نوسان یا Volatility چیست؟

بیت کوین چیست؟
بیت کوین در ذات نوعی پول دیجیتال غیر متمرکز است که هرکسی .

نوسانات بازار فارکس

نوسانات یا همان Volatility (در معاملات فارکس) به تغییرات نرخ ارز اطلاق می‌شود که شامل میزان غیر‌مطمئن و ریسک پذیر حرکت قیمتی است. نوسانات بالاتر بدان معنا است که نرخ ارز به‌طور بالقوه می‌تواند در دامنه بزرگتر حرکت کند و نوسانات زیاد به این معنی است که قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه از هر جهت قابل تغییر است.

از سوی دیگر، نوسانات پایین‌تر به این معنا است که نرخ ارز تغییرات چشمگیری ندارد بلکه تغییر قیمت با سرعت ثابت و در طی یک دوره زمانی اتفاق می‌افتد.
به‌طور‌کلی، نوسانات بالاتر موجب افزایش میزان ریسک معاملات جفت ارزها می‌گردد.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال ، اصطلاح “Volatility ” غالباً به تغییرات استاندارد قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. این مفهوم معمولاً برای تعیین کمّی (توصیف عددی) میزان ریسک جفت ارز در آن محدوده‌ی زمانی استفاده می‌شود.

نوسانات به طور معمول به صورت سالیانه ارائه می‌گردند و ممکن است با عدد مطلق (0.3000 دلار) یا درصدی از ارزش اولیه (8.2٪) بیان شوند.

به‌طور‌کل، نوسانات به میزان تغییر غیرقابل پیش‌بینی قیمت جفت ارز در طی زمان اشاره دارد که میزان ریسک در هر جفت ارز را که شخص با آن روبرو است مشخص می‌کند.

نوسانات فارکس برای معامله‌گران بازار

نوسانات معمولاً به دلیل نمایش ریسک و حرکات غیر قابل پیش‌بینی به عنوان نشانه‌ای منفی قلمداد می‌شود. هر‌چند، نوسانات بالاتر موجب جذاب‌تر شدن معاملات فارکس برای بازیگران بازار می‌گردد. امکان کسب سود در نوسانات بازار همواره مورد توجه معامله‌گران روزانه بوده است و کاملاً با نظر معامله‌گران بلند مدت برای معامله‌گری متفاوت است.

نوسانات نشانه جهت حرکت نیست. تنها میزان نوسان (حرکت) قیمت هر جفت ارز را بیان می‌کند. جفت ارزهایی با نوسانات بیشتر، بیش از جفت ارزهای دیگر کاهش و افزایش قیمت دارند.

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذاری “محافظه کارانه‌ی” معمول مانند یک حساب پس‌انداز، از نوسانات کمی برخوردار است. همان‌طور که در یک سال بیش از 30٪ زیان نخواهد کرد، سود بیش از 30٪ نیز نخواهد داشت.

نوسانات در گذر زمان

نوسانات جفت ارزها در طی زمان تغییر می‌کنند. در برخی دوره‌های زمانی، بالا و پایین رفتن قیمت زیاد و سریع است (نوسانات بالا) درحالی‌که در سایر اوقات ممکن است به هیچ وجه حرکتی نداشته باشد (نوسانات پایین).

نوسانات فارکس خوب است یا بد؟

نوسانات فارکس به تغییرات قیمتی ارزها در بازار جهانی ارز مربوط می‌شود. حرکات قیمتی می‌تواند نوسان یا Volatility چیست؟ از یک ساعت به ساعتی دیگر و حتی از لحظه‌ای به لحظه‌ای بسیار متفاوت باشد که این به عوامل زیادی وابسته است. اما نوسانات برای معامله‌گران خوب است یا بد؟ اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

نوسانات در کوتاه مدت

هنگامی‌که صحبت از کسب سود در بازارهای مالی است، وجود حرکات قیمتی ضروری است. همچنین نوسانات فارکس برای سرمایه‎گذاران کوتاه مدت بسیار حیاتی و مهم به شمار می‌آید. به عنوان مثال، معامله‌گران روزانه به تغییرات ساعتی قیمت وابسته‌اند و بدون نوسانات قیمت امکان کسب سود را نخواهند داشت.

از سوی دیگر، نوسانات برای معامله‌گران نوسان‌گیر که در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر (روزها و هفته‌ها) معامله می‌کنند نیز بسیار مهم است. غالباً معامله‌گران نوسان‌گیر برای بررسی نوسانات بازار و انتخاب بهترین نقطه ورود و خروج معامله، از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این ابزارها به پیش‌بینی روندهای صعودی یا نزولی بازار کمک می‌کند.

نوسانات در بلند مدت

معامله گران محافظه کار بلند مدت، استراتژی “معامله‌کردن و نگه داشتن” را ترجیح می‌دهند، به این معنا که معاملات خود را به مدت طولانی‌تری از معامله گران کوتاه مدت باز نگه می‌دارند. همانند روش معامله‌گران کوتاه مدت ، نوسانات فارکس برای کسب درآمد از بازار در بلند مدت نیز ضروری است. اساس باور معاملات بلند مدت بر این است که نوسان قیمت در دوره زمانی گسترده‌تر به کسب سود منجر خواهد شد. این استراتژی به صبر و دانش معامله‌گری وسیعی نیاز دارد.

چه زمانی نوسانات برای معامله‌گران مناسب نیست؟

نوسانات بازار فارکس همان چیزی است که موجب لذت بردن بسیاری از معامله گران از تماشای حرکات قیمتی و روندها می‌گردد. گفته می‌شود که، بازارهای بی‌ثبات و نوسانی با ریسک زیادی همراه هستند و بنابراین مدیریت دقیق تصمیمات معامله‌گری بسیار مهم است و قبل از انجام هر معامله نیاز به بررسی کامل دارد.

مدیریت ریسک نادرست موجب شکست بسیاری از معامله‌گران می‌گردد. نقطه ورود و خروج اشتباه می‌تواند با از دست دادن هزینه گزافی همراه باشد. به همین خاطر است که معامله گران فارکس از ابزارهای معاملاتی مانند بولینگر بندز ، RSI، حجم معاملاتی و سطح حمایت و مقاومت در جهت پیش‌برد استراتژی های خود استفاده می‌كنند.
غالباً سرمایه‌گذارانی که به دنبال حداقل میزان ریسک هستند، پرتفوهایی با نوسانات پایین را به معاملاتی با سود و زیان بالقوه بالا ترجیح می‌دهند.

نتیجه‌گیری

در انتها و برای جمع‌بندی مطالب؛ معامله‌گران مختلف نوسانات را از طرق متفاوتی بررسی می‌کنند و این تفاوت در نگرش سرمایه‌گذاران به میزان ریسک مربوط می‌شود. نوسانات فارکس می‌تواند مسبب رشد سود بالقوه یا دلیل زیان‌های غیرضروری باشد. بنابراین، نوسان یا Volatility چیست؟ تجزیه و تحلیل و رصد مداوم روند بازار الزامی است. این امر به ویژه در مواقع بی ثباتی سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است زیرا هر دو می‌توانند به شدت بر بازارهای فارکس تأثیرگذار باشند.

بورس کار کنیم یا فارکس؟ ۵ نکته مهم

امروزه معامله‌گران (تریدرها) به بازارهای مالی بیشتری دسترسی دارند، از جمله بازار سهام ( که از آن به اسم بورس در این مطلب یاد می‌کنیم) ، ETF ها و بازارهای پرنوسان‌تری مانند بازار آتی سکه و فارکس! تصمیم‌گیری برای معامله در یکی از این بازارها، می‌تواند برای شما پیچیده باشد زیرا باید فاکتورهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه را اتخاذ کنید.

مهمترین عامل تصمیم‌گیری بین انتخاب بورس و فارکس، میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید و سبک معاملات شماست. برای مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت به احتمال قوی بورس را گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بیابند، در حالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران به بازاری علاقه‌مندند که نوسانات قیمت در آن بیشتر باشد.

دوستان زیادی از ما سوال می‌پرسند که بورس تهران را برای معاملات انتخاب کنند یا فارکس، در این مطلب از سایت ارز مارکت، ما سرمایه‌گذاری در بازار سهام و معاملات در فارکس را با هم مقایسه می‌کنیم و امیدوارم در انتخاب فارکس یا بورس تهران نوسان یا Volatility چیست؟ به شما کمک کند.

بورس تهران یا فارکس؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست که در زمان نوشتن این مقاله حجم معاملات روزانه آن بیش از ۴.۵ تریلیون دلار است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا (high leverage ) جذب آن می‌شوند.

در سمت دیگر، در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس و حتی بازار آتی، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

نوسانات (Volatility)

منظور از نوسانات قیمتی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت است. در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.

به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب می‌کنند.

اهرم (leverage)

اهرم یکی دیگر از ملاحظات است. در بورس تهران هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید (البته موضوع اعتبار معاملاتی یا credit با اهرم تفاوت دارد). در معاملات فارکس اما اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای ( حتی بالاتر از ۱۰۰۰:۱ ) قابل استفاده است.

مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما ۱۰۰۰$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب اهرمی ۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰ ارائه می‌کنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف ۱۰۰,۰۰۰$ (سرمایه اولیه × ضریب اهرمی) به خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازید.

البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی (چون سرمایه واقعی شما ۱۰۰۰$ است) استفاده کنید و هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید.

اما آیا این اهرم الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از اهرم، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد (حساب‌های معاملاتی فارکس حتی با مقادیری مانند ۱۰۰ دلار و پایین‌تر هم قابل بازگشایی است) اما این اهرم می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حساب شما را نابود کند.

ساعات معاملات

تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است. ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) اما فارکس در دنیا منحصر به فرد است زیرا که در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز است. در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت و فارکس شب و روز ندارد.

ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه ۲۴ ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد.

حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد. پس از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید می‌بایست ساعات کاری مناسب برای خود را پیدا کنید.

اولین نکته اینکه باید بدانیم قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید. در هر بازار شاید قیمت‌ها صدها پیپ بالا و پایین بروند و هیچ وقت نمی‌توان از تمام این نوسانات استفاده کرد .

بازار دوجهته

فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی (یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگر مثلا طلا یا نقره) بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد. (حتی اگر صاحب آن نباشید) بعنوان مثال فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس به خرید آن اقدام می‌کنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.

همچنین اگر نرخ به پایین‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر است. اگر شما قبل از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت این جفت ارز طی ساعات آتی می‌داشتید و در زمان ورود به جای خرید (Buy) آن زوج ارز، اقدام به فروش (Sell) آن می‌کردید، با نزول قیمت جفت ارز سود نصیب شما می‌شد.

در بورس تهران که یک بازار یک‌جهته است فقط می‌توانید سهام را بخرید و سپس آنرا بفروشید، امکان فروش سهم قبل از اینکه آنرا داشته باشید میسر نیست.

مالکیت

در فارکس خرید یا فروش هر جفت ارز به معنی تصاحب مجازی آن در زمان مورد نظر می‌باشد و جنس واقعی جابجا نمی‌شود. یعنی موقع خرید یا فروش هر ابزار مالی (برخلاف نوسان یا Volatility چیست؟ بورس که تصاحب سهام خریداری شده واقعی است) شما فقط با شرط بستن معامله (پزیشن) صاحب مجازی آن ابزار مالی هستید.

در بورس شما با خرید سهام یک شرکت، بخشی از مالکیت و سودآوری آن شرکت را بصورتی قانونی از آن خود می‌کنید و حتی اگر میزان سهام به حدی باشد که جز سهامداران عمده شرکت باشید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های اساسی شرکت کنید.

ریسک‌های فارکس

برخی از ریسک‌های موجود برای معامله گران دز بازار فارکس را در زیر برای شما شرح می‌دهیم.

به طور کلی در هر نوعی از تجارت میزان مشخصی از ریسک‌های منتظره و غیر منتظره وجود دارد، اما بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد، بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه‌گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردید:

۱- جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا بر خلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده اید پیش رود، علاوه بر اینکه بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع می‌باشد ، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر هنگفت و یا سود هنگفت مواجه شوید .

۲- چنانچه سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالائی در معاملات خود استفاده کنید، امکان دارد ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهید و یا بعد چند روز به سرمایه هنگفتی برسید.

۳- این احتمال نیز وجود دارد که کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشکل شده و یا ورشکست شود، بنابراین بایستی در انتخاب کارگزار دقت فراوانی را بخرج دهید. برای حصول به این اطمینان می‌توان از اشخاص مطلع و فعال در این بخش تحقیق نموده و یا اینکه حداقل از وجود بیمه اصل سرمایه خود توسط کارگزار فارکس اطلاع حاصل کنید.

۴- سیستم‌های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی ممکن است مختل گردد، بنابراین در چنین شرایطی ضرر شما، البته در صورتیکه از حد ضرر استفاده نکرده باشید می‌تواند بالا باشد.

۵- یک مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید ( هیچگاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید ). این بدین معناست که شما فقط جایز هستید از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دیگر خود یا نهایتا از پولی که به صورت غیرفعال رها شده، برای معاملات در بازار فارکس استفاده کنید که در صورت از بین رفتن آن سرمایه، زندگی عادی شما دچار مشکل نشود.

نتیجه‌گیری

فعالیت در بازار فارکس نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات بالا، فقط مناسب افرادی است که آموزش‌های حرفه‌ای را دیده باشند و به منابع خوبی دسترسی داشته باشند.

فعالیت در بازار جهانی فارکس به خودی خود بد نیست، بلکه نحوه رفتار و عمل بسیاری از معامله‌گران ایرانی باعث شده تا افراد زیادی در این بازار زیان‌های هنگفت کنند.

به همین خاطر برای فعالیت در فارکس مجازات در نظر گرفته شده و غیرقانونی اعلام شده است. امیدوارم با بررسی و تحقیق، روش درست را انتخاب کنید و همیشه در نظر داشته باشید که نگهداری اصل سرمایه، از همه چیز مهمتر است و نباید صرفا به دلیل اینکه خودتان را شخصی ریسک‌پذیر می‌بینید، با انجام رفتار غیرعقلانی در بازارهای مالی سرمایه‌تان را به خطر بیندازید.

volatility در بازار فارکس

volatility در بازار فارکس یکی از مهم ترین فاکتورها می باشد. اگر شما در بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می توانید از حجم معاملات خود در هنگام معاملات مطلع شوید و بدانید که معاملات در آن سطح چقدر حجم را در بردارد. اگر در منطقه مقاومتی حجم خرید بالا باشد، به درصد زیاد مقاومت شکسته میشود.

Volatility به چه معناست؟

به معنی تغییرات قیمت در بازه زمان است، اگر بخواهیم به طور ساده تر بیان کنیم به معنای نوسانی بودن یک بازار است. در بازار فارکس در جاهایی از بازار که نوسان بالاست، سعی می کنیم حضور داشته باشیم و این فقدان ابزار حجم را جبران کنیم. توجه داشته باشید که در بازارهایی با Volatility همانند فارکس و ارزهای دیجیتال، مهم ترین فاکتور رعایت کردن مدیریت ریسک و بحران است. اگر شما در برابر شکست بوجود آمده ریسک نامعقولی داشته باشید ممکن است با یک fakeout و یا یک شکست جعلی مواجه شوید. که برای شما ضرر دارد.

با وجود تمامی این توضیحات در بازار فارکس و یا هر بازار دیگری باید از Volatility و یا میزان نوسان کمک بگیریم. ممکن است شرایطی پیش آید که در بازار به حجم دسترسی نداشته باشید، اما مهم ترین نکته این است که در هر بازار به Volatility دسترسی دارید.

توضیحاتی در رابطه با نوسانات و حجم بازار

توضیحاتی در رابطه با شکست Volatility اگر تغییر قیمت بالا باشد، می توان گفت که آن هم بالاست. البته می توان آن را یک شکست معتبر به شمار آورد. به همین علت است که در بازاری که حجمی برای سنجش وجود ندارد، ولاتیلیتی یک معیار به حساب می آید.

بهتر است توجه داشته باشید که مهم ترین عامل وسوسه کننده برای تریدرهای فارکس میزان Volatility است. به خصوص در زمان شکست ها. بیشتر تریدرها به جای استفاده درست از چنین موقعیت هایی دچار استرس و اضطراب میشوند. تصمیم گیری های نادرست در این زمان ها بسیاری از تریدرها را از میدان خارج می کند. پس درگیر طمع این نوسانات نباشید. نوسان های موجود در بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی، مهم ترین عاملی است که تریدرها را به سمت خود جلب می کند.

اگر بخواهیم یک نکته مهم را به شما بگوییم آن هم این است که سعی کنید به سراغ نمادهایی بروید که Volatility آنها کمتر است. در چنین حالتی هیجانات کمتری وجود دارد و شما می توانید با دانش تکنیکالی که دارید، معاملات فارکس را به خوبی انجام دهید.

روش اندازه گیری Volatility :

همانطور که در قسمت های بالاتر توضیح دادیم، Volatility زمانی کاربرد دارد که قرار است شکست به وجود بیاید؛ برای تشخیص و اندازه گیری آن ابزارهای مختلفی وجود دارد و ما در این قسمت برخی از آنها را برررسی می کنیم. البته توجه داشته باشید که مهم ترین ابزار همان پرایس اکشن است اما برای سادگی روند کار در ادامه ابزارهای دیگر را نیز معرفی می کنیم.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از متداول ترین اندیکاتورهایی است که معامله گران استفاده می کنند. شاید یک ابزار ساده به نظر برسد اما می تواند داده های ارزشمندی در اختیار شما قرار دهد. یکی از مهم ترین مزایای آن این است که افراد حرفه ای در حوزه پرایس اکشن مانند لنس بگز و ال بروکس از این ابزار استفاده می کنند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک ابزار بسیار مناسب برای اندازه گیری نوسانات است، زیرا برای همین کار طراحی شده است. باندهای بولینگر در جایگاه دوم قرار می گیرند و با انحراف معیار ویژه ای حرکت می کنند. دو نکته بسیار مهم در رابطه با این باند ها وجود دارد که عبارتند از :

• وقتی باند ها منقبض می شوند، یعنی volatility کم شده است.
• وقتی باند ها منبسط می شوند، به این معنی است که volatility زیاد شده است.

نتیجه گیری :

volatility در بازار فارکس موضوع این مقاله از سایت اوپوفارکس است و ما سعی کردیم درمورد مفهوم volatility و انواع باندهای آن توضیحاتی را در اختیار شما قرار دهیم. برای آموزش اندیکاتور historical volatility با کارشناسان سایت در ارتباط باشید.

نوسان یا Volatility چیست؟

شاخص VIX که مخفف عبارت Volatility Index است عبارت است از شاخص نوسانات بازار. این شاخص به عنوان یک شاخص بسیار مهم توسط سرمایه گذاران در بورس آمریکا به کار گرفته می‌شود. در واقع شاخص VIX انتظارات معامله گران درباره شاخص سهام S&P500 برای آینده را نشان می‌دهد و براساس معاملات انجام شده بر روی اختیار خرید و فروش شاخص S&P500 برای ۳۰ روز آینده در بورس اختیارات شیکاگو CBOE بنا شده است. این شاخص معیاری برای اندازه گیری ریسک بازار و میزان هیجان سهامداران است و با نام‌های دیگری مانند شاخص ترس نیز شناخته می‌شود. بسیاری از سهامداران، مدیران سبدهای سرمایه گذاری و تحلیل گران در دنیا از این شاخص به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ریسک بازار، ترس و استرس های موجود قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند. شاخص VIX به صورت روزانه و درصدی محاسبه می‌شود.

همان طور که می‌دانیم نوسان بازار به معنی بالا و پایین رفتن شدید قیمت ها است. افراد بازار اختیار معامله را انتخاب می‌کنند تا ریسک پرتفوی دارایی های خود را پوشش دهند و از زیان خود در کاهش قیمت‌ها جلوگیری کنند. بنابراین اگر هیجان در بازار زیاد شود و تقاضا برای اختیار فروش افزایش یابد، نوسانات نیز افزایش می‌یابد. در این میان شاخص VIX که ترس سهامداران را ارزیابی می‌کند، هزینه پوشش ریسک پرتفوی را نشان می‌دهد.

هنگامی که شاخص VIX در پایین‌ترین نقطه خود باشد به این معنی است که بازار سهام به نقطه اوج خود رسیده است و احتمال ریزش قیمت ها وجود دارد. در این حالت با توجه به افزایش زیاد قیمت ها، سهامداران نگران افزایش ریسک سرمایه‌ گذاری در بازار هستند. مقدار پایین این شاخص را می توان آغاز بازار رکودی در نظر گرفت. در مقابل، شاخص بالای VIX به معنی افزایش ترس سهامداران است. هنگامی که این شاخص بسیار بالا است، بازار در کف خود قرار دارد و می‌توان آن را آغاز بازار رشدی عنوان کرد. به طور کلی افزایش مقدار این شاخص به معنای افزایش ترس سهامداران از آینده بازار است که منجر به افت شاخص سهام خواهد شد و بر عکس؛ بدین ترتیب می توان گفت که ضریب همبستگی بازار سهام و شاخص VIX معکوس است.

چرا تریدر موفقی نمیشم؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/fThSMلینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/9PHEQgFEVmAلینک .

بیت کوین چیست؟
بیت کوین در ذات نوعی پول دیجیتال غیر متمرکز است که هرکسی .

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر لایت فارکس
متن کامل آموزشhttp://fa.fxrebate90.com/?a=blog&p=details&id=28لینک ویدئو .

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آلپاری
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/gaW8zلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=VB1a8uIVJpYلینک .

حساب کپی ترید بروکر لایت فارکس چیست؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/dU19Wلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=U-wry1RXXeYلینک .

آموزش فعالسازی و دریافت ماهانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر فیبوگروپ FiboGroup
آموزش فعالسازی و دریافت ماهانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر .

آموزش فعالسازی و دریافت روزانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر روبوفارکس RoboForex
ریبیت یا کش بک در واقع بخش قابل توجهی از هزینه اسپرد و یا .

آموزش فعالسازی و دریافت روزانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آمارکتس AMarkets
ریبیت یا کش بک در واقع بخش قابل توجهی از هزینه اسپرد و یا .

حساب پم (PAMM) بروکر آلپاری چیست؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://aparat.com/v/D6Uz9لینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/T95E0KrMlIgلینک .

زمان و نحوه واریز ریبیت یا کش بک در بروکرهای فارکس
لینک ویدئو در آپاراتhttps://aparat.com/v/OY3Awلینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/S3oMdTUcgEUلینک .

حد سود و ضرر در بورس چیست؟ (stop loss)

رعایت حد سود و ضرر در بورس برای همه افرادی که در بورس فعالیت دارند لازم و ضروری است. بدون تعیین حد سود و حد ضرر نمی‌توان بصورت کوتاه مدت در بازار بورس معاوملات موفقی انجام داد. با تعیین این حدود، فرد متوجه خواهد شد که چه زمانی باید برای خروج از یک سهام اقدام کند و تا کی برای سودآوری منتظر بماند. در ادامه این مطلب قصد داریم با مفاهیمی همچون حد سود و حد ضرر و نحوه استفاده از این دو حد آشنا شویم.

چگونه از حد سود و ضرر در بورس استفاده کنیم؟

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Take Profit) در واقع راهنماهایی هستند که می‌گویند چه موقع معاملات خود را ببندید. حد ضرر برای جلوگیری از ضرر و زیان طراحی شده است و مشخص می کند چقدر حاضر هستید در سرمایه گذاری خود ریسک کنید. حد سود کاملا برعکس است. این حد نشان دهنده این است که چقدر مایلید در یک سرمایه گذاری سود به دست آورید و هنگامی که از میزان سود راضی شدید، سرمایه گذاری را ببندید.

حد سود و ضرر در بورس ابزارهایی هستند که می‌توانند در نرم افزارهای معاملاتی مورد استفاده شما مورد استفاده قرار بگیرند. تقریبا هر یک از آن‌ها به تنهایی نیز این قابلیت را دارند.

حد سود و حد ضرر در یک نگاه بسیار ساده به نظر می رسد. می‌توانید با کمی بررسی متوجه شوید که چقدر تمایل به از دست دادن یا به دست آوردن سود دارید و آن‌ها را بر این اساس تنظیم کنید. اما اگر درباره نحوه سودآوری در معاملات تحقیق نکنید و حد سود مناسبی تنظیم نکنید، احتمالا اکثر سودها را از دست خواهید داد.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یادگیری حد سود و ضرر در بورس ممکن است خیلی مساله مهمی به نظر نرسد اما اینگونه نیست. این موارد نیاز به ماه‌ها یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال دارد. این بررسی زمانی است که یک معامله‌گر نمودار سهم های مختلفی را بررسی می‌کند و از طریق محاسبات با فرمول‌های متفاوت تعیین می‌کند چه موقع یک سهم می‌تواند به بالاترین قیمت خود برسد و چه زمانی کاهش می‌یابد.

بیشتر معامله‌گران در بازار بورس معمولا تنها در ابتدای کار به دنبال حد ضرر هستند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند کمی بیشتر با بازار آشنا شوند، حتی اگر به خاطر در نظر نگرفتن حد سود، کمی ضرر کنند.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

حد ضرر چیست؟

حد ضرر در بازار بورس زمانی است که یک معامله‌گر آماده خروج از سهم می شود. حد ضرر کمک می کند اگر قیمت سهم تغییر زیادی داشته باشد و در حال ریزش ناگهانی باشد از ضرر بیش از حد شما جلوگیری می کند.

اما حد ضرر چگونه کار می‌کند و چگونه باید آن را تنظیم کنید؟ برای یافتن پاسخ برای این سوالات ابتدا باید با انواع این حد آشنا شوید. در بازار بورس 3 نوع حد ضرر وجود دارد:

• حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
• حد ضرر نموداری (Chart Stop)
• حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

هر یک از این موارد روش‌های خاص خودشان را دارند.

حد ضرر درصدی (Percentage Stop)

حد ضرر درصدی براساس درصدی از میزان سرمایه بسته می شود. با استفادهخ از این روش به سادگی می‌توانید تنظیم کنید تمایل دارید چه درصدی از کل مبلغ سرمایه گذاری خود را برای ضرر کردن در بازار بورس کنار بگذارید. برای مثال، تصور کنید که شما با 10 میلیون تومان معامله می‌کنید و آماده از دست دادن 100 1 میلیون تومان از سرمایه خود هستید. به جای اینکه محاسبه کنید در چه قیمتی ضرر خواهید کرد، به راحتی می‌توانید بگویید حد ضرر شما 10% است.

حد ضرر نموداری (Chart Stop)

حد ضرر نموداری رایج‌ترین نوع حد ضرر در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و یا بازار های مالی جهانی است. تصور کنید که به دنبال نمودار EUR / USD هستید. نرخ ارز 1.2321 است و شما فکر می‌کنید که ممکن است در عرض یک ساعت به 1.2401 افزایش یابد اما دقیقا مطمئن نیستید. نشانه‌های دیگر می‌گویند که ممکن است به 1.2296 کاهش یابد؛ بنابراین، کاری که باید شما انجام دهید این است که حد ضرر را در 1.2300 قرار دهید. اگر نرخ ارز به این مقدار کاهش پیدا کند، تقریبا تضمین کرده‌اید که بیشتر از این ضرر نخواهید کرد.

حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

حد ضرر نوسانی زمانی است که معامله‌گر نشان می‌دهد تا چه اندازه نوسان یک سهم برای او زیاد است. نوسان پذیری به این معناست که چند وقت یکبار و چه وقت، قیمت سهم ممکن است تغییر کند. اگر این کار را هر ساعت یا هر روز با تعداد زیادی کندل نوسانی انجام دهد، نوسان پذیری بالا خواهد بود. البته برعکس این مورد نشان دهنده نوسان پذیری پایین خواهد بود. این شما هستید که می‌توانید میزان نوسانات را محاسبه کنید و حد ضرر خود را برای یک سهم در بازار بورس تعیین کنید.

حد سود چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

حد سود دقیقا در مقابل حد ضرر است. این زمانی است که تصمیم میگیرید چه موقع سهم مورد نظر را بفروشید. زیرا فکر می‌کنید به اندازه کافی سود کرده اید. اما چرا سرمایه گذاری سودآور خود را متوقف می‌کنید؟ آیا سودهای بیشتری برای دریافت وجود ندارد؟

حتی اگر طی چند روز گذشته مقدار قابل توجهی سود کسب کرده باشید، همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی تغییر کند و سهم سودآور شما افت کند و به یک ضرر جدی تبدیل شود. در چنین مواقعی است که حد سود اهمیت می‌یابد.

یک معامله‌گر به سادگی محاسبه می‌کند که حداکثر رشد قیمت سهم طی یک روز یا حتی چند روز دیگر چه می‌تواند باشد و بر این اساس سفارش حد نوسان یا Volatility چیست؟ سود را تعیین می‌کند. در لحظه رسیدن قیمت سهم به مبلغ تعیین شده سهم مورد نظر فروخته می شود و سرمایه گذار می‌تواند با سود کسب شده از سهم مورد نظر در بازار بورس خارج شود. نحوه ثبت حد سود و ضرر در بورس دقیقا مانند یکدیگر است و می‌تواند از طریق درصد، نمودار یا نوسان باشد.

اگرچه هیچ قاعده کلی برای تعیین حد سود و ضرر در بورس وجود ندارد، اما بیشتر معامله‌گران تلاش می‌کنند نسبت ضرر به سود 1 به 2 باشد. به این صورت که اگر می‌خواهید 10٪ از سرمایه گذاری خود را به خطر بیندازید، می‌توانید سود 20٪ را هدف قرار دهید؛ اما این بیشتر به شرایطی که بازار بورس در آن زمان دارد بستگی دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ را مطالعه کنید

حد سود و ضرر چه مزایایی برای سرمایه گذار دارد؟

1- حد ضرر کمک می‌کند بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهید.

2- حد سود کمک می‌کند بعد از کسب مقدار مشخصی سود، سرمایه گذاری را متوقف کنید.

این موارد به نفع شما هستند زیرا بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است. در یک لحظه همه چیز خیلی خوب پیش می‌رود و در لحظه دیگر، بدون هیچ دلیلی شروع به سقوط می‌کند. علاوه بر این، شما همیشه به کامپیوتر دسترسی ندارید، بنابراین نمی‌توانید معاملات غیر سودآور را ببینید. همچنین اگر بصورت خودکار حدسود و ضرر در بورس را فعال کنید توقف ضرر باعث بسته شدن سرمایه گذاری شما می‌شود و از وارد آمدن خسارت بیش از حد به حساب شما جلوگیری می‌کند.

آیا سفارشات حد سود و ضرر هزینه دارند؟

خیر این سفارشات کاملا رایگان هستند و به هیچ گونه پرداختی نیاز ندارند. بنابراین نگران پرداخت هزینه برای این سفارش‌ها نباشید. آن‌ها ابزارهایی اساسی هستند که کارگزاران در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.

رعایت حد سود و ضرر در بورس از اصول اولیه برای ورود به بورس است. با تعیین حد سود و ضرر می توان فهمید چه زمانی باید از سهام خریداری شده خارج و تا کی برای سودآوری منتظر بماند و سپس نسبت به فروش اقدام نماید.

حد ضرر کمک می کند سرمایه گذار بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهد. همچنین حد سود کمک می‌کند پس از اینکه سرمایه گذار مقدار مشخصی کسب سود کرد، سرمایه گذاری را متوقف کند و از سهام خارج شود.

جمع بندی

حد سود و ضرر در بورس در واقع ابزارهای مدیریتی میزان ریسک شما نوسان یا Volatility چیست؟ هستند. اهمیتی ندارد که از کدام ابزار برای این حدود استفاده می‌کنید (درصد، نوسان یا نمودار). آنچه مهم است این است که تحقیق کنید و یاد بگیرید چگونه این ابزارها را با تحلیل تکنیکال جفت کنید. توصیه بیشتر معامله‌گران این است که هنگام معامله هردوی آن‌ها را فعال کنید. احساسات بزرگ‌ترین دشمن هنگام معامله در بازار بورس هستند. حد سود و ضرر در بازار بورس به شما کمک می‌کند در بازار بورس موفق تر از دیگران عمل نمایید.

لطفا تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در خصوص حد سود و ضرر در بورس در بخش نظرات ثروت آفرین درج نمایید.