واگرایی زمانی Divergence چیست؟


مرحله 2: تغییر فاز مکدی و تکمیل شدن واگرایی

واگرایی یا دیورژانس (Divergence)

دیورژانس در لغت به معنی واگرایی یا تضاد است. در تحلیل تکنیکال نیز به هرگونه تضاد رفتار بین «قیمت» و «اندیکاتور» اصطلاحا دیورژانس گفته می‌شود. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و واگرایی زمانی Divergence چیست؟ اندیکاتور دو روایت متفاوت و متضاد را از آنچه در حال وقوع در بازار است، ارایه می‌نمایند.

دراین صورت تحلیلگر با مشاهده تضاد بین رفتار قیمت و اندیکاتور به وقوع دیورژانس پی برده، و با استفاده از مجموعه نکاتی که در این بخش خواهیم آموخت، متوجه رخدادی مهم در پشت پرده بازار می‌شود، که عموما به معنی وجود تزلزل و بی ثباتی در بازار است.

دیورژانس این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که بتواند در شرایطی که سایر اهالی بازار سرگرم شور و شعف و هیجانات بازار هستند، رخدادهای مهمی را که بزودی بوقوع خواهند پیوست، به موقع پیش‌بینی نموده و از گرفتار شدن در دام تغییرات ناگهانی بازار مصون بماند.

در واقع دیورژانس یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در هر کتاب یا دوره آموزش تحلیل تکنیکال باید لزوما به آن پرداخته شود. و ازقضا یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که قادر به نمایش دیورژانس به بهترین نحو ممکن است نیز همین اندیکاتور مکدی می‌باشد. البته سایر اندیکاتورها نیز همچون RSI، CCI، MFI، و غیره همگی تا حدودی توانایی تولید و نمایش دیورژانس را دارند اما مسلما نه به اندازه اندیکاتور قدرتمند مکدی. یکی از مهم‌ترین کاربردهای دیورژانس استفاده از آن به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت شناسایی انتهای امواج در مبحث فیبوناچی و الگوهای هارمونیک است. همچنین در مبحث نظریه امواج الیوت مرتبا از دیورژانس جهت شناسایی بهتر امواج الیوت، بویژه موج پنجم، استفاده خواهیم کرد. خلاصه این که واگرایی زمانی Divergence چیست؟ کاربردهای دیورژانس در تحلیل تکنیکال بی‌شمار است. متعاقبا بحث مفصلی را در خصوص مجموعه نکات و کاربردهای دیورژانس آغاز خواهیم نمود و بویژه به ارتباط آن با اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت. و البته خودتان را کاملا آماده کنید، زیرا در پایان این فصل، بی شک تبدیل به تحلیلگر دیگری خواهید شد!

تعریف دیورژانس در روند صعودی:

فرض کنید در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی باشیم که طبیعتا قله دوم بالاتر از قله اول قرار دارد، اما بر روی قله‌های متناظر مکدی، مشاهده گردد که قله دوم به مراتب پایین‌تر از قله نخست تشکیل شده است، در این صورت می‌گوییم یک واگرایی یا دیورژانس بین قیمت و اندیکاتور پدید آمده است.

استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله از چشم بورس در مورد استراتژی نوسان گیری ماتروشکا صحبت خواهیم کرد. اگر به دنبال یک استراتژی کارآمد با نسبت ریسک به ریوارد فوق‌العاده و سطوح ورود و خروج بهینه هستید، ما آن را کاملا رایگان به شما آموزش می‌دهیم. این استراتژی روشی ساده، زیبا و پیاده کردن آن بسیار آسان است. ماتروشکا یک استراتژی عالی برای نوسان‌گیری فارکس و ارز دیجیتال است و در تایم فریم‌های بالاتر برای بازاربورس نیز قابل استفاده است.

استراتژی ماتروشکا برای نوسان گیری

واگرایی چیست؟

ایده اصلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا بر اساس واگرایی‌ها است. بنابراین، پیش از شروع باید بدانیم واگرایی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم.

واگرایی به زبان ساده یعنی حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر؛ مثلا چارت قیمت صعودی باشد و اندیکاتور نزولی.

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد که ما به همه‌ی آنها نمی‌پردازیم، زیرا فقط یکی از این واگرایی‌ها به مبحث ما مرتبط است: واگرایی معمولی یا Regular Divergence.

چرا واگرایی‌ها اینقدر اهمیت دارند؟

  • بازارها از واگرایی زمانی Divergence چیست؟ یک واگرایی به واگرایی دیگر در حرکت هستند.
  • واگرایی‌ها به ما می‌گویند که مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت در حال ضعیف شدن است، پس امکان دارد بازار ساید و یا روند معکوس شود.
  • با ترکیب واگرایی با دیگر ابزارهای تکنیکال می‌توانید نقاط بالقوه برگشت بازار را مشخص کنید.

به عبارت دیگر ما می‌توانیم به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک‌های دیگر، نقاط دقیق ورود و خروج از بازار را مشخص کنیم.

اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها با استفاده از اوسیلاتورهایی مانند مکدی، RSI، استوکستیک و… شناسایی می‌شوند. ما در این استراتژی از واگرایی زمانی Divergence چیست؟ مکدی (MACD) استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور بسیار محبوب است، البته شما می‌توانید واگرایی را با اندیکاتورهای دیگر نیز تشخیص دهید و بر اساس روش معاملاتی خود عمل کنید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها مطلب زیر را بخوانید:

مکدی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

  1. میانگین‌های متحرک (خطوط قرمز و آبی)
  2. هیستوگرام (نمودار میله‌ای)

واگرایی هم در هیستوگرام و هم در میانگین‌های متحرک ظاهر می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

واگرایی معمولی Regular Divergence

هنگامی که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند و همزمان اوسیلاتور در جهت دیگر، واگرایی معمولی در نمودار ظاهر می‌شود. به زبان ساده:

  • قیمت سقف‌های بالاتر می‌زند و اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر.
  • فیمت کف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند و اندیکاتور کف‌های بالاتر.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD)

مراحل واگرایی در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

مدرسان تکنیکال واگرایی‌ها را منطقه‌ای ایده‌آل برای معکوس شدن روند می‌دانند، اما در واقعیت این‌گونه نیست. به همین دلیل، ما به تاییدیه‌ای نیاز داریم که هنگام مواجهه با واگرایی یک قدم از بقیه جلوتر باشیم. حال بیایید واگرایی را به مراحل زیر تقسیم کنیم:

  1. شکل‌گیری
  2. تکمیل‌شدن
  3. شکست (ورود)
  4. بی‌اعتبار شدن تحلیل

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کند و MACD سقفی پایین‌تر از سقف قبل، این نشانه‌ی اول است.

مراحل استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

مرحله 2: تکمیل‌شدن واگرایی

وقتی هیستوگرام به زیر خط صفر برود (چون این مثال نزولی است)، واگرایی تکمیل می‌شود. حال باید منتظر شکست بمانیم.مرحله 3: شکست

مرحله دوم استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

مرحله 2: تغییر فاز مکدی و تکمیل شدن واگرایی

به شکل زیر نگاه کنید. قیمت خط روند را در نقطه‌ی A شکسته است است. اینجا نقطه‌ی ورود یا به اصطلاح تریگر است. در این مثال خاص، نقطه‌ای که پوزیشن شورت را باز می‌کنیم.

مرحله سوم شکست در نقطه‌ی A و ورود به معامله

مرحله 3: شکست در نقطه‌ی A و ورود به معامله

حال بیاید مثالی را ببینیم که به جای شکست (ورود) تحلیل بی‌اعتبار شده است. ماجرا به این شکل است که واگرایی ایجاد و تکمیل می‌شود. حال 2 حالت وجود دارد؛ حالت اول شکست و ورود است و حالت دوم بی‌اعتبار شدن تحلیل.

مثال برای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

گفتم که ماتروشکا یک استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس است. بگذارید یک مثال واقعی بزنیم. در این مثال مراحل زیر را به ترتیب بررسی می‌کنیم:

  1. واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از سقف قبلی عبور کند و MACD سقفی پایین‌تر ثبت کند.
  2. همان‌طور که می‌بینید هیستوگرام نیز تغییر فاز داده و میله‎‌های نزولی را ثبت می‌کند، این به معنای تایید اول است.
  3. اما در نهایت خط روند افقی شکسته نشده است و به همین دلیل کل تحلیل بی‌اعتبار می‌شود.

مثال دیگری استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

بیایید خیلی کوتاه سناریوی صعودی را نیز بررسی کنیم.

  1. واگرایی صعودی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت کف پایین‌تر را ثبت کند و همزمان مکدی کف بالاتر.
  2. میله‌های صعودی هیستوگرام تایید اول است.
  3. قیمت خط روند را در نقطه‌ی B به سمت بالا شکسته و تایید نهایی برای خرید صادر می‌شود.

اصول استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

ماتروشکا (Matryoshka) عروسک‌های چوبی هستند که در داخل یکدیگر قرار می‌گیرند. اصل اساسی استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا همان‌طور که از نام آن پیداست، ورود در محدوده‌ی قیمتی مناسب در تایم فریم کوچکتر است. از این طریق نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بهینه می‌شود و ورودهای اشتباه به حداقل می‌رسد.

نحوه کار استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

  • هدف از این استراتژی حذف سیگنال‌های اشتباه در هنگام ورود است. با واگرایی زمانی Divergence چیست؟ استراتژی ماتروشکا ورود شما در مرحله‌ی بهینه‌ای از چرخه‌ی بازار اتفاق می‌افتد.
  • ریسک به ریوارد پس از چندین شکست اشتباه به صورت شگفت‌انگیزی بهینه می‌شود.
  • در جفت‌ارزهای پرطرفدار بازار فارکس که پیش از معکوس شدن تمایل به چندین شکست کاذب دارند، این استراتژی بهترین کارکرد را دارد. جفت ارزهایی مانند AUDUSD ،USDCAD وNZDUSD.

در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا ما چندین بازه‌ی زمانی را دنبال می‌کنیم. در هر چرخه‌ی بازار در دوره‌های زمانی مختلف واگرایی ایجاد می‌شود، اما تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که شکست اتفاق بیفتد.

اجرای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

اگر به نظرتان کمی پیچیده می‌آید، نگران نباشید. در ادامه به صورت گام به گام استراتژی ماتروشکا را توضیح می‌دهیم:

  • واگرایی احتمالی در یک بازه زمانی معین (بالاترین بازه زمانی) را مشاهده می‌کنید.
  • به بازه زمانی پایین‌تر بعدی بروید و منتظر بمانید تا واگرایی شکل بگیرد و کامل شود. در این جا با دو سناریو روبرو می‌شوید:
    1. شکست و ورود به معامله
    2. عدم شکست و باطل شدن تحلیل
  • در صورت شکست ما وارد معامله می‌شویم و در صورت ابطال تایم فریم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنیم تا شکست اتفاق بیفتد. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهیم که با پایین‌ترین تایم‌فریم معاملاتی در استراتژی خود برسیم. اگر شکست اتفاق نیفتاد پوزیشن معاملاتی را باز نمی‌کنیم.

مثال صعودی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار چهارساعته از چارت یورو/دلار ما یک واگرایی صعودی بالقوه و در حال شکل‌گیری داریم. پس به بازه‌ی زمانی پایین‌تر می‌رویم و دنبال واگرایی صعودی کامل هستیم.

استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در چارت یک ساعته یک واگرایی کامل بین نمودار قیمت و میانگین‌های متحرک مکدی مشاهده می‌شود. همچنین هیستوگرام صعودی شده است. حال باید منتظر شکست یا همان تریگر ورود به معامله باشیم.

نکته جالبی در بازه‌ی پایین‌تر می‌‌بینیم نقطه‌ی ورود با ریسک به ریوارد بهتر است. به این دلیل که قیمت را بین C و D قفل کرده‌ایم. منتظر شکست خط C می‌مانیم اگر خط D شکسته شد، وارد یک تایم فریم پایین‌تر می‌شویم. در این مثال تحلیل درست است و وارد معامله می‌شویم.

حالا اگر به تایم چهارساعته برگردیم می‌توانیم سیگنال ماتروشکا و همچنین ریسک به ریوارد را مشاهده کنیم. حد سود را با توجه به مقاومت قبلی تعیین کرده‌ایم. بدیهی است هر چقدر مقدار ریوارد بالاتر برود معامله بهتری خواهیم داشت. همان‌طور که متوجه شدید در تایم فریم 4 ساعته سیگنالی برای ورود مشاهده نکردیم اما در یک تایم فریم پایین‌تر واگرایی تایید شد و وارد معامله شدیم.

مثال نزولی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار روزانه از چارت یورو/دلار واگرایی نزولی بالقوه وجود دارد. از آنجایی که واگرایی تکمیل نشده، به تایم فریم چهار ساعته می‌رویم. در این نمودار دنبال موارد زیر هستیم:

در این مثال احتمالا متوجه شده‌اید که واگرایی داریم اما هیستوگرام تغییر فاز نداده است. شما می‌توانید وارد معامله شوید، اما مشکل فعال شدن حد ضرر است. تغییر فاز در اصل یک قله‌ی اضافه (قله‌ی میانی) در چارت قیمت است. در این صورت حد ضرر ما در یک شکست فیک فعال نمی‌شود. از این رو بهتر است که حتما علاوه بر واگرایی، تغییر فاز در هیستوگرام نیز مشاهده شود. حال به یک تایم فریم پایین‌تر می‌رویم و پس از شکست وارد معامله می‌شویم.

مثال نزولی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

نکات تکمیلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله ما استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس را شرح دادیم. این استراتژی ساده است، اما برای نتیجه‌ی بهتر باید نکات زیر را رعایت کنید:

دایورجنس؛ یا واگرایی از تشخیص تا ترید

به وسیله تشخیص واگرایی یا همان دایورجنس و واگرایی مخفی تری کنید

یکی از حرفه ای ترین و مطمئن ترین روش های ترید با تحلیل تکنیکال استفاده از واگرایی یا همان دایورجنس می باشد. البته اگر بخواهیم بازدهی این روش بالاتر برود بهتر است، بامفاهیم پرایس اکشن نیز آشنا باشیم، همچنین دید فراکتالی را نیز کاملا درک کنیم. استفاده از روش های تکنیکال با اینکه در وهله اول بسیار مشکل به نظر می رسد، اما اگر درک صحیح از کاری که انجام میدهید داشته باشید، و تمرین زیاد انجام دهید بسیار ساده و سود ده می باشد. در این مقاله با ما همراه شوید تا واگرایی زمانی Divergence چیست؟ با نحوه خرید و فروش و یا بهتر است بگوییم ترید کردن را با روش استفاده از واگرایی آشنا شوید.

تشخیص واگرایی یا همان دایورجنس با استفاده از چندین اندیکاتور صورت میگیرد. البته مفهوم همه آنها یکی است و روش تشخیص آنها نیز کاملا شبیه به هم می باشد، شخص کافیست که یکی از روش ها را کامل یاد بگیرد و به آن تسلط یابد. استفاده از دایورجنس خود به تنهایی می تواند به عنوان یک ستاپ معاملاتی محسوب شود.

  • مفهوم واگرایی یا همان دایورجنس
  • روش تشخیص واگرایی
  • انواع دایورجنس (واگرایی) واگرایی زمانی Divergence چیست؟ و مفهوم Regular divergence & Hidden divergence
  • خرید و فروش بر حسب دایورجنس
  • دید فراکتالی در تشخیص دایورجنس

مفهوم واگرایی یا همان دایورجنس

برای تشخیص واگرایی ابتدا باید مفهوم دایورجنس را درک کنیم، سپس برای تشخیص آن به دنبال اندیکاتور های باشیم که این واگرایی ها را نشان دهد. دایورجنس یعنی دو شخصیتی، به بیان ساده تر یعنی اینکه وقتی هر چیزی، بر عکس آن چه که نشان میدهد باشد. اگر بخواهیم واگرایی یا همان دایورجنس را در بازار های مالی مانند ارزهای دیجیتال و یا فارکس تعریف کنیم، اینگونه مطرح می شود که هنگام واگرایی؛ قیمت با اینکه تمایل به افت قیمت دارد اما بصورت موقتی قیمت بالاتر رود و یا برعکس اگر قصد بالا رفتن قیمت دارد قیمت افت کند.

احتمالا منظور من را کامل درک نکردید اما اگر ادامه مطلب را بخوانید کاملا متوجه خواهید شد. فرض کنید در یک سهم شخصی خبر مهمی که باعث بالاتر رفتن قیمت خواهد شد را، قبل از همه دریافت کرده است. حال بنظر شما این شخص برای اینکه از این خبر بخواهد بیشترین سود را دریافت کند چه می کند؟ می تواند با یک فروش غیر معمول نمودار را به سمت پایین هدایت کند، تا افراد زیادی فکر کنند که قیمت تمایل به کاهش دارد و اقدام به فروش کنند. اما در حقیقت او می داند که قیمت افزایش خواهد یافت پس بهترین فرصت برای خرید او ایجاد می شود.

در این حالت اگر شما فقط به قیمت توجه داشته باشید، به هیچ وجه متوجه نخواهید شد که می خواهد این اتفاق بیافتد. چرا که قیمت آن چیزی را که به ظاهر اتفاق می افتد را نمایش می دهد. ما باید دنبال چیزی باشیم که ناگفته ها را نشان دهد، مانند حجم و تعداد معاملات برای رسیدن به یک قیمت، برای مثال نشان دهد که چه میزان معامله برای رسیدن به یک قیمت صورت گرفته است . همچنین آنرا نیز با سابقه معاملات قبلی نیز مقایسه کند. مثلا نشان دهد که چقدر توان مالی برای رسیدن به قیمت x صرف شده است. و قبلا نیز آیا همان توان نیز برای رسیدن به آن قیمت صرف شده بود یا نه؟

مسلما وقتی تعداد کمی دست به دستکاری قیمت می زنند توان مالی کمی را جهت بالا و پایین کردن قیمت بکار می گیرند. اما اگر قیمت بصورت واقعی بالا و پایین شود توان مالی بیشتری مورد نیاز است. پس با تشخیص آن شما هم می توانید همانند شخص آگاه، از این موقعیت سود بگیرید.

روش تشخیص واگرایی

حال که با مفهوم واگرایی آشنا شدیم می توانیم اندیکاتور هایی را که دایورجنس را برای ما نمایش دهند را معرفی کنیم. بطور کلی اگر بروکر ها حجم معاملات را بطور واقعی نشان دهند بهترین اندیکاتور volume می باشد، اما این اندیکاتور به دلیل نمایش اشتباه حجم معاملات زیاد مفید نیست. اندیکاتور هایی که بصورت عمومی مورد استفاده قرار می گیرند تا دایورجنس را تشخیص دهند RSI ,MACD ,Stochastic میباشد. البته این سه اندیکاتور تنها اندیکاتور هایی نیستند که می تواند به شما در تشخیص واگرایی کمک کنند، اما جز پر استفاده ترین و بهترین ها می باشند.

انواع دایورجنس (واگرایی) و مفهوم Regular divergence & Hidden divergence

دو نوع دایورجنس وجود دارد که عبارتند از واگرایی رگولار Regular divergence که به اختصار واگرایی گفته می شود و دیگری واگرایی مخفی Hidden divergence می باشد. تشخیص هر دو بسیار شبیه به هم می باشد که کاربران باید با تمرین زیاد این دو را با هم اشتباه نگیرند چرا که مفهوم این دو کاملا متضاد هم است.

واگرایی رگولار یا همان رگولار دایورجنس: در یک روند نزولی کف های معتبر باید به ترتیب پایینتر از کف قبلی باید باشد، اما اگر به کفی رسیدیم که کف متناظر آن در مکدی یا هر کدام از اندیکاتور ها دیگر از کف قبلی خود بالاتر باشد، یعنی واگرایی. همچنین در یک روند صعودی سقف های معتبر باید به ترتیب بالاتر از سقف قبلی باید باشد اما مانند شکل زیر اگر به سقفی رسیدیم که سقف متناظر آن در مکدی یا هر کدام از اندیکاتور ها از سقف قبلی خود پایینتر باشد یعنی واگرایی.

دایورجنس رگولار یا همان واگرایی

مفهود و پیغام Regular divergence یعنی اینکه قیمت می خواهد در خلاف روند خود حرکت کند.

واگرایی مخفی یا همان هیدن دایورجنس: در یک روند نزولی سقف های معتبر باید به ترتیب پایینتر از سقف قبلی باید باشد، اما اگر به سقفی رسیدیم که سقف متناظر آن در مکدی یا هر کدام از اندیکاتور ها از سقف قبلی خود بالاتر باشد، یعنی واگرایی مخفی. همچنین در یک روند صعودی کف های معتبر باید به ترتیب بالاتر از کف قبلی باشد اما مانند شکل زیر اگر به کفی رسیدیم که کف متناظر آن در مکدی یا هر کدام از اندیکاتور ها از کف قبلی خود پایینتر باشد یعنی واگرایی مخفی.

هیدن دایورجنس یا همان واگرایی مخفی

مفهوم و پیغام Hayden Divergence یعنی اینکه قیمت می خواهد به روند خود ادامه دهد.

خرید و فروش بر حسب دایورجنس

نوبت به این رسیده است که لحظه ورود و خروج به معامله را با استفاده ازDivergence مطرح کنیم. بطور کلی اگر ابتدا باید روند را تشخیص دهید و سپس بر حسب نوع واگرایی تصمیم به خرید و یا فروش کنید.

  • در روند صعودی : اگر واگرایی رگولار اتفاق افتاد یعنی فروش و اگر واگرایی منفی رخ داد یعنی خرید
  • در روند نزولی : اگر واگرایی رگولار اتفاق افتاد یعنی خرید و اگر واگرایی منفی رخ داد یعنی فروش

البته باز هم مطرح می کنم که حتما دایورجنس واگرایی زمانی Divergence چیست؟ عمل خواهد کرد ولی میزان آن را باید برحسب تحلیل پرایس اکشنی تشخیص داد. و برحسب میزان حرکت احتمالی حجم خرید خود را تنظیم نمایید.

دید فراکتالی در تشخیص دایورجنس

بسیاری از دوستان و بخصوص دانشجویان دوره های مختلف عنوان می کنند که چرا برخی مواقع بدون اینکه دایورجنسی رخ دهد جهت حرکت قیمت تغییر می کند ؟ باید در جواب این دوستان عرض کنم که احتمالا شما در تایمی قرار گرفته اید که این واگرایی را نمی بینید اگر تایم مناسب را انتخاب کنید حتما واگرایی را پیدا خواهید کرد. بطور کلی اگر می خواهید از این روش برای ترید استفاده کنید بهتر است با مفهوم فراکتال و دید فراکتالی (پرایس اکشن فراکتالی) بیشتر آشنا شوید.

سخن پایانی

استفاده از این روش بسیار سود ده بوده و کافیست که با تمرین کافی به این مبحث تسلط پیدا کنید. ما در دوره آموزش مکدی حرفه ای و پیشرفته، ترید با استفاده از پرایس اکشن و واگرایی ها را ارائه کردیم. بطور کلی وقتی که یک فعال بازار مالی به دایورجنس تسلط پیدا کند و بتواند دایورجنس های دیده شده در نمودار قیمتی را تحلیل کند، می تواند یک تحلیل جامع از روند حرکتی قیمت در آینده را با احتمال بسیار بالا ارائه دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این واگرایی زمانی Divergence چیست؟ مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

  • اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
  • فرمول محاسباتی MACD
  • توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
  • مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
  • تنظیمات اندیکاتور MACD
  • تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 واگرایی زمانی Divergence چیست؟ است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

  • ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
  • شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

  • واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
  • واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.

واگرایی چیست؟

واگرایی

به واگرایی زمانی Divergence چیست؟ رفتاری که در آن قیمت واندیکاتور رفتار متفاوتی از خود بروز دهد را واگرایی میگویند. واگرایی میتواند گواهی مبنی بر تغییر روند باشد.

همگرایی (Convergence): زمانی که قیمت واندیکاتور هماهنگ بایکدیگر حرکت کنند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال (Regular Divergence)

انواع واگرایی

واگرایی مثبت (+RD)

این نوع واگرایی در روند نزولی و در انتهای روند شکل میگیرد و دارای پتانسیل صعود میباشد.بعد از آن احتمال رشد قیمت وجود دارد.

نکته: در روند های نزولی و بین دو کف اخر بررسی میشود. بعد از واگرایی معمولی مثبت احتمال رشد قیمت وجود دارد و میتواند موید شکل گیری کف باشد.

واگرایی منفی (-RD)

این نوع واگرایی در روند صعودی و در انتهای روند شکل میگیرد و دارای پتانسیل نزول میباشد.بعد از آن احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

نکته: در روند صعودی و بین دو سقف اخر بررسی میشود.

توجه: واگرایی ها معمولا در موج B نیز اتفاق میافتد ،و میتوان با واگرایی متوجه موج B شد.

نکته: واگرایی در تایم فریم هفتگی قدرت بالایی دارد و اگر واگرایی در تایم هفتگی دیده نشد باید واگرایی در تایم فریم روزانه نیز بررسی شود. بعد از واگرایی معمولی منفی احتمال ریزش قیمت وجود دارد و میتواند موید تشکیل سقف باشد.

نکته: واگرایی در مناطق حمایت و مقاومت از ارزش زیادی برخوردار است.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.