اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

میانگین دامنه واقعی یک خط ثابت پیوسته است که معمولاً در زیر پنجره اصلی نمودار قیمت نگه داشته می شود. روش تفسیر میانگین دامنه واقعی این است که هر چه مقدار ATR اندیکاتور میانگین محدوده واقعی بیشتر باشد، سطح نوسانات بالاتر است.
دوره بازنگری برای استفاده از ATR به صلاحدید معامله گر است، اما رایج ترین آن ۱۴ روز است.
ATR را می توان با دوره های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، روزانه و غیره) استفاده کرد، اما پرکاربردترین دوره زمانی روزانه است.

آموزش اندیکاتور ATR – آموزش کاربردی | ATR indicator

آموزش اندیکاتور ATR در این مقاله برای افرادی که به این اندیکاتور علاقه دارند توضیح داده شده است. اندیکاتور ATR یکی از اندیکاتورهایی است که با وجود کاربردهای بسیارش، کمتر در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد اندیکاتور ATR و یا میانگین محدوده واقعی صحبت کنیم.

چندین کلاس مختلف از اندیکاتورها وجود دارند که سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بورس می‌توانند از آن‌ها به صورت تکی و یا ترکیبی استفاده کنند. در مورد کلاس‌ها و دسته‌بندی اندیکاتورها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال بورس صحبت کرده‌ایم. اکثر مردم با اندیکاتورهای ممنتوم؛ همچون RSI آشنایی دارند؛ اما کمتر پیش آمده است که کسی از یک اندیکاتور حجم، نوسان و یا دیگر پارامترها استفاده کند. در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR بسیار ساده است این اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یک خط تنها و ساده است که نوسان را اندازه‌‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اولین بار توسط ویلر ویلدر، خالق RSI و ADX، برای اندازه‌گیری نوسان قیمت کالاها در بازارهای آینده مورد استفاده قرار گرفت؛ اما همینجا بهتر است بگویم که از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نمی‌توان برای مشخص کردن جهت و قدرت نمودار استفاد کرد و فقط به ما می‌گوید که نوسان در یک زمان خاص بالاست و یا پایین.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تصویر بالا یک عکس بزرگ‌شده از اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار اصلی رسم می‌شود. همانطور که می‌بینید خط ATR در یک محدوده نوسان می‌کند و در مکان‌هایی که خط ATR بالا رفته است، بازار در حال تجربه نوسان زیاد و وقتی پایین آمده است در حال تجربه نوسان کم است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین زمان ورود و خروج خود به معاملات استفاده کنند؛ اما ابتدا بهتر است که نحوه محاسبه آن را به شما آموزش دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

مقدمه محاسبه ATR

برای محاسبه محدوده واقعی میانگین نیازمند به دست آوردن مقداری با نام محدوده واقعی (TR) هستیم که نه تنها در اینجا بلکه برای به دست آوردن مقدار ADX نیز کاربرد دارد. TR از طریق سه روش زیر به دست می‌آید:

1- اوج قیمت فعلی منهای کف قیمت فعلی

2- اوج قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی(قدر مطلق)

3- کف قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی (قدر مطلق)

به کار بردن قدر مطلق باعث می‌شود که عدد همیشه مثبت به دست آید و ویلدر نیز علاقه‌ای به تعیین جهت نداشته و فقط به دنبال به دست آوردن فاصله است. روش اول مخصوص زمانی است که بازار بورس بسته است و هیچ فضای خالی‌ای بین اوج و کف قیمتی وجود ندارد. روش دوم و سوم بیشتر در زمانی که بازار باز است کار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ATR

برای آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی بیشتر با این اندیکاتور محاسبات این اندیکاتور را در ادامه توضیح خواهیم داد. به طور معمول در محاسبه محدوده واقعی میانگین ( ATR) از 14 دوره زمانی استفاده می‌شود و این دوره‌های زمانی می‌توانند روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند که در این مثال با قاب زمانی روزانه کار می‌کنیم.

TR اول به طور ساده همان تفاضل میان اوج و کف قیمت است و بعد از آن میانگین TR 14 روز اول را می‌گیریم تا ATR14 اول به دست آید. سپس با استفاده از تکنیک‌ ساده‌سازی که در ادامه فرمول‌ آن آورده شده است، ATRهای بعدی را محاسبه می‌کنیم.

در تصویر بالا اعداد محاسبه شده را مشاهده می‌کنید که TR اولیه (0.91) در سلول‌های زرد و ATR اولیه که با میانگین گیری از 14 TR اول به دست آمده است، در سلول‌ آبی نمایان است. ATRهای بعدی با استفاده از فرمول بالا به ترتیب به دست آمده‌اند. در نمودار زیر نیز اعداد محاسبه شده در محدوده زرد رنگ کار می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، درست مانند محاسبه میانگین متحرک نمایی، محاسبه ATR نیز نیازمند یک مقدار اولیه است و فرمولی که به شما معرفی کردیم تا روز 15 ام اصلا به کار نمی‌آید. نکته مهم اینجاست که این تعداد ATR نمی‌تواند دقت کافی داشته باشد و معمولا از 250 دوره زمانی استفاده می‌شود.

ATR مطلق است

ATR یک مقدار مطلق است و تغییرات مطلق قیمت‌ها را محاسبه می‌کند؛ اما این موضوع یعنی چه؟ معنی این عبارت این است که ATR به عنوان درصدی از قیمت پایانی فعلی محاسبه نمی‌شود و سهام‌هایی که در بورس قیمت پایین‌تری دارند، ATR کمتری نسبت به سهام‌ شرکت‌های گران‌تر دارند و به همین دلیل مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند؛ برای مثال یک سهم با قیمت 20 الی 30 دلار ATR بسیار پایین‌تری از ATR یک سهم با قیمت 200 یا 300 دلار دارد.

دلیل این موضوع نیز واضح است؛ همانطور که گفته شد ATR نوسان را نشان می‌دهد و اگر قیمت یک سهم کم باشد نوسان آن می‌تواند به حد 2 یا 3 دلار برسد؛ اما اگر قیمت یک سهم بالا باشد، نوسان‌های 100 دلاری نیز امکان‌پذیر است(البته در بازار بورس کشورهای دیگر)

در نمودار‌های زیر قیمت سهام شرکت‌های گوگل و مایکروسافت را مشاهده می‌کنید که ATR گوگل دو رقمی است؛ اما ATR مایکروسافت حتی به عدد یک نیز نمی‌رسد؛ اما با این حال شکل خط ATR آن اندیکاتور میانگین محدوده واقعی دو فرق زیادی با هم ندارند.

در انتها نیز نگاهی به نمودار قیمت بانک صادرات در بورس میندازیم که اندیکاتور ATR بر روی آن اعمال شده و در یک بازه 4 روزه شاهد ATR با مقدار 4 هستیم.

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور ATR در کنار آموزش سایر اندیکاتورها پیشنهاد می شود. ATR یک اندیکاتور جهت‌دار همچون MACD و یا RSI نیست و بلکه یک اندیکاتور نوسان ساده است که تمایل و یا عدم تمایل در یک حرکت را به ما نشان می‌دهد. حرکات قدرتمند، در هرجهتی که باشند؛ محدوده‌ها و نوسانات بزرگی را دارند و محدوده واقعی (TR) آن‌ها بزرگ است؛ اما حرکات ضعیف‌تر محدوده‌های کوچکتر و در نتیجه نوسانات کمتر و ATR پایین‌تری دارند.

با استفاده از ATR می‌توان هیجان پشت یک حرکت و یا شکست قیمتی را تشخیص داد؛ برای مثال یک بازگشت قیمتی رو به بالا همراه با افزایش ATR نشان‌دهنده فشار بسیار زیاد برای خرید است و شکست خط حمایت در یک حرکت نزولی همراه با افزایش ATR فشار بسیار زیاد بر روی خرید سهم مورد نظر را نشان می‌دهد.

یادگیری و آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور ساده و ابتدایی است و به دلیل آن که اکثر سرمایه‌گذاران به نوسان‌ها توجه نکرده اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و یا محدوده قیمتی برایشان اهمیت کمتری دارد، از این اندیکاتور کمتر شنیده‌اید. محاسبه آن بسیار آسان و کاربردهایش محدود است؛ اما برای موفقیت در بورس باید تا می‌توانید خود را مسلح کنید و از تمام ابزارهای موجود بهره ببرید. ATR یکی از این ابزارهاست که در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سودآوری در بورس می‌تواند مفید واقع شود.

اندیکاتورهای ATR، RSI و ADX همه ساخته آقای ویلز ویلدر هستند و وی در کتابش با نام ” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در مورد تمام این اندیکاتورها در سال 1978 صحبت کرده است. امیدواریم از مقاله آموزش اندیکاتور ATR استفاده لازم را ببرید.

درس ۷ : میانگین محدوده واقعی تنظیم‌شده (ADJATR)

در این درس، به معرفی میانگین محدوده واقعی تنظیم‌شده (ADJATR)، و بیان نحوه‌ی محاسبه و پارامترهای مربوط به آن می‌پردازیم.

میانگین محدوده واقعی تنظیم‌شده (ADJATR)

نوع اندیکاتور: مستقل – فقط نمودارهای تعاملی

میانگین محدوده‌ی واقعی تنظیم شده (ADJATR) نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی اندیکاتور میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR) است که در آن، فقط از قیمت‌های بسته شدن (قیمت‌های پایانی) استفاده می‌شود. کاربر تعداد روزهای مورد نظر را برای محاسبه انتخاب می‌‌کند. این محاسبه با میانگین محدوده‌ی واقعی معمولی (ATR)، اندیکاتوری که نشان‌دهنده‌ی نوسان‌های بازار است، ارتباط نزدیکی دارد.

در مواقع رکود بازار و پس از سقوط مستقیم قیمت‌ها - ناشی از فروش هیجانی - غالبا میانگین محدوده‌ی واقعی می‌‌تواند به رقم بالایی برسد. ارقام پایین این اندیکاتور معمولا متعلق به دوره‌هایی با حرکت جانبی طولانی‌مدت هستند – این شرایط در اوج بازار و در طول دوره‌ی تثبیت بازار ایجاد می‌شوند. میانگین محدوده‌ی واقعی را می‌توان بر اساس اصول سایر اندیکاتورهای نوسانی تفسیر کرد. اصول پیش‌بینی بر اساس این اندیکاتور را می‌توان به این صورت بیان کرد: هر چه رقم این اندیکاتور بالاتر باشد، احتمال تغییر در روند بیش‌تر خواهد بود؛ هر چه رقم اندیکاتور پایین‌تر باشد، حرکت روند ضعیف‌تر خواهد بود.

نمودار نمونه:

محاسبه

این اندیکاتور از قدر مطلق قیمت‌های بسته شدن در دوره‌های قبل و دوره‌ی فعلی استفاده می‌کند؛ به این ترتیب که میانگین قیمت‌های بسته شدن را در n دوره محاسبه و نتیجه را در عدد ۲ ضرب می‌کند.

پارامتر

• دوره (۲۰)– تعداد ستون‌ها در یک نمودار. اگر نموداری داده‌های روزانه را به نمایش در بیاورد، ‌«دوره‌» نشان‌دهنده‌ی روز خواهد بود؛ در نمودارهای هفتگی، ‌«دوره‌» نشان‌دهنده‌ی هفته و الی آخر. وایلدر از یک دوره‌ی ۷ روزه استفاده می‌کرد. دوره‌های ۱۴ و ۲۰ روزه نیز رایج هستند.
• هموارسازی– پیش‌فرض آن میانگین متحرک ساده است. گزینه‌های آن عبارت هستند از

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

Average True Relation (ATR) ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود؛ برخلاف اکثر اندیکاتورهای امروزی، ATR برای نشان دادن جهت قیمت ها استفاده نمی شود. بلکه صرفاً معیاری است که برای اندازه گیری نوسانات، به ویژه نوسانات ناشی از تغییرات یا حرکت قیمت، استفاده می شود. احراز هویت بایننس

تاریخچه اندیکاتور ATR

جی ولز وایلدر ATR را ایجاد کرد و آن را در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی ارائه کرد. این کتاب در سال ۱۹۷۸ و همچنین برخی از شاخص های کلاسیک آن مانند: شاخص قدرت نسبی، شاخص میانگین جهت و سهمی SAR منتشر شد. مانند اندیکاتورهای ذکر شده، ATR هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و در دنیای تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. مقاله آی پی ثابت بایننس

محاسبه ATR trading view

برای محاسبه ATR ابتدا باید محدوده واقعی مشخص شود. True Range آخرین دوره بالا/پایین را در نظر می گیرد و در صورت لزوم دوره قبلی را می بندد. سه محاسبه و سپس مقایسه وجود دارد. محدوده واقعی بزرگتر از موارد زیر است:
زمان بالا فعلی منهای (-) زمان پایین فعلی
قدر مطلق (abs) دوره بالای فعلی منهای (-) دوره بسته شدن قبلی
حداقل دوره فعلی منهای (-) قدر مطلق پایان دوره قبلی (abs)
محدوده واقعی = حداکثر [(بالا – کم)، abs (بالا – بسته قبلی)، abs (کم – بسته قبلی)]
مقدار مطلق استفاده می شود زیرا ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمی کند، فقط نوسانات را اندازه گیری می کند. بنابراین نباید اعداد منفی وجود داشته باشد. هنگامی که فرکانس واقعی را بدست آورید، می توانید میانگین فرکانس واقعی را رسم کنید. به طور پیش‌فرض در Trading View، ATR محدوده واقعی میانگین متحرک (RMA) است، اما می‌توانید نوع هموارسازی را در تنظیمات به SMA، EMA یا WMA تغییر دهید.

استراتژی ATR

میانگین دامنه واقعی یک خط ثابت پیوسته است که معمولاً در زیر پنجره اصلی نمودار قیمت نگه داشته می شود. روش تفسیر میانگین دامنه واقعی این است که هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، سطح نوسانات بالاتر است.
دوره بازنگری برای استفاده از ATR به صلاحدید معامله گر است، اما رایج ترین آن ۱۴ روز است.
ATR را می توان با دوره های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، روزانه و غیره) استفاده کرد، اما پرکاربردترین دوره زمانی روزانه است.

اندیکاتور ATR سعید خاکستر

اندازه گیری قدرت حرکت وظیفه اصلی آن است. همانطور که قبلا ذکر شد، میانگین متحرک جهت واقعی قیمت را در نظر نمی گیرد، بنابراین به عنوان یک شاخص فعال برای پیش بینی حرکات آتی استفاده نمی شود. در عوض برای اندازه گیری نیروی حرکت بسیار مفید است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک اوراق بهادار حرکت کند یا تغییر کند، بالا یا پایین باشد، معمولاً نوسانات افزایش می‌یابد. در این صورت ATR افزایش می یابد. این می تواند به عنوان معیاری برای قدرت حرکتی پایه استفاده شود. هر چه نوسانات در یک حرکت بزرگ بیشتر باشد، علاقه یا فشار بیشتری برای تقویت آن حرکت وجود دارد؛ از سوی دیگر، در دوره های حرکت جانبی مداوم، نوسانات معمولا کم است. این به یافتن مناطق تجاری کمک می کند.

آموزش اندیکاتور ATR

این واقعیت که ATR با استفاده از مقادیر مطلق تفاوت قیمت محاسبه می شود، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود. این موضوع مرتبط است زیرا به این معنی که اوراق بهادار با ارزش قیمت بالاتر به طور طبیعی ارزش ATR بالاتری دارند. همچنین اوراق بهادار با ارزش بهای تمام شده کمتر دارای ارزش ATR پایین تری خواهند بود. این باعث می شود معامله گر نتواند مقادیر بسیار امن ATR را با هم مقایسه کند. آنچه که مقدار ATR بالا یا محدوده ATR بالا برای یک امنیت در نظر گرفته می شود ممکن است برای امنیت دیگر یکسان نباشد. یک معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها، همبستگی ATR را برای هر اوراق بهادار به طور جداگانه مطالعه و مطالعه کند.
نمودارهای زیر را مقایسه کنید.
اپل (AAPL) بیش از ۴۵۰ دلار قیمت دارد و ATR بیش از ۱۲ است.
فورد (F) بالای ۱۷ دلار با ATR کمتر از ۱ دلار است.

خلاصه ATR تریدیتگ ویو

ATR یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار خوب برای نظارت بر نوسانات است که متغیری است که همیشه هنگام ترسیم نمودار یا سرمایه گذاری مهم است. این گزینه خوبی برای اندازه گیری قدرت کلی یک حرکت یا مکان یابی سفرهای تجاری است. همانطور که گفته شد، این شاخصی است که به بهترین وجه به عنوان معیاری برای شاخص های ارزش محورتر استفاده می شود. هنگامی که حرکتی آغاز می شود، ATR می تواند سطحی از اطمینان (یا عدم وجود آن) را به آن حرکت اضافه کند که می تواند کاملاً سودمند باشد.
طول:دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی. پیش فرض ۱۴ روز است.
ATR:می تواند دید خط ATR و همچنین نمایان بودن خط قیمت را تغییر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی دهد که ارزش فعلی واقعی خط ATR را نشان می دهد. همچنین می تواند رنگ خط ATR، ضخامت خط و نوع بصری را انتخاب کند (خط پیش فرض است).
دقت یا درستی:تعداد ارقام اعشاری که مقدار اشاره گر باید قبل از گرد کردن داشته باشد را تنظیم می کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری در مقدار نشانگر وجود دارد.

استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ART)

در اینجا استراتژی سودآوری مبتنی بر میانگین محدوده واقعی ۲۱ روزه و اندیکاتور سوپرترند موجود هست .

این استراتژی پباده سازی شده تا تایم فریم روزانه را سبک و سنگین کند . در صورت تمایل با دیگر تایم فریم‌ها , آنان‌را آزمایش فرمائید . شما نیاز به تنظیم مقادیر ATR برای تایم فریم‌های پایین‌تر دارید .

تنظیم نمودار

اندیکاتورها : سوپر ترند ( SuperTrend ) و میانگین محدوده حقیقی ( ATR با دوره زمانی ۲۱ روزه )

تایم فریم متبوع : نمودار روزمره

جلسات معاملاتی : پایان روز

جفت ارز ترجیحی : برای تمامی جفت ارزها کاربرد دارااست

نمودار روزانه AUD/CAD

نمودار بالا نشان میدهد که تنظیمات معاملاتی راحت است .

حداقل مقادیر ATR + سوپرترند سبز رنگ = پوزیشن خرید

حداقل مقادیر ATR + سوپر ترند قرمز = پوزیشن فروش

حداقل مقادیر ATR به معنای نوسانات کم است , بدین ترتیب خطر تجاری شما , کاهش مییابد .اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

قوانین معاملات

قوانین خرید:

میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰باشد ( نوسان کم )
سوپرترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل می‌شود. ( روند صعودی )
خرید کنید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. برای مثال ، ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱ ) به کارگیری از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است ( یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ موجود هست ) .

۲ ) زیر سوپر ترند صعودی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید .

قانون ها فروش :

میانگین محدوده واقعی بایستی کمتر از ۰٫۰۱۰۰ باشد . ( نوسان کم )
سوپرترند از رنگ سبز به قرمز‌رنگ تبدیل میگردد . ( فرایند نزولی )
مبادرت به فروش فرمائید و حد ضرر ( SL ) را ۷۵ % از قیمت فعلی ATR قرار دهید . ۷۵ پیپ در شرایطی که ارزش ATR , ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد .

روش‌های قیمت انگیزه :

۱ ) به کار گیری از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است ( یعنی میزان ریسک از ۵۰ تا ۱۰۰ موجود هست ) .

۲ ) روند را رسم کنید و بالای سوپرترند روبه پایین خط بکشید و حد ضرر و زیان را زیر آن قرار دهید .

اندیکاتور ATR چیست؟ آموزش و بررسی کاربرد اندیکاتور ATR در بورس و فارکس

اندیکاتور ATR مخفف A verage T rue R ange یکی از ابزار های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است که در این مقاله به بررسی کاربرد و آموزش استفاده از آن می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

مخفف Average True Range یکی از ابزار های کاربردی در تحلیلی تکنیکال بازار های اندیکاتور میانگین محدوده واقعی سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است.

این اندیکاتور ابزار سنجش نوسانات یا میانگین محدوده ی واقعی است.

اندیکاتور ATR اولین بار توسط ولز وایلدر طراحی و ارائه شد.

از کاربرد اندیکاتور میانگین محدوده واقعی های مهم اندیکاتور ای تی آر می توان به مشخص کردن نوسانات قیمت موجود در بازار اشاره نمود.

اکثر معامله گران پرایس اکشن برای محافظت از سود خود، از این اندیکاتور استفاده می کنند.

اولین بار اندیکاتور ATR در سال 1978 و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال ارائه شد.

این اندیکاتور نشان دهنده ی جهت روند بازار نیست بلکه فقط میزان نوسانات اندیکاتور میانگین محدوده واقعی بازار را می تواند نشان دهد.

اگر مقدار ATR در بازه ی زمانی طولانی مدت پایین بماند نشان دهنده ی تثبیت قیمت در بازار است.

به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین تر باشد نشان دهنده ی نوسان کم قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان دهنده ی نوسان بالای قیمت در بازار است.

کاربرد اندیکاتور ATR

همانطور که قبلا اشاره شد مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است.

معامله گران با استفاده از این اندیکاتور تشخیص می دهند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا اندیکاتور میانگین محدوده واقعی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی نه.

اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند.

یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range می تواند در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود.

وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد.

البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد.

اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد.

به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید.

عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است.

مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.