آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

اندیکاتور rsi در فارکس

اندیکاتور RSI چیست؟ 2 سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور

ممکن است سوالات زیادی در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید؛ بازار ارز های دیجیتال بازاری پر از فرصت است که در صورت داشتن دانش کافی، می توان از این فرصت ها استفاده کرد. حتما بارها و بارها متوجه این موضوع شده اید که افرادی به شکل دائم از ضرر های خود در انواع مختلف بازار می نالند و افرادی دیگر دائم از سود های خود بیان می کنند.

آیا این سود ها شانسی است؟ آیا افرادی که دائم ضرر می کنند بد شانس هستند؟ در بازار های مالی واژه شانس هیچ جایگاهی بین معامله گران ندارد؛ چرا که این واژه، به کل مفهوم کندل استیک و تحلیل تکنیکال را زیر سوال می برد. در بحث تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و شاخص ها کمک بسزایی به تحلیل گران می کنند. به کمک اندیکاتورها شما می توانید شرایط بازار سنجیده و با توجه به شرایط موجود، اقدام به خرید و فروش کنید. در این مقاله قصد داریم تا یکی از اندیکاتور های بسیار کاربردی در بازار های سرمایه را که آن را با عنوان اندیکاتور RSI می شناسیم، معرفی کرده و روش کار با آن را بیان کنیم.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

ویدئو توضیح کامل اندیکاتور RSI

در این ویدئو به صورت کامل بهتون توضیح دادیم که اندیکاتور آر اس آی چی هست و چطور باید ازش استفاده بشه.

اندیکاتور RSI چیست؟

همانطور که بیان شد، اندیکاتورها دقیقا همانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی هستند که سر پیج ها و تقاطع های خطرناک به ما اخطار می دهند. هنگام رانندگی، درست زمانی که قرار است به یک پیج خطرناک نزدیک شوید، به وسیله علائم راهنمایی و رانندگی موجود در جاده، از خطر پیش رو در جاده آگاه می شوید و سرعت خود را می کاهید. اندیکاتور ها نیز دقیقا همان قابلیت علائم راهنمایی و رانندگی را دارند. به کمک اندیکاتور های مختلف شما می توانید اطلاعات متفاوتی از بازار بدست آورید. این اندیکاتورها می توانند خبر یک اصلاح قیمتی یا شروع روند صعودی را برای ما بیان کنند. اندیکاتور RSI که یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورهای موجود می باشد، در چارت هم معامله گری مشاهده می شود.

این اندیکاتور که آن را با نام RSI می شناسیم، مخفف شده عبارت Relative Strength Index است. اگر بخواهیم که این اندیکاتور را کلمه به کلمه معنا کنیم، عبارت ” شاخص قدرت نسبی ” بدست می آید. شاید مفهوم نام آن برایتان کمی مبهم به نظر آید اما در یک تعریف ساده می توان بیان کرد که اندیکاتور RSI ، ابزاری است که به کمک آن شما می توانید قدرت خرید یا فروش و حجم عرضه و تقاضا را به شکل کامل واضحی مشاهده کرده و آن را تحلیل کنید. اندیکاتور RSI توسط والاس وایلدر جونیور در سال 1978 میلادی توسعه داده شد و کمی بعد در کتاب ” مفاهیم جدید در سیستم تجاری فنی ” او در همان سال منتشر شد.

اندیکاتور RSI بر مبنای شاخص مومنتوم یا همان momentum کار می کند که برای ارزیابی شرایط خرید و فروش بیش از حد یک دارایی بسیار کاربرد دارد. RSI را به شکل یک نوسانگر گراف خطی که بین دو محدوده در حال حرکت است نمایش می دهد و این محدوده اغلب در شرایط عادی شامل اعداد 30 تا 70 است.

بررسی اندیکاتور RSI

حال که با کلیات این اندیکاتور آشنا شده ایم، بهتر است که مقداری با روش کار و سیگنال های آن آشنا شویم. همانطور که بیان شد، اندیکاتور RSI بین محدوده 30 تا 70 در حال نوسان و بالا و پایین رفتن است. زمانی که یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر با خرید انبوه و تقاضای بالا رو به رو می شود، مقدار اندیکاتور RSI افزایش پیدا کرده و به محدوده ای نزدیک به عدد 70 یا حتی بیشتر از آن هدایت می شود که به آن اشباع خرید گفته می شود.

همچنین زمانی که عرضه و فروش یک سهم یا ارز دیجیتال به شدت اوج می گیرد، اندیکاتور RSI سر خم کرده و رو به پایین حرکت می کند؛ اگر در این فرایند اشباع این اندیکاتور به زیر عدد 30 برسد، اشباع فروش صورت گرفته است. شما می توانید نواحی اشباع خرید و فروش را در تصویر بالا مشاهده می کنید. حال شاید برایتان سوال شده است که مشخص شدن این نواحی اشباع خرید و اشباع فروش چه کمکی به ما می کند؟ اینجاست که با بحث سیگنال دهی اندیکاتور RSI آشنا می شویم.

سیگنال خرید اندیکاتور rsi

ممکن است اینکه اندیکاتور RSI چگونه به ما سیگنال خرید می دهد برایتان تعجب آور و جای سوال باشد؛ برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور کافی است تا به نمودار آن مراجعه کنیم. اگر نقطه که در این اندیکاتور در حال حاضر در آن قرار دارد، در منطقه اشباع فروش باشد، می توان دریافت که سیگنال خرید برای ما ارسال می شود. چرا که معامله گرانی که عرضه کرده و خرس های بازار زهر خود را ریخته اند و قیمت به شدت کاهش یافته است. اینجاست که گاو های بازار اوردر های خرید خود را فعال کرده و از رشد بازار حمایت می کنند و ما شاهد یک اصلاح در جهت مخالف حرکت روند بازار می شویم.

اینکه این سیگنال خرید در چه حد معتبر باشد، به عوامل مختلفی چون خطوط حمایتی و مقاومی، اخبار منتشر شده و سایر اندیکاتور های بکار رفته بستگی دارد. حتی ممکن است در منطقه اشباع خرید برای بار دوم نیز شاهد فشار فروش و عرضه و در نتیجه آن ریزش بازار باشیم.

سیگنال فروش با اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI همانطور که سیگنال خرید ارسال می کند، سیگنال فروش نیز برای معامله گران ارسال می نماید. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید، یعنی بالاتر از رقم 70 می رسد، این اندیکاتور به ما سیگنال sell یا همان سیگنال فروش ارسال می کند. چرا که به خاطر جو روانی ایجاد شده بین معامله گران و حمایت شدید گاوها، بازار بیش از حد رشد کرده است و ایجاد اصلاح برای آن دور از انتظار نیست.

توصیه ای که اکثر معامله گران در هنگام ورود به منطقه اشباع خرید می کنند این است که سعی کنید به شکل پله ای از بازار خارج شده و پله های ورود خود را در مناطق پایین تر و حمایتی مشخص کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، علاوه بر اینکه اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش ارسال می کند، خط روند های موجود در نمودار اندیکاتور RSI نیز می توانند کمک بسیار مناسبی برای شما باشند؛ در خط روند صعودی شکل گرفته در تصویر بالا که در نمودار اندیکاتور RSI شکل گرفته است، کاملا مشخص است که بعد از هر اصلاح و ریزش، بعد از برخورد این اندیکاتور با خط روند مذکور، ارز دیجیتال دوج کوین حمایت شده است. اما بعد از اینکه این خط روند صعودی رو به پایین شکسته است، تبدیل به یک مقاومت برای دوج کوین شده است؛ کاملا واضح است که بعد از هر بار برخورد با این خط روند، شاهد اصلاح و ریزش بازار بوده ایم.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

برای رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر از منوی Insert گزینه Indicators و بعد Custom را انتخاب کرده و RSI را رسم کنید.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

آموزش اندیکاتور rsi در فارکس

اگر پاراگراف بالا را به دقت مطالعه کرده باشید ، روال کار با RSI بسیار راحت می باشد. ولی در عین راحتی باید با دقت بسیار بالایی از آن استفاده کرد. کار با اندیکاتور rsi در فارکس نیز مانند روش قبلی می باشد. یعنی زمانی که شاخص rsi بالای 70 قرار می گیرد ، به نقطه اشباع فروش نزدیک می شود. البته ممکن است مانند شکل زیر در بالای این نقطه و یا نرسیده به این نقطه روند نزولی آغاز می شود.

اندیکاتور rsi در فارکس

اندیکاتور rsi به تنهایی کامل نبوده و بهتر است همراه سایر اندیکاتور ها و سیگنال ها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از اشتباهات رایجی آموزش rsi و نحوه محاسبه آن که تحلیل گران هنگام استفاده از اندیکاتور rsi انجام می دهند این است که زمانی اندیکاتور به بالای 70 می رسد اقدام به فروش کرده و یا همان پوزیشن SELL را باز می کنند.

در صورتی که در موارد بسیار زیادی پیش آمده است اندیکاتور بالای 70 رسیده و به نوعی نشان از شروع روند صعودی دوباره خواهد بود. و کسانی که در این نقطه سهم خود را بفروشند و یا پوزیشن SELL باز کنند ، دچار زیان خواهند شد.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi در متاتریدر در همان ابتدای رسم مانند شکل زیر نمایان می شود. مهم ترین پارامتر این پنجره Inputs می باشد. در حالت نرمال مقدار دوره روی ۱۴ تنظیم می شود. و مقدار و به صورت پیش ، مقدار آن روی ۱۴ تنظیم شده است. بسیاری از تحلیل گران ورودی های rsi را با توجه به استراتژی و اهداف خود تغییر می دهند تا نتایج دقیق تری کسب کنند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

فهرست

1 اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

1.5 انواع واگرایی ها

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد.

سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است.

اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد.

RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود آموزش rsi و نحوه محاسبه آن و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.

اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید.

همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است.

یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته: هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند.

اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.

بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته آموزش rsi و نحوه محاسبه آن باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این آموزش rsi و نحوه محاسبه آن واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود.

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد.

تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.

واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی ( RD- ):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی آموزش rsi و نحوه محاسبه آن خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تحلیل روند

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار را برای تعیین آموزش rsi و نحوه محاسبه آن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین نقاط صفر و 100 نوسان می‌کند و برای تعیین نقاط تعادلی نقاط میانی (50) و حدود بالا و پایین (معمولا 30 و 70) برای آن تعیین می‌شود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام «جی ولز وایلدر جونیور» در کتابش «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» (1978) معرفی شد.

می‌توان گفت اکثر تحلیل‌گران تکنیکال از این اندیکاتور برای تعیین روند و همچنین نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند و بسیار اندیکاتور محبوبی محسوب می‌شود.

نحوه محاسبه RSI

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی یا RSI معمولا از دوره‌های 14 روزه استفاده می‌شود. این شاخص از دو مرحله محاسبه به دست می‌آید یعنی RSI مرحله اول و RSI مرحله دوم. RSI مرحله اول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

استاندارد دوره مورد استفاده در محاسبه RSI معمولا 14 روزه است. در مرحله بعد RSI مرحله دوم محاسبه می‌شود که در واقع هموارسازی یا حذف نقاط پرت و نوسانی مرحله اول RSI است. RSI مرحله دوم در واقع همانی است که در نمودار منعکس می‌شود و تریدرها آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

بر اساس فرمول‌های بالا هرگاه قیمت‌ها مثبت شوند شاخص RSI نیز رو به بالا خواهد رفت و هرگاه قیمت‌ها منفی شوند این شاخص روندی رو به پایین طی می‌کند.

نحوه استفاده از RSI

دو نقطه مهمی که برای تحلیل نمودار RSI استفاده می‌شود نقاط 30 و 70 هستند. معنای سنتی و کلی این است هرگاه این شاخص زیر 30 بیاید به معنی نقطه اشباع فروش است و احتمال بازگشت روند وجود دارد و از طرف دیگر هر گاه نمودار بالای نقطه 70 قرار بگیرد به معنای قرار گرفتن در نقطه اشباع خرید است و احتمال چرخش روند محتمل است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای جهانی بر این عقیده هستند گاهی اوقات نقاط اشباع فروش بالاتر از نقطه 30 قرار می‌گیرند و برعکس نقاط اشباع خرید پایین‌تر از نقطه 70 هستند. «کنستانس براون» از جمله این تحلیل‌گران است. وی می‌گوید که در یک روند صعودی نقاط اشباع فروش معمولا بالاتر از نقطه 30 هستند و ممکن است نزدیک نقطه 50 باشند و در یک روند نزولی نقطه اشباع خرید ممکن است پایین‌تر از 70 و نزدیک 50 باشد. تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل روند می‌توانند این نقاط را تشخیص دهند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که حتما همراه با RSI از اندیکاتور دیگری نیز استفاده شود و معمولا معامله‌گران از MACD یا مکدی استفاده می‌کنند و تحلیل آنها دقیق‌تر شود چرا که این دو می‌توانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

از جمله ویژگی‌های این شاخص این است که می‌توان برای آن خط روند ترسیم کرد. یعنی همان‌طور که برای نمودار قیمت ترسیم می‌شود این اندیکاتور نیز این قابلیت را دارد و پذیرای خط روند است و می‌توان نقاط مهم را روی آن شناسایی کرد.

مورد مهم دیگر در اندیکاتور RSI تعیین واگرایی‌ها و همگرایی‌هاست که این نیز می‌تواند در فهم روند کمک بسیار زیادی بکند.

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تحلیل روند

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار را برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین نقاط صفر و 100 نوسان می‌کند و برای تعیین نقاط تعادلی نقاط میانی (50) و حدود بالا و پایین (معمولا 30 و 70) برای آن تعیین می‌شود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام «جی ولز وایلدر جونیور» در کتابش «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» (1978) معرفی شد.

می‌توان گفت اکثر تحلیل‌گران تکنیکال از این اندیکاتور برای تعیین روند و همچنین نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند و بسیار اندیکاتور محبوبی محسوب می‌شود.

نحوه محاسبه RSI

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی یا RSI معمولا از دوره‌های 14 روزه استفاده می‌شود. این شاخص از دو مرحله محاسبه به دست می‌آید یعنی RSI مرحله اول و RSI مرحله دوم. RSI مرحله اول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

استاندارد دوره مورد استفاده در محاسبه RSI معمولا 14 روزه است. در مرحله بعد RSI مرحله دوم محاسبه می‌شود که در واقع هموارسازی یا حذف نقاط پرت و نوسانی مرحله اول RSI است. RSI مرحله دوم در واقع همانی است که در نمودار منعکس می‌شود و آموزش rsi و نحوه محاسبه آن تریدرها آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

بر اساس فرمول‌های بالا هرگاه قیمت‌ها مثبت شوند شاخص RSI نیز رو به بالا خواهد رفت و هرگاه قیمت‌ها منفی شوند این شاخص روندی رو به پایین طی می‌کند.

نحوه استفاده از RSI

دو نقطه مهمی که برای تحلیل نمودار RSI استفاده می‌شود نقاط 30 و 70 هستند. معنای سنتی و کلی این آموزش rsi و نحوه محاسبه آن است هرگاه این شاخص زیر 30 بیاید به معنی نقطه اشباع فروش است و احتمال بازگشت روند وجود دارد و از طرف دیگر هر گاه نمودار بالای نقطه 70 قرار بگیرد به معنای قرار گرفتن در نقطه اشباع خرید است و احتمال چرخش روند محتمل است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای جهانی بر این عقیده هستند گاهی اوقات نقاط اشباع فروش بالاتر از نقطه 30 قرار می‌گیرند و برعکس نقاط اشباع خرید پایین‌تر از نقطه 70 هستند. «کنستانس براون» از جمله این تحلیل‌گران است. وی می‌گوید که در یک روند صعودی نقاط اشباع فروش معمولا بالاتر از نقطه 30 هستند و ممکن است نزدیک نقطه 50 باشند و در یک روند نزولی نقطه اشباع خرید ممکن است پایین‌تر از 70 و نزدیک 50 باشد. تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل روند می‌توانند این نقاط را تشخیص دهند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که حتما همراه با RSI از اندیکاتور دیگری نیز استفاده شود و معمولا معامله‌گران از MACD یا مکدی استفاده می‌کنند و تحلیل آنها دقیق‌تر شود چرا که این دو می‌توانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

از جمله ویژگی‌های این شاخص این است که می‌توان برای آن خط روند ترسیم کرد. یعنی همان‌طور که برای نمودار قیمت ترسیم می‌شود این اندیکاتور نیز این قابلیت را دارد و پذیرای خط روند است و می‌توان نقاط مهم را روی آن شناسایی کرد.

مورد مهم دیگر در اندیکاتور RSI تعیین واگرایی‌ها و همگرایی‌هاست که این نیز می‌تواند در فهم روند کمک بسیار زیادی بکند.