینده می خواهند دقیقا بدانند چرا و چگونه به آن رسیده اند. مهمتر از آن، آنها می خواهند وقتی می بازند همین جزئیات را بدانند تا اشتباهات غیر ضروری را تکرار نکنند. جزئیاتی مانند اهداف، ورود و خروج هر معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده بازگشایی روزانه، باز و بسته شدن بازار برای روز را یادداشت کنید و نظرات خود را در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس های آموخته شده ثبت کنید.

همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت بتوانید به عقب برگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص، افت ها (که مبالغ از دست رفته در هر معامله با استفاده از یک سیستم معاملاتی است)، میانگین زمان در هر معامله (که برای محاسبه کارایی تجارت ضروری است) و سایر عوامل مهم را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین، این عوامل را با استراتژی خرید و هولد مقایسه کنید. به یاد داشته باشید، این تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت یک تجارت است. شما می خواهید کسب و کار شما تا حد امکان موفق و سودآور باشد.

10. عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید

پس از هر روز معاملاتی، جمع کردن سود یا زیان برای دانستن چرایی و چگونگی آن امری مهم است. نتیجه گیری خود را در یادداشت های معاملاتی خود بنویسید تا بتوانید بعداً به آنها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، همیشه معاملاتی با ضرر وجود خواهد داشت. آنچه شما می خواهید یک پلن شخصی معامله گری است که در بلندمدت برنده شود.

جمع بندی

هیچ راهی برای تضمین سودآوری تجارت وجود ندارد. شانس معامله گران براساس مهارت و سیستم برد و باخت آنها است. چیزی به نام برد بدون باخت وجود ندارد. معامله ‌گران حرفه ‌ای قبل از ورود به معامله می‌ دانند که شانس به نفع آنهاست وگرنه در آنجا حضور نخواهند داشت. با اجازه دادن به سود خود و کاهش ضرر، یک معامله گر ممکن است در برخی نبردها شکست بخورد، اما در جنگ پیروز خواهد شد. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران برعکس این کار را انجام می دهند، به همین دلیل است که به طور مداوم پول در نمی آورند.

توقف ضرر متحرک (trailing stop) چیست ؟

امکان توقف ضرر ( Stop Loss ) برای کاهش ضرر روی یک نماد، وقتی که نماد در منطقه ضرر به سقوط خود ادامه میدهد طراحی شده است. اما اگر روند صعودی شد، نقطه توقف ضرر به نقطه سر به سر منتقل میشود. برای خودکار کردن این فرآیند، Trailing Stop یا نقطه توقف ضرر متحرک طراحی شده است. این ابزار خصوصاً وقتی کاربردی است که قیمت با قدرت، امکان نوسان دارد یا به هر دلیلی نیاز باشد تا بازار را به طور منظم پایش کرد.

Trailing Stop همیشه به موقعیت باز ( Open position) یا به سفارش شرطی (Pending order) متصل است و روی سامانه مشتری کار میکند و مثل نقطه توقف ضرر روی سرور نیست. برای فراخوانی آن، دستور »Trailing Stop« را از منوی کلیک راست سربرگ معاملات (Trade) انتخاب کنید.

A. راهنمای بخش ها

B. راهنمای سامانه ها

C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها

D. راهنمای پروفایل ها

E. راهنمای حساب + پنل کاربری

F. مفاهیم و آموزش های پایه

G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی

H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی

I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد