نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر

برای هر شرایطی یک ابزار مناسب وجود دارد.

ترکیب اندیکاتور Bollinger band و MACD در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال برای افزایش صحت و اعتبار تحلیل صورت گرفته، تحلیلگران دست به استفاده‌ ترکیبی از اندیکاتور‌ها می‌زنند. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) و مکدی (MACD) از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها برای اطمینان بیشتر در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده می‌کنند. در این قسمت از سری مقالات آموزش بورس به ترکیب این دو اندیکاتور و نحوه استفاده از آن‌ها پرداخته‌ایم.

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و مکدی چیست؟

همان‌طور که از اسم آن پیداست به معنی استفاده همزمان از اندیکاتور بولینگر باند و مکدی (MACD) در چارت تحلیل تکنیکال است. برای فهم کامل این ترکیب باید اساس و پایه هر یک را مختصرا بررسی کنیم.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در بیشتر مواقع به‌ علت عملکرد آن در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم به کار برده می‌شود.

اساس این اندیکاتور تکنیکالی، میانگین‌های متحرک است. برای استفاده از این اندیکاتور بعد از انتخاب آن نیاز دارید که 3 فاکتور slow length ،long length و خط سیگنال را برای این اندیکاتور مشخص کنید. این سه فاکتور بهتر است بر روی 12، 26 و 9 تنظیم شوند. چارت اندیکاتور macd دارای 2 بخش مهم خط مکدی و خط سیگنال است که در پلتفرم معاملاتی کارگزاری اقتصاد بیدار به ترتیب با رنگ آبی و قرمز قابل تشخیص است.

اندیکاتور‌ بولینگر باند

اندیکاتور‌ بولینگر باند نیز با بررسی محدوده حرکتی کندل‌های قیمتی، می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و بهینه‌ترین نقاط برای ورود به بازار و خروج از آن را شناسایی و نمایان سازد. با استفاده از این اندیکاتور همچنین می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. اندیکاتور بولینگر باند دارای 3 بخش باند بالایی، خط میانی، باند پایینی می‌باشد.

نحوه معامله و استفاده از ترکیب بولینگر باند و مکدی

برای استفاده از این استراتژی ترکیبی باید نقاط خرید، فروش، و سیگنال‌های صادر شده را به خوبی شناسایی کرد و متناسب با صعودی و نزولی بودن روند، از آنها بهره‌مند شد.

سیگنال‌های خرید

• در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند پایینی که کف نامیده می‌شود، به سمت پایین عبور کرده باشند یا در حوالی همان کف معامله شوند، به سطح اشباع فروش رسیده است. در این صورت برای ورود به سهم، اندیکاتور مکدی را بررسی می‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، یک سیگنال قوی صعودی از ترکیب این دو اندیکاتور دریافت می‌کنیم. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، ما شاهد رشد قیمت نماد مورد نظر بودیم.

• در اندیکاتور مکدی زمانی که هیستوگرام مقداری منفی و زیر صفر به خود اختصاص می‌دهد این بدان معناست که قدرت روند نزولی رو به کاهش است و با بررسی اندیکاتور بولینگر باند می‌توان به صورت پله‌ای به سهم ورود کرد. در تصویر زیر هم مشخص است که هیستوگرام منفی شده و همزمان روند نزولی به پایان رسیده است.

• زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشند و دو خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توانید منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی باشید. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن 2 باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط MACD تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به بالا صفر می‌آیند، چارت تکنیکال صدور سیگنال خرید می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال خرید و ورود به سهم صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین مثبت شدن خط مکدی، روند سهم شکل صعودی به خود گرفته است.

سیگنال‌های فروش

• در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند بالایی که سقف نامیده می‌شوند به سمت بالا عبور کرده باشند یا در حوالی همان سقف و باند بالایی معامله شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است. در این صورت برای گرفتن پوزیشن فروش و خروج از سهم باید اندیکاتور مکدی را نیز بررسی‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده باشد، روند سهم با کاهش و اصلاح مواجه خواهد شد. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی از صعودی به نزولی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، شاهد اصلاح قیمتی در نماد مورد نظر هستید.

• زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشد و 2 خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن دو باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط مکدی تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال زیر صفر می‌آیند، چارت تکنیکال هشدار صدور سیگنال فروش و خروج از سهم را می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند نزولی بسیار محتمل است. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال فروش و خروج از معامله صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین منفی شدن خط مکدی، روند سهم شکل نزولی به خود گرفته است. نکته دیگر قابل توجه این است که فاصله معنا دار 2 باند بالایی و پایینی در اندیکاتور بولینگر باند، نشانگر پایان روند است. که نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر در تصویر زیر این فاصله به منظور پایان روند نزولی شارپ است.

جمع‌بندی

استفاده همزمان از دو اندیکاتور قدرتمند بولینگر باند و مکدی تاثیر غیر قابل انکاری در کاهش خطای تحلیلگران تکنیکال دارد. اندیکاتور مکدی اغلب برای عملکردش در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم، به کار برده می‌شود و اندیکاتور بولینگر باند جهت تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ترکیب نیازمند تسلط به سیگنال‌های صادر شده از این دو اندیکاتور می‌باشد که در این مقاله با جزئیات به آن پرداختیم. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای تنوع زیادی هستند که در صورت کار با پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، می‌توانید به لیست کامل آن‌ها دسترسی داشته باشید.

در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) بپردازیم. علاوه بر این، به نحوه استفاده از این اندیکاتور و تکنیک‌های مهم آن در روند تحلیل سهم اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید..

ویدئو اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band )

اندیکاتور باند بولینگر برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر ابداع شد. در اصل این اندیکاتور در راستای توسعه دادن یک اندیکاتور دیگر به وجود آمد. به صورت کلی برای ورود و خروج به بازارهای مالی همچون ارز دیجیتال یا بازار بوس، شناسایی سقف و کف قیمتی یکی از مهم‌ترین فرایندهای تحلیل محسوب می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

در صورت استفاده از این اندیکاتور در روند تحلیل سهم، با سه خط مجزا مواجه می‌شویم که هر کدام از آن‌ها با عنوان باندهای بولینگر شناخته می‌شوند. در نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر این بخش به معرفی این سه باند می‌پردازیم.

باند بالایی (Upper Band)

باند وسط (Middle Band)

باند پایینی (Lower Band)

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، باندهایی که در بالا و پایین قرار دارند، برای نمایش انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی در نظر گرفته شده‌اند. دقت داشته باشید که «باند وسط» همان میانگین متحرک ساده یا (Simple Moving Average) است. دوره زمانی این اندیکاتور معمولا به صورت خودکار روی ۲۰ تنظیم می‌شود که تقریبا مقدار مناسبی برای معامله‌گران است. البته در نظر داشته باشید که بنا به نیاز خود، می‌توانید این مقدار را در روند ارزیابی سهم تغییر دهید.

شناسایی روند قیمت سهم با اندیکاتور باند بولینگر

تشخیص روند قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل در بازار بورس است، برای این منظور ابزارهای متنوعی وجود دارد. اندبکاتور باند بولینگر هم یکی از همین ابزارها است که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی روند قیمت سهم را در بازار شناسایی کنید. برای این منظور به مراحل زیر توجه کنید:

1. در گام اول باید از دو اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید که بهتر است برای یکی از آنها «Deviation ±۱» و برای دیگری «Deviation ± ۲» را روی نمودار قیمت در نظر بگیرید.
2. پیشنهاد می‌کنیم رنگ باند‌ها را تغییر دهید تا در روند تشخیص باندها با مشکل مواجه نشوید.
3. در صورتی که تحرک قیمتی سهم بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توان گفت که قیمت سهم روند صعودی در پیش دارد.
4. اگر تحرک قیمتی سهم بین Deviation -1 و Deviation -2 باشد، نشان ‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت خواهد بود.
5. دقت داشته باشید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شد، به این معنی است که روند قیمت سهم در حال حاضر بلاتکلیف است.

با توجه به این نکات مهم، فرایند شناسایی روند قیمتی سهم، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. برای درک بهتر نکات مطرح شده، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر دقت کنید.

محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار بورس که از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌کنند، برای افزایش دقت تشخیص خود، پارامترهای باند بولینگر را محاسبه و اندازه‌گیری می‌کنند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، اندیکاتور باند بولینگر از سه خط یا سه باند مجزا تشکیل می‌شود که برای محاسبه هر کدام از آن‌ها باید از فرمول‌های متفاوت استفاده کرد. در ادامه به فرمول هر یک از باند‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- فرمول محاسبه باند بالا:

۲- فرمول محاسبه باند پایین:

۳- نحوه محاسبه باند وسط:

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده نامیده می‌شود، می‌توان مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه مشخص کرد.

نکته مهم: تشخیص پایان روند نزولی و صعودی، به عنوان برگ برنده برای معامله‌گران محسوب می‌شود. به زبان ساده، با تشخیص پایان روند صعودی سیگنال فروش و با تشخیص پایان روند نزولی می‌توانید به راحتی سیگنال خرید دریافت کنید.

تنظیمات بهینه در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود ایده‌آل، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

استراتژی فشردگی اندیکاتور باند بولینگر

مهم‌ترین کاربرد این استراتژی در بازار بورس، امکان تشخیص حرکات قیمتی بزرگ سهم در روند معاملات است. بر اساس این استراتژی، زمانی که قیمت سهم در بازه‌های مشخص و محدود، نوسان‌های کوتاهی را به صورت فشرده از خود نمایش دهد، بعد از آن تحرکات و سیگنال‌های بزرگ رخ خواهند داد. برای درک بهتر از این استراتژی به نکات زیر توجه کنید.

1. در گام اول بهتر است که در بین باندهای مختلف این اندیکاتور، روند حرکتی قیمت را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشید.
2. در استراتژی فشردگی بولینگر، باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و حالت فشردگی به خود می‌گیرند.
3. بهترین زمان برای ورود زمانی است که قیمت سهم در تایم فریم مورد نظر، کمی نوسان داشته باشد.
4. برای تشخیص حرکت بزرگ قیمتی در سهم، به خروج قیمت از باند پایین یا بالا، توجه ویژه داشته باشید. چرا که شروع تحرکات قیمتی بزرگ در این نقاط رخ می‌دهد.

با این تفاسیر، خروج قیمت از باند بالایی به عنوان شرایط مطلوب برای خرید سهم محسوب می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

کلام آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. یکی از ابزارهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، «اندیکاتور باند بولینگر» است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان سقف و کف قیمت را در جهت حرکت سهم شناسایی کرد. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص این نقاط در معاملات سهم هستند، موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را پیدا می‌کنند و در این فرایند، سود به دست می‌آورند. اندیکاتور باند بولینگر خود از سه باند مجزا با نام‌های باند بالایی، باند میانی و باند پایینی ایجاد می‌شود. در این مقاله به صورت کامل نحوه استفاده از این اندیکاتور را توضیح دادیم و در نهایت به نکات بسیار مهم برای استفاده از نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر این اندیکاتور اشاره کردیم.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و چگونه کار می کند؟

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

تعریف باند بولینگر

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف از معیار استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با ترجیحات کاربر تنظیم شود.

باند بولینگر توسط تاجر مشهور فنی جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح منطقه اشبا فروش یا منطقه اشبا خرید می دهد.

نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر :

* باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنالهای منطقه اشبا فروش یا منظقه اشبا خرید است.
* سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
* باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح شوند.

درک اندیکاتور باند بولینگر و نحوه محاسبه باندهای بولینگر:

اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است که معمولاً با استفاده از یک SMA 20 روزه انجام می شود. میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.اولین نقطه داده بعدی قیمت را کاهش میدهد و قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد . در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید. اندازه گیری انحراف معیار واریانس از ویژگی های برجسته در ریاضی،آمار،اقتصاد،حسابداری و امور مالی است.
برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است. بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

فورمول محاسبه باند بولینگر:

باند بولینگر در معاملات به شما چگونه کمک می کند؟

باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند ،اشبا خرید در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند ، بازار در اشبا فروش قرار دارد می کند. جان بولینگر یک مجموعه 22 قانون دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی از آنها پیروی کند.

فشار در باند بولینگر :

فشار ایده اصلی باند بولینگر است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. با این حال ، این شرایط سیگنال های معامله نیستند. باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت جهت نمی دهند.
برک آوت ها:
تقریباً 90٪ پرایس اکشن بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های باند بولینگر:

باند بولینگر یک سیستم تجارت مستقل نیست. آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت برای معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه اندیکاتور غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های دقیق تری در بازار ارائه می دهند. وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی عبارتند از: واگرایی / همگرایی متوسط (MACD) ، حجم متعادل و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در حال حرکت.
از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده ها منسوخ شوند. همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد غیر منتظره می باشد . و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.
کاربراین محترم اگر سوالی درباره ی باند بولینگر دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

باند‌های بولینگر و نحوه ترید با آن‌ها

قبل از اینکه در مورد باند‌های بولینگر (Bollinger Bands) صحبت کنیم لازم است به شما عزیزانی که به ترتیب مقالات را تا اینجا دنبال کرده‌اید تبریک بگوییم! 🎉 شما تا اینجا هم مسیری را طی کرده‌اید که خیلی‌‌ها اصلاً هیچوقت در آن قدم نگذاشته‌اند و بعضی هم که قدم گذاشته‌اند به صورت نصفه و نیمه آن را رها کرده‌اند.

فایل صوتی مربوط به این مقاله:

هر بار که به درس بعدی می‌روید، یک ابزار دیگر برای راحتی ترید خود به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال (TA) خود اضافه میکنید.

بیایید معامله‌گری را با ساخت خانه مقایسه کنیم.

کسی را ندیده‌اید که از چکش برای کوبیدن روی پیچ استفاده کند،درست است؟ همچنین از اره برقی برای کوبیدن روی میخ استفاده نمی کند.

برای هر شرایطی یک ابزار مناسب وجود دارد.

دقیقاً در معامله‌گری، اندیکاتور‌های تکنیکالی خاصی به بهترین وجه برای شرایط خاص استفاده می‌شوند.

بنابراین ، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید.

یا اگر صلاح می‌دانید روی تنها چند محیط بازار و چند ابزار نمرکز کنید، این هم بسیار عالی است.

درست مثل زمانی که در نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر خانه برق‌کشی می‌کنید یا لوله‌کشی انجام می‌دهید به متخصصان این حوزه‌ها نیاز دارید، خوب است در باند بولینگر یا میانگین متحرک تخصص داشته باشید تا کارتان را راه بندازد.

واقعیت این است که برای کسب سود از بازار میلیون‌ها روش متفاوت وجود دارد!

برای این درس، با کسب اطلاعات در مورد این اندیکاتورها، هر یک را به عنوان ابزاری جدید در نظر بگیرید که می توانید به جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از همه این ابزارها استفاده نکنید ، اما داشتن گزینه های زیاد همیشه خوب است، درست است؟ (البته توجه داشته باشید که وجود گزینه‌های زیاد شما را گیج نکند)

حتی ممکن است ابزاری را پیدا کنید که آن را درک کرده باشید و به اندازه کافی با آن راحت باشد و بتوانید به آن تسلط پیدا کنید. در حال حاضر ،هرچه در مورد ابزار ها در حال حاضر گفتیم کافیه!

بیایید شروع کنیم!

باند‌های بولینگر

باند‌های بولینگر، یک اندیکاتور تکنیکالی ساخته شده توسط جان بولینگر است که برای اندازه گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” استفاده می شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار در حالت بی سر و صدای خود است یا در حالت داد و بیداد و پر هیاهو است.

وقتی بازار آرام ا است، باندها منقبض یا جمع می‌شوند و زمانی‌که بازار پر تنش است این باند‌ها باز و منبسط می‌گردند.

به چارت زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر یک اندیکاتور Overlay است به این معنی که روی چارت قیمت سوار می‌شود و به صورت لایه روی آن قرار می‌گیرد.

توجه کنید که وقتی قیمت آرام است، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم دور می شوند.

باندهای بالا و پایین، نوسان (Volatility) یا درجه تغییرات قیمت در واحد زمان را نشان می‌دهند.

از آنجا نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر که باندهای بولینگر نوسانات را اندازه گیری می کنند ، باند ها به طور خودکار با تغییر شرایط بازار سازگار می شوند.

این تمام چیزهایی است که در این باندها وجود دارد. بله ، ما می توانیم با گفتن اراجیفی از نحوه محاسبه ریاضی آن، فرمول‌های پشت آن و تاریخجه و …، سر شما را درد بیاوریم!

باشه بابا! نترسید. حالا یک مقدار توضیحات مختصر می‌دهیم…😂

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر به طور معمول به صورت سه خط رسم می شوند:

۲. یک باند میانی

۳. یک باند پایین

خط میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

اکثر برنامه‌‌های چارت‌محور (مثل متاتریدر، تریدینگ ویو و …) به طور پیش فرض دوره ۲۰ برای میانگین متحرک دارند ، که برای اکثر معامله گران خوب است ، اما شما می توانید پس از کسب اندکی تجربه از کاربرد باند های بولینگر، آنها را با طول های میانگین ​​متحرک متفاوت امتحان کنید .

باندهای بالا و پایین ، به طور پیش فرض ، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی نشان می دهند (میانگین متحرک)

اگر از اینکه نمیدونید انحراف معیار چیست، دلهره گرفتید؛

هیچ ترسی نداشته باشید.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط یک معیار است که میزان پخش شدن اعداد را اندازه می‌گیرد.

اگر باندهای بالا و پایین 1 انحراف استاندارد باشند ، این بدان معناست که حدود 68٪ از تغییرات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده است ، در این گروهها وجود دارد.

اگر باندهای بالا و پایین 2 انحراف استاندارد باشند ، این بدان معناست که حدود 95٪ از حرکات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده است در این باندها وجود دارد.

احتمالاً به خواب رفته اید بگذارید با یک تصویر به شما سقلمه بزنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مقدار انحراف معیار برای باند‌های بولینگر بیشتر باشد ، باندها قیمت بیشتری را در خود جای می‌دهند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد گروه ها ، می توانید انحراف معیار‌های متفاوتی را امتحان کنید.

صادقانه بگویم، برای شروع ، شما نیازی به دانستن بیشتر این موارد ندارید. ما فکر می کنیم مهم این است که ما به شما روش هایی را یاد دهیم تا با باند بولینگر ترید کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید ، کتاب Bolinger on Bolinger Bands را بخوانید.

بازگشت یا پرش بولینگر

نکته ای که باید درباره باند های بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باند ها دارد.

این کل ایده پشت “بازگشت بولینگر” است.

با مشاهده به چارت زیر ، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن است کجا باشد؟

اگر گفتید به طرف پایین میرود ، درست حدس زدید! همانطور که می بینید ، قیمت به سمت منطقه میانی باند کاهش یافت.

آنچه شما تازه دیدید یک بازگشت بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت ها این است که باندهای بولینگر مانند سطح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.

هرچه مدت زمانی که در آن هستید طولانی تر باشد ، این گروه ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه داده اند که با این برگشت‌ها کار می‌کند و عملکرد این راهکار وقتی بهتر میشود که بازار رنج است و روند مشخصی در آن وجود ندارد.

شما بهتر است زمانی از این سیستم استفاده کنیم که بازار رنج است و روند مشخصی ندارد. پس به عرض باند دقت کنید.

زمانی که باند بولینگر باز میشود و منبسط می‌شود، از ترید روی آن بپرهیزید، زیرا این معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده‌ای قرار نگرفته بلکه در یک روند حرکت می کند!

درعوض، در صورت پایداری یا حتی انقباض باندها به دنبال موقعیت معاملاتی باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باند های بولینگر در زمان وجود روند در بازار، پیدا کنیم.

فشار باند‌های بولینگر

“فشار بولینگر” کاملاً قابل بدیهی است. وقتی نوارها به هم فشار می‌آورند، معمولاً به این معنی است که برای یک شکست یا Breakout آماده می‌شوند.

اگر کندل‌ها از بالای نوار بالایی شروع به شکستن کنند ، معمولاً حرکت به سمت بالا ادامه می یابد.

اگر کندل‌ها در زیر باند پایینی شروع به شکستن کنند ، قیمت معمولاً پبه سمت پایین حرکتش را ادامه می‌دهد.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید باند‌ها در حال نزدیک شدن و فشار آوردن به هم هستند. قیمت تازه شروع به شکست از باند بالایی کرده است. براساس این اطلاعات ، فکر می کنید قیمت به کجا می رسد؟

اگر گفتید به سمت بالا حرکت میکند، دوباره درست گفتید!🎉

یک فشار بولینگر به این صورت کار می کند.

این استراتژی برای شما طراحی شده است تا در اسرع وقت، حرکات بازار را بگیرید.

موقعیت‌‌های معاملاتی اینچنینی هر روز اتفاق نمی‌افتند، اما در چارت ۱۵ دقیقه‌ای، احتمالاً چند عدد در هفه از این موقعیت ببینید.

بسیاری از کارهای دیگر وجود دارند که میتوانید با باند‌های بولینگر انجام دهید اما این دو استراتژی که توضیح دادیم معروف‌ترین آن‌ها بود.

پس این اندیکاتور را روی چارت خود بیاندازید و نحوه واکنش قیمت به باند‌ها را رصد کنید. هروقت به آن مسلط شدید، سعی کنید کمی با تنظیمات آن بازی کنید.

زمان آن است که قبل از رفتن به درس بعدی، این مورد را در جعبه ابزار معامله گری خود قرار دهیم.

ارزیابی روند با استفاده از بولینگر باندها

بولینگر باندها (Bollinger Bands) نوعی شاخص نمودار تحلیل تکنیکال هستند و توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله بازار سهام، آتی و ارز مورد استفاده قرار گرفته اند. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، آگاهی منحصربه‌فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. از جمله کاربرد بولینگر باند ها عبارت است از تعیین سطح اشباع خرید و فروش، ابزار پیروی از روند، و نظارت بر شکست ها.

نکات مهم

• بولینگر باند یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین نقاط ورود و خروج یک معامله استفاده می شود.
• باندها اغلب برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرند.
• استفاده از باندها برای معامله یک استراتژی پرخطر است، زیرا شاخص بر قیمت و نوسانات تمرکز می کند، اما بسیاری از اطلاعات مرتبط دیگر را نادیده می گیرد.
• بولینگر باند ها یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده هستند و بین معامله گران حرفه ای و خانگی بسیار محبوب اند.

محاسبه بولینگر باند ها

بولینگر باند ها از سه خط تشکیل شده اند. یکی از محاسبات رایج تر، از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با محاسبه باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول بولینگر باند به شکل زیر است:

BOLU= بولینگر باند بالایی

BOLD = بولینگر باند پایینی

TP(قیمت روزانه)=(سقف قیمتی+ کف قیمتی+ قیمت پایانی)/3

n=تعداد روزها در دوره هموارسازی

m= تعداد انحرافات استاندارد

σ[TP,n]=انحراف استاندارد در n دوره آخر TP

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش بازار، رویکردی رایج در هنگام استفاده از بولینگر باندها است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایینی بولینگر باندها می‌رسد، قیمت به شدت کاهش یافته و در آستانه جهش است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار اشباع خرید شده باشد و در آستانه پولبک باشد.

استفاده از باندها به عنوان شاخص های اشباع خرید/فروش بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. طبق بازگشت میانگین اگر قیمت شدیدا از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.

نکته: بولینگر باند باند ها قیمت دارایی هایی را که از میانگین منحرف شده اند، شناسایی می کنند.

در بازارهای یکنواخت، استراتژی‌های بازگشت به میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، بولینگر باندها همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهند. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر ممکن است در جهت اشتباهی معامله کند، زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش را خیلی زود شناسایی کند.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کند که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی نقاط لمس قیمت زده شده است، موقعیت های شورت باز کنید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کرد، اما موقعیت لانگ جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

چندین باند را برای آگاهی بیشتر ایجاد کنید

همانطور که جان بولینگر اذعان کرد، «نقاط لمس قیمت باند ها سیگنال نیستند.» نقاط لمس قیمت بولینگر باند بالایی به خودی خود یک سیگنال فروش نیست. نقاط لمس قیمت بولینگر باند به خودی خود یک سیگنال خرید نیست. در آن بازارها، معامله گرانی که به طور مداوم سعی می کنند «در سقف بفروشند» یا «در کف بخرند» با کاهش قیمت، یا حتی بدتر از آن، زیان های فزاینده مواجه می شوند، زیرا قیمت ها بیشتر و بیشتر از سطح ورودی اصلی معامله گر دور می شوند.

بولینگر باند انحراف را اندازه گیری می کند، به همین دلیل است که نشانگر می تواند در تشخیص روند بسیار مفید باشد. با تولید دو مجموعه بولینگر باندها، یک مجموعه با استفاده از پارامتر «یک انحراف استاندارد» و دیگری با استفاده از ایجاد «دو انحراف استاندارد»، می‌توانیم قیمت را به روشی کاملاً جدید بررسی کنیم. این بولینگر باند، «باند» نامیده میشود.

به عنوان مثال، در نمودار زیر، می بینیم که هرگاه قیمت بین بولینگر باند های بالا +1 SD و +2 SD از میانگین باقی بماند، روند صعودی است. بنابراین، می توانیم آن کانال را به عنوان «منطقه خرید» تعریف کنیم. برعکس، اگر کانال های قیمتی در محدوده بولینگر باندهای -1 SD و -2 SD باشد، در «منطقه فروش» قرار دارد. در نهایت، اگر قیمت بین باند +1 SD و باند SD -1 منحرف شود، اساساً در حالت خنثی است و می‌توان گفت که در قلمروی ناشناخته نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر قرار دارد.

بولینگر باند ها با افزایش و کاهش نوسانات، به طور فعال با افزایش و کاهش قیمت سازگار می شوند. بنابراین، باندها به طور طبیعی در هماهنگی با قیمت، پهن تر و باریک می شوند و یک پوشش روند بسیار دقیق ایجاد می کنند.

ابزاری برای تریدرها و فیدرهای روند

پس از ارزیابی قوانین اصلی «باندهای» بولینگر، اکنون می‌توانیم به نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر این موضوع بپردازیم که چگونه می‌توان از این ابزار تکنیکال، هم برای تریدرها که به دنبال کسب سود از مومنتوم هستند و هم برای فیدرها که دوست دارند از خستگی روند یا بازگشت ها سود ببرند، استفاده کرد. با بازگشت به نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که معامله‌گران روند چگونه پس از ورود قیمت به «منطقه خرید» پوزیشن خرید اتخاذ خواهند کرد. آن‌ها می‌توانند در معاملات باقی بمانند، زیرا «باندهای» بولینگر بیشتر حرکت قیمتی صعودی را در بر می‌گیرد.

در نقطه خروج، هر معامله گر حقیقی متفاوت عمل میکند، اما احتمالا اگر شمع در نمودارهای شمعی قرمز شود و بیش از 75 درصد بدنه آن زیر «منطقه خرید» باشد، یک پوزیشن لانگ بسته شود. «با استفاده از قانون 75 درصد، در آن نقطه، قیمت به وضوح از روند خارج می شود، اما چرا اصرار دارید که شمع قرمز باشد؟ دلیل شرط دوم این است که حرکت سریع نزولی مانع از «بیرون کردن» معامله گر روند از روند شود و در پایان دوره معاملاتی به «منطقه خرید» بازگردد.

توجه داشته باشید که چگونه، در نمودار زیر، معامله‌گر می‌تواند در بیشتر دوره‌های روند صعودی باقی بماند و تنها زمانی خارج شود که قیمت در بالای محدوده جدید تثبیت شود.

«باند» بولینگر همچنین می تواند برای معامله گرانی که دوست دارند با کمک به شناسایی چرخش قیمت، از فرسودگی روند استفاده کنند، ابزار ارزشمندی باشد. با این حال، توجه داشته باشید که معاملات خلاف روند به حاشیه خطای بسیار بیشتری نیاز دارد، زیرا روندها اغلب قبل از معکوس شدن، چندین بار برای ادامه روند تلاش می کنند.

در نمودار زیر، می بینیم که یک معامله گر فیدر، با استفاده از بولینگر باند قادر خواهد بود اولین نشانه ضعف روند را به سرعت تشخیص دهد. با مشاهده اُفت قیمت ها از کانال روند، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که از بولینگر باند با فروش نقاط لمس قیمت بعدی بولینگر باند استفاده کند.

قرار دادن حد ضرر درست بالای سقف های قیمتی، تضمین می‌کند که معامله‌گر متوقف شود، زیرا خریداران سعی می‌کنند روند را ادامه دهند در نتیجه قیمت اغلب در بالاترین سطح اخیر حرکت می‌کند. درعوض، گاهی اوقات عاقلانه است که پهنای ناحیه «بی طرف» (فاصله بین 1+ و –1 SD) را اندازه گیری کرده و آن را به باند بالایی اضافه کنید. با استفاده از نوسانات بازار برای کمک به تعیین سطح حد ضرر، معامله‌گر می‌تواند پس از شروع کاهش قیمت، در معاملات شورت باقی بماند.

استراتژی فشرده سازی باندهای بولینگر

استراتژی فشار (squeeze strategy) یکی دیگر از استراتژی های است که میتوان از بولینگر باندها استفاده کرد. فشار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به شدت در حرکت بوده و سپس تثبیت شده و حرکات قابل توجهی دارد.

یک معامله گر می تواند به صورت بصری تشخیص دهد که قیمت یک دارایی در حال تثبیت است، زیرا باندهای بالا و پایین به هم نزدیک می شوند. به این معنی که نوسانات دارایی کاهش یافته است. پس از یک دوره تثبیت، قیمت اغلب در هر دو جهت حرکت بزرگ‌تری انجام می‌دهد، در بهترین حالت در حجم بالا. افزایش حجم در یک شکست، نشانه آن است که معامله گران با پول خود روند را حمایت میکنند تا قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد.

هنگامی که قیمت از باند بالا یا پایین عبور می کند، معامله گر به ترتیب دارایی را می خرد یا می فروشد. معمولا دستور حد ضرر در خارج از تثبیت در آنسوی شکست قرار می گیرد.

مقایسه شاخص کلتنر (Keltner) با بولینگر

بولینگر باندها و کانال های کلتنر (Keltner) شاخص های متفاوت، اما مشابهی هستند. در اینجا نگاهی به تفاوت‌ آنها ها می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک مناسب شما است.

بولینگر باندها از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده می‌کنند، اما کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده می‌کنند که بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار، نوسانات را اندازه گیری میکنند. جدای از نحوه ایجاد باندها یا کانال ها، تفسیر این شاخص ها به طور کلی یکسان است.

از آنجایی که کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، مشاهده سیگنال‌های خرید و فروش بیشتر در کانال‌های کلتنر نسبت به زمانی که از بولینگر باندها استفاده می‌شود، معمول است.

نکته: هیچ شاخص تکنیکالی، بهتر از دیگری نیست. انتخاب آنها به استراتژی های هر فرد و کارایی آنها بستگی دارد و کاملا شخصی است.

سخن آخر

کاربردهای متعددی برای بولینگر باندها وجود دارد، از جمله استفاده از آنها برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بازار. معامله‌گران همچنین می‌توانند چندین باند اضافه کنند، که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می‌کند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی فشردگی نوسانات است. این فشردگی ها معمولاً با افت قیمت قابل توجهی همراه هستند. بولینگر باندها نباید با کانال های کلتنر اشتباه گرفته شوند. این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا شبیه هم نیستند.