توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن


شاخص های پراکندگی میزان پراکنش هر متغیر در اطراف میانگین می باشد. این شاخص به ما نشان می دهد که میزان پراکندگی داده ها در اطراف نقطه تمرکز تا چه اندازه می باشد. از جمله مهم ترین این شاخص ها، انحراف استاندارد، واریانس، ضریت تغییرات و دامنه تغییرات می باشد. اصطلاحاتی که در آمار توصیفی بکار می رود شامل:

کندل استیک یا شمعدان چیست؟ 5 الگوی مهم

کندل استیک نوعی ابزار تصویری برای ثبت قیمت ها است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

این نماد دارای یک بازه زمانی(تایم فریم) است.

این نماد به ما نشان میدهد که ابتدای بازه زمانی قیمت چه بوده است در انتهای بازه زمانی قیمت چقدر بوده است، بالاترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده و پایننترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده است.

بخش پهن شمعدان “بدنه” نامیده می شود و به سرمایه گذاران می گوید که آیادر آن بازه زمانی قیمت پایانی بالاتر یا کمتر از قیمت افتتاحیه بوده است (مشکی/قرمز اگر سهام پایین تر بسته شود، سفید/سبز اگر سهام بالاتر بسته شود).

مفاهیم کلیدی

نمودارهای کندل استیک قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد.
استفده از شمعدان‌ها در میان تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت‌های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از رایج شدن در ایالات متحده صورت می گرفت.
معامله گرانی که به دنبال الگوهای نمودار هستند می توانند از کندل استیک استفاده کنند.

تاریخچه

نمودار شمعی حدود 300 سال پیش در ژاپن توسعه یافت، زیرا معامله گران متوجه الگوهای قیمتی خاصی شدند و شروع به استفاده از آنها برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار برنج کردند.

معامله گران درگیر در این بازار متوجه توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن شدند که الگوهای خاصی در حرکت قیمت اغلب قبل از حرکت در قیمت برنج است.

آنها شروع به جستجو و مطالعه این الگوها و استفاده از آنها در تعیین کردند آیا برای گرفتن مواضع. در حالی که تکنیک های کندل استیک برای صدها سال در ژاپن استفاده می شود، آنها ابزار نسبتا جدیدی برای تجارت سهام در غرب هستند.

در طول دهه 1990 پس از انتشار چندین کتاب در این زمینه، به ویژه کتاب فراتر از شمعدان‌های استیو نیلسون: تکنیک‌های نمودار جدید ژاپنی آشکار شد و با نمودارهای شمعدانی ژاپنی استراتژی‌هایی برای سود، محبوبیت یافتند.

توصیف کندل استیک

سایه های شمعدان یا به اصطلاح فیتیله شمع دامنه نوسانان قیمت را در بازه زمانی نشان می دهد.

بدنه شمع یا شمعدان قیمت باز و بسته شدن قیمت را نشان می دهد.

شکل شمعدان بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن روز متفاوت است.

کندل استیک

کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذار بر قیمت دارایی ها هستند و توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند.

نمودار شمعی بر اساس تکنیکی است که در سده 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت.

کندل استیک ها تکنیک مناسبی برای معامله هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، ارز و آتی هستند.

کندل استیک ها به ما چه می گویند؟

شمعدان های بلند سفید/سبز نشان می دهد که فشار توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن خرید قوی وجود دارد.

همچنین نشان می دهد که روند قیمت ها صعودی است.

با این حال، آنها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کرد و نه به صورت جداگانه.

الگوهای شمعدان

به عنوان مثال، یک شمع سفید بلند احتمالاً اگر در سطح حمایت قیمت اصلی شکل بگیرد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

شمعدان بلند مشکی/قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد.

این نشان می دهد که قیمت نزولی است.

الگوهای کندلی

چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل استیک است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک ادارایی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از باز شدن آن معامله می‌شود، اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت باز شدن بسته می‌شود.

این الگو یک شمعدان چکشی شکل را تشکیل می دهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدن واقعی است.

بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که سایه قیمت های بالا و پایین را برای دوره نشان می دهد.

hammer

چکش ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف هستند، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک حرکت معکوس بالقوه در جهت قیمت.

همه اینها در طول یک دوره اتفاق می افتد، جایی که قیمت پس از افتتاح کاهش می یابد، اما پس از آن دوباره تا نزدیک به قیمت افتتاحیه بسته شود.

چکش ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا چند شمع در حال کاهش قبل از آنها باشند.

کندل نزولی شمعی است که کمتر از بسته شدن شمع قبل از خود بسته شود.

چکش باید شبیه “T” باشد.

این نشان دهنده پتانسیل یک شمع چکشی است.

شمعدان چکشی تا زمانی که تایید نشود نشان دهنده برگشت قیمت به سمت بالا نیست.

اگر شمع بعدی چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش بسته شود، تایید اتفاق می‌افتد.

الگوی چکش

در حالت ایده آل، این شمع تایید خرید قوی را نشان می دهد.

برای کسانی که در موقعیت‌های لانگ جدید قرار می‌گیرند، می‌توان استاپ لاس را زیر پایین سایه چکش قرار داد.

چکش ها معمولاً به صورت جداگانه استفاده نمی شوند، حتی با تأیید.

معامله گران معمولاً از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استیک استفاده می کنند.

چکش ها در تمام تایم فریم ها از جمله نمودارهای یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می دهند.

مرد حلق آویز

مرد آویزان نوعی الگوی شمعدانی است. کندل ها قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک بازه زمانی خاص نشان می دهند. کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر قیمت اوراق بهادار هستند و توسط برخی از معامله گران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.

اصطلاح “مرد آویزان” به شکل شمع و آنچه که ظاهر این الگو استنباط می کند، اشاره دارد.

مرد آویزان نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.

در حالی که فروش یک دارایی صرفاً بر اساس الگوی مرد معلق یک پیشنهاد مخاطره آمیز است، بسیاری بر این باورند که این یک شواهد کلیدی است که احساسات بازار شروع به تغییر کرده است.

قدرت در روند صعودی دیگر وجود ندارد.

hanging-man

چگونه مرد آویزان شکل می گیرد؟

  • دارایی در یک روند صعودی بوده است.
  • شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی بلند است.
  • در برخی موارد سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک مرد آویزان در یک روند صعودی شکل می گیرد، نشان می دهد که خریداران قدرت خود را از دست داده اند.

در حالی که تقاضا باعث افزایش قیمت سهام شده است، فروش قابل توجهی در این روز رخ داد.

در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی باز برگردانند، فروش اولیه نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران فکر می کنند قیمت توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن به اوج خود رسیده است.

برای کسانی که به معاملات کندل استیک معتقد هستند، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت های خرید موجود یا حتی کوتاهی در انتظار کاهش قیمت فراهم می کند.

مرد حلق آویز شده با یک “جسم” کوچک در بالای یک سایه بلند پایین مشخص می شود. سایه زیر باید حداقل دو برابر طول بدن باشد.

با مشاهده چنین الگوی، در نظر بگیرید که یک معامله کوتاه در نزدیکی پایان روز پس از مرد حلق آویز شده آغاز کنید.

یک استراتژی تهاجمی تر این است که معامله را نزدیک به قیمت بسته شدن مرد حلق آویز یا نزدیک به باز شدن شمع بعدی انجام دهید.

یک دستور حد ضرر را بالای شمع مرد آویزان قرار دهید.

الگوهای معاملاتی شمعدانی دو دوره ای

الگوی کندل استیک فراگیر نزولی

الگوی فراگیر نزولی یک الگوی نمودار فنی است که نشان دهنده قیمت های پایین تر در آینده است.

این الگو شامل یک شمعدان رو به بالا (سفید یا سبز) و به دنبال آن یک شمعدان بزرگ رو به پایین (سیاه یا قرمز) است که شمع کوچکتر را تحت الشعاع قرار می دهد یا “بلع” می کند. این الگو می تواند مهم باشد زیرا نشان می دهد که فروشندگان از خریداران سبقت گرفته اند و قیمت را به شدت پایین می آورند (شمع پایین) تا اینکه خریداران بتوانند آن را بالا ببرند (شمع بالا).

الگوی فراگیر نزولی به شما چه می گوید؟

یک الگوی فراگیر نزولی در پایان برخی از حرکت های صعودی قیمت مشاهده می شود.

مشخص شده است که اولین شمع حرکت رو به بالا توسط یک شمع دوم بزرگتر سبقت گرفته یا غرق می شود که نشان دهنده تغییر به سمت قیمت های پایین تر است.

زمانی که قیمت باز شمع فروگیر بسیار بالاتر از بسته شدن شمع اول باشد و زمانی که بسته شدن شمع فروگیر بسیار پایین تر از باز شدن شمع اول باشد، این الگو قابلیت اطمینان بیشتری دارد.

یک شمع پایین بسیار بزرگتر نسبت به زمانی که شمع پایین فقط کمی بزرگتر از شمع بالا باشد، قدرت بیشتری نشان می دهد.

این الگو همچنین زمانی قابل اعتمادتر است که یک حرکت صعودی را دنبال کند.

اگر عمل قیمت متلاطم یا متغیر باشد، بسیاری از الگوهای فراگیر رخ خواهند داد، اما بعید است که منجر به حرکت قیمت عمده شوند، زیرا روند کلی قیمت متلاطم یا متغیر است.

قبل از اقدام بر روی الگو، معامله گران معمولا منتظر می مانند تا شمع دوم بسته شود و سپس روی شمع زیر اقدام می کنند.

اقدامات شامل فروش یک موقعیت خرید به محض وقوع یک الگوی نزولی یا ورود بالقوه به یک موقعیت فروش است.

Bearish-Engulfing-Pattern

الگوی فراگیر صعودی

الگوی فراگیر صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است.

شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدن واقعی شمع اول را کاملاً «بلع» می‌کند.

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع قرمز یا تیره و به دنبال آن یک شمع سبز توخالی بزرگتر است.

در روز دوم الگوی، قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین حد قبلی باز می‌شود، با این حال فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری نسبت به بالاترین قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود.

Bullish-Engulfing-Pattern

یک الگوی فراگیر صعودی نباید صرفاً به عنوان یک شمعدان سفید یا سبز که نشان دهنده حرکت رو به بالا قیمت است و به دنبال یک کندل سیاه که نشان دهنده حرکت رو به پایین قیمت است تفسیر شود.

از آنجایی که کندل کمتر از بسته شدن آن در روز اول باز می شود و هم بالاتر از باز شدن در روز اول بسته می شود، شمعدان سفید یا سبز در الگوی افزایشی صعودی نشان دهنده روزی است که در آن خرس ها قیمت را در صبح کنترل کردند ولی گاوها قاطعانه توانستند کنترل را بدست بیاورند.

شمعدان سفید یا سبز با الگوی فراگیر صعودی معمولاً دارای یک فیتیله بالایی کوچک است. این بدان معناست که نشان می‌دهد دوره به پایان رسید در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش بود.

فقدان فتیله بالایی باعث می‌شود که روز بعد شمعدان سفید یا سبز دیگری تولید شود که بالاتر از بسته شدن الگوی فراگیر صعودی بسته می‌شود، اگرچه ممکن است دوره بعد پس از باز شدن در دهانه، یک شمعدان قرمز یا سیاه تولید شود.

الگوهای معاملاتی شمعدانی سه روزه

ستاره صبح

الگوی ستاره صبح یک الگوی سه میله ای است که پایان یا معکوس شدن یک روند نزولی را نشان می دهد. نوار اول یک بدنه سیاه(قرمز) بلند است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

نوار دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند سیاه (قرمز)یا سفید(سبز) باشد و شکاف کمتری دارد.

نوار سوم الگوی بدنه سبز یا سفیدی را نشان می دهد که به خوبی در ناحیه بدنه قرمز یا سیاه روز اول بسته می شود.

Morning-Star

الگوهای ستاره صبح را می توان به عنوان یک نشانه بصری برای شروع یک روند معکوس از نزولی به صعودی استفاده کرد، اما زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که سایر شاخص های فنی همانطور که قبلا ذکر شد، از آنها حمایت کنند.

به طور کلی، یک معامله گر می خواهد شاهد افزایش حجم در طول سه جلسه تشکیل الگو باشد و در روز سوم بیشترین حجم را توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن مشاهده کند.

حجم بالا در روز سوم اغلب به عنوان تأیید الگو (و یک روند صعودی بعدی) بدون توجه به سایر شاخص ها در نظر گرفته می شود.

همانطور که ستاره صبح در جلسه سوم شکل می گیرد و تا زمانی که نشانه هایی دیگر دال بر تغییر روند وجود داشته باشد، روند صعودی را طی می توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن کند.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

ستاره ها کندل هایی هستند با بدنه کوچک (رنگ بدنه مهم نیست) و سایه هایی تقریبا بزرگتر از بدنه اصلی (مانند دوجی، فرفره و …) که با ایجاد یک شکاف فراتر از کندل بلند قبلی خود در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می گردند. نکته مهم در تشخیص ستاره ها این است که نقطه آغازین کندل ستاره در خارج از محدوده بدنه شمع قبلی قرار گیرد؛ ضمن اینکه هرچه بدنه کندل ستاره کوچک تر باشد اعتبار آن بیشتر است تا جایی که در برخی مواقع ممکن است بدنه آنقدر کوچک باشد که به صورت یک خط دیده شود در این صورت به آن یک دوجی ستاره می گویند.
اگر ستاره ها پس از صعود قیمت و در بالا تشکیل گردند می توانند نشانه ای از بازگشت بازار در جهت ریزش باشند (ستاره نزولی) و یا اینکه اگر پس از ریزش قیمت و در کف تشکیل گردند می توانند نشانه ای از بازگشت بازار در جهت افزایش بازار باشند (ستاره صعودی). در شکل زیر انواع ستاره ها را مشاهده می نماید.

انواع ستاره های صعودی و نزولی

ستاره های صعودی و نزولی که در سمت راست نوع دوجی آن ها قرار دارد

توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن

یک ستاره دارای معیارهای زیر می باشد:

  • کندل اول دارای بدنه ای دراز است که رنگ آن حاکی از جهت روند می باشد؛ مشکی در روند نزولی و سفید در روند صعودی.
  • کندل دوم با یک شکاف در خارج از بدنه کندل اول تشکیل می گردد.
  • بدنه کندل دوم تا حد قابل توجهی کوچک تر از بدنه کندل قبلی است. برای مثال می تواند یک فرفره باشد.
  • رنگ بدنه کندل دوم تفاوتی ندارد می تواند سفید یا مشکی باشد.
  • ممکن است کندل دوم یک دوجی باشد که در این مواقع به آن ستاره دوجی می گویند.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

ستاره صبحگاهی همان گونه که از اسم آن بر می آید یک الگوی بازگشتی صعودی است که از ترکیب سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار روند صعودی را اعلام می نماید.

ستاره صبحگاهی

الگوی بازگشتی ستاره صبحگاهی

معیارهای شکل گیری این الگو عبارت است از:

۱) اولین شمع آن یک شمع بزرگ مشکی است که روند نزولی جاری را تأیید می کند.
۲) شمع دوم با ایجاد یک شکاف، پایین تر از نقطه پایانی شمع اول باز می شود و یک بدنه One کوچک تشکیل می دهد تا موقعیت ستاره را به خود بگیرد. البته این شکاف بایستی در بین بدنه های دو کندل اولی شکل بگیرد و ممکن است سایه های آن دو با هم تطابق داشته باشد.
٣) بدنه ستاره می تواند مشکی یا سفید و یا حتی دوجی باشد.
۴) شمع سوم یک شمع صعودی (بدنه سفید) است که تا حد زیادی در بدنه شمع اولی (شمع نزولی) نفوذ می نماید.

در هر حال با تشکیل چنین الگویی بایستی انتظار بازگشت بازار را داشت اما اگر موارد زیر نیز به وقوع پیوندد بازگشت با اطمینان و قدرت بیشتری رخ خواهد داد:

  • این الگو پس از یک روند طولانی مدت نزولی تشکیل گردد.
  • دو شکاف در این الگو تشکیل شود؛ اولی بین کندل اول و دوم و بعدی بین کندل دوم و سوم
    (شکل).
  • نفوذ شمع صعودی سوم به درون بدنه شمع نزولی اولی با افزایش قابل توجه حجم همراه باشد.
  • شمع صعودی سومی کاملا بدنه شمع نزولی اولی را بپوشاند. (شکل).
  • اگر کندل دوم یک دوجی باشد که در این هنگام به آن ستاره دوجی صبحگاهی می گویند.
    (شكل).

البته همان گونه که در نمودارهای بازار مشاهده می کنید موارد بالا همواره اتفاق نمی افتد. برای مثال اغلب بین کندل دوم و سوم نه تنها شکافی به وجود نمی آید بلکه بین آن دو یک همپوشانی به وجود می آید. (شکل زیر) در همین حالت گاهی بدنه شمع سوم بدنه شمع دوم (ستاره) را | می پوشاند که در این مواقع یک الگوی پوشاننده صعودی نیز محسوب می شود. قابل ذکر است نسخه معکوس این الگو ستاره شامگاهی در انتهای روند صعودی شکل می گیرد.

ستاره های صبحگاهی

تصاویر ستاره های صبحگاهی

تشکیل ستاره های صبحگاهی

تشکیل ستاره صبحگاهی با یک شکاف در روند نزولی

ستاره دوجی صبحگاهی

تشکیل یک ستاره دوجی صبحگاهی در روند نزولی

ستاره صبحگاهی در روند نزولی

تشکیل ستاره صبحگاهی در روند نزولی

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

یک سر و گردن بالاتر با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال!

الگوی سر و شانه

تحلیل تکنیکال، ستاره بزرگ این روزهای بازارهای مالی است.

با توجه به کاربرد زیاد این الگو، تقریبا غیر ممکن است که نام آن به گوش افراد فعال در بازارهای مالی نخورده باشد.

با وجود محبوبیت روزافزون این موضوع و مباحث وابسته به آن، همچنان اندک افرادی هستند که کاربرد‌ الگو‌های مختلف را بدانند.

این افراد، تنها کسانی هستند که می‌توانند بازار را پیش بینی کرده و با اطمینان تحلیل‌های بهتری را ارائه دهند.

یکی از مهم‌ترین الگو‌هایی که برای تحلیل تکنیکال و رسیدن به سود بیشتر باید به آن اشراف کامل داشت، الگوی سر و شانه است. الگوریتم مهمی که از الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود و خود به زیرمجموعه های بسیاری تقسیم شده است.

معمولا‌ بعد از‌مشاهده این الگو، چه به صورت معمولی و چه سر و شانه معکوس، وقوع یک حرکت پرقدرت در نمودار سهم مورد انتظار است که جهت حرکت آن، برخلاف حرکت اولیه نمودار باشد.

همانطور که از نام این الگو پیداست، در الگوی سر و شانه؛ نمودار قیمت در واحد زمان، از سه نقطۀ اوج می‌گذرد.

اگر این سه نقطه را به ترتیب زمان رخ دادن آنها ‌B ،A و C بنامیم، می توان گفت مقدار قیمت‌ها در نقاط ابتدایی و انتهایی، (همان نقاط A و C ) ، تقریبا در یک سطح و پایین تر از نقطۀ میانی (تقطۀ B) قرار دارند ( البته باید توجه داشت که این تعریف مربوط به سر و شانه سقف است و در معکوس این الگو، نقاط کناری از نقطۀ میانی مقدار بیشتری دارند).

سر و شانه

همان‌طور که قابل مشاهده است، دو نقطه (S) – مخفف کلمۀ shoulder به معنای شانه- در دوطرف نقطۀ میانی یا (H) -که مخفف Head به معنای سر است- قرار گرفته اند و الگوی سر و شانه سقف را تشکیل داده اند.

برای توصیف نوسانات اتفاق افتاده در این الگو، از اصطلاحات گاوی و خرسی استفاده می‌شود؛ به طوری که می‌توان گفت الگوی سر و شانه، یک تکرار از روند های گاوی و خرسی را به تصویر می‌کشد که به ترتیب، برای توصیف الگوهای های صعودی و نزولی به کار برده می‌شوند.

می‌توان ادعا کرد در هر بار شکل گرفتن نقاط اوج کناری (شانه ها) و نقطۀ اوج میانی، این روند صعود و نزول، یا به عبارتی روند گاوی- خرسی (bullish-bearish) یک بار تکرار شده و در مجموع سه بار شیب نمودار تغییر کرده و معکوس می‌شود.

بازار گاوی و خرسی

اصطلاحات گاوی و خرسی، نشان دهندۀ روند های صعودی و نزولی، در واقع برگرفته از نوع ایستادن این دو نماد و سمت و جهت نگاه هرکدام از آنها به حریف خود می‌باشد.

حال باید اشاره کرد که شناخت الگوی سر و شانه ها چه نقشی در بهتر شدن تحلیل های تکنیکال ما ایفا می‌کند؟

سر و شانه دوقلو چه تفاوتی با سر و شانه دارد و این تمایزات چه تفاوتی در زمان رسیدن به سود ایجاد می‌کنند؟

در ادامه به پاسخ این سوالات می‌پردازیم:

الگوی بازگشتی

الگوی سر و شانه (سمت راست) و سر و شانه معکوس (سمت چپ)

همانطور می بینیم که روند صعود و نزول در هر کدام از این الگو ها سه بار اتفاق افتاده و الگوی سر و شانه را تبدیل به الگویی بازگشتی نموده است.

از ویژگی های این الگوی کاربردی، جذابیت و قابل فهم بودن آن برای هر دو گروه افراد تازه کار در تحلیل های تکنیکال و افراد متخصص در این حوزه می باشد. همچنین این الگو در سرمایه گذاری و معامله های مختلف نیز مورد استفاده واقع می شود.

هنگامی که در تحلیل خود از سر و شانه سقف (بالا) استفاده می کنیم، می توانیم از اندازه گیری فاصله عمودی از نقطۀ میانی بالای سر تا خط گردن، برای تخمین تارگت قیمتی کمک بگیریم.

به عنوان مثال، اگر فاصله این دو نقطه 20 واحد را نشان دهد، پس از شکستن خط گردن، می توان تحلیل و پیش بینی کرد که مقدار نمودار حداقل 20 واحد دیگر به زیر خط گردن سقوط می‌کند.

همچنین برعکس این پدیده نیز ممکن است رخ بدهد، بدین صورت که با اندازه‌گیری فاصله عمودی از خط گردن به پایین تا نقطۀ سر، می‌تواند به ما بگوید مقدار قیمت تا چه حد از خط گردن بالا می رود.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ممکن است متفاوت ظاهر شود. زمانی که قبل از تشکیل آن، روند صعودی یا bullish داشته باشیم، سر و شانه سقف تشکیل شده و توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن اگر شروع رخ دادن این روند با نزول همراه باشد، سر و شانه کف را خواهیم داشت که آن را با نام “سر و شانه معکوس” نیز می‌شناسیم.

این روند معکوس، به طور عمده در امتداد یک روند نزولی پیشین در نمودار تشکیل شده و اصولا موجب تغییر روند نزولی می‌شود. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که نقطۀ بعد از خط شکست گردن، می تواند نقطۀ خوبی برای ورود به معاملۀ مورد نظر باشد.

با توجه به اینکه الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است، باید اندیکاتور مکدی به موازات آن سیگنال های واگرایی تولید کند.

به طور کلی در تعاریف، با این الگو مانند الگوهای معکوس روند رفتار شده و در این گروه قرار داده می‌شود. همچنین الگوی سر و شانه گاهی به صورت یک الگوی ادامه دهنده نیز ظاهر شده و عمل می‌کند. این عملکرد الگوی سر و شانه ادامه دهنده به نوع معمولی آن شباهت بسیاری داشته اما چند تفاوت جزئی در نحوۀ شکل گیری آن‌ها نیز وجود دارد.

سر و شانه ادامه دهنده بعد توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن از اوج گرفتن ناگهانی یا افت قیمت زیاد، ایجاد شده و در نتیجه اگر با دید گسترده تری به آن بنگریم، شباهت بیشتری با یک الگوی تلفیقی در آن دیده می شود و چندان به یک روند معکوس شبیه نیست.

الگوی سر و شانه، از الگو های مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که لازم است مباحث مربوط به آن را بشناسیم و به کار ببندیم.

مباحثی مانند سر و شانه معکوس، نحوۀ عملکرد این الگو در روند های نزولی و اندیکاتور مکدی، همچنین واگرایی الگوی سر و شانه و انواع مختلف الگو های تکرارشوندۀ دیگر که ما را برای رسیدن به بهترین تحلیل ها و نقاطی با بالاترین سوددهی راهنمایی می‌کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن

تست کنکور سراسری درس 8 دین و زندگی دوازدهم انسانی | بازگشت

تست کنکور سراسری درس 8 دین و زندگی دوازدهم انسانی | بازگشت

تیم مدیریت گاما

آزمون تکوینی درس 3 تا 5 هماهنگ دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی | ناحیه قروه: آذر 99

آزمون تکوینی درس 3 تا 5 هماهنگ دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی | ناحیه…

تیم مدیریت گاما

آزمون درس 1 تا 4 دین و زندگی دوازدهم انسانی دبیرستان حضرت مریم جوشقان قالی

آزمون درس 1 تا 4 دین و زندگی دوازدهم انسانی دبیرستان حضرت مریم جوشقان…

تیم مدیریت گاما

سوالات امتحان ترم اول دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان اندیشمندان | دی 1398

سوالات امتحان ترم اول دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان اندیشمندان | دی 1398

امتحان ترم اول دین و زندگی دوازدهم انسانی دبیرستان امام رضا واحد 1 مشهد | دی 98

امتحان ترم اول دین و زندگی دوازدهم انسانی دبیرستان امام رضا واحد 1 مشهد | دی 98

امتحان میان ترم درس 1 تا 3 دین و زندگی دوازدهم انسانی دبیرستان حضرت زهرا بوئین و میاندشت

امتحان میان ترم درس 1 تا 3 دین و زندگی دوازدهم انسانی دبیرستان حضرت زهرا بوئین و…

ارزشیابی تستی دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم دبیرستان سماء | درس 3 و 4

ارزشیابی تستی دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم دبیرستان سماء | درس 3 و 4

سوالات امتحان نیمسال اول دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم دبیرستان فجر دانش | دی 1399

سوالات امتحان نیمسال اول دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم دبیرستان فجر دانش | دی 1399

سید مهدی میرهاشمی اسفهلان

سؤالات امتحان نهایی درس دین و زندگی (3) دوازدهم رشته انسانی | خرداد 1398 + پاسخ

سؤالات امتحان نهایی درس دین و زندگی (3) دوازدهم رشته انسانی | خرداد 1398 + پاسخ

امتحان نهایی دوازدهم

نمودار مفهومی خلاصه درس و نمونه سوالات امتحانی درس 8: بازگشت

نمودار مفهومی خلاصه درس و نمونه سوالات امتحانی درس 8: بازگشت

آزمون میان ترم دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان سید علی خامنه ای | درس 1 تا 5 + پاسخنامه

آزمون میان ترم دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان سید علی خامنه ای | درس 1…

امتحان درس 9 و 10 دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان شهید کاظم رفعه | اسفند 1397

امتحان درس 9 و 10 دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان شهید کاظم رفعه | اسفند…

یوسف متقیان نیا

امتحان میان ترم دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان آیت الله سید علی خامنه ای | درس 1 تا 4

امتحان میان ترم دین و زندگی (3) دوازدهم انسانی دبیرستان آیت الله سید علی خامنه ای…

روش آمار توصیفی Descriptive چیست؟

یکی از روش های آماری برای توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن تجزیه و تحلیل داده های خام یک پژوهش می باشد که به محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه می پردازد.

روش آمار توصیفی Descriptive چیست؟

در آمار توصیفی از جدول آماری و نمودارهای آماری برای نشان داده نتایج و ویژگی های موجود در داده ها استفاده می شود.

  • جداول آمار: از شاخص های آماری تشکیل شده و شامل دو شاخص پراکندگی و مرکزی می باشد..
  • نمودار های آماری : دارای تنوع بوده و کاربرد آنها بستگی به نوع داده ها و اهداف محقق دارد.

توصیف داده ها در آمار توصیفی شامل مراحل زیر می باشد:

  1. خلاصه کردن داده ها و توصیف الگوی کلی که می تواند در داخل جدول و یا بصورت نمودار نمایش داده شوند.
  2. محاسبه شاخص های آماری
  3. محاسبه شاخص های پراکندگی variability:

تصویر

شاخص های پراکندگی میزان پراکنش هر متغیر در اطراف میانگین می باشد. این شاخص به ما نشان می دهد که میزان پراکندگی داده ها در اطراف نقطه تمرکز تا چه اندازه می باشد. از جمله مهم ترین این شاخص ها، انحراف استاندارد، واریانس، ضریت تغییرات و دامنه تغییرات می باشد. اصطلاحاتی که در آمار توصیفی بکار می رود شامل:

  • دامنه تغییرات –(Range): فاصله میان بزرگترین و کوچکترین مقادیر در مجموعه دادها را اندازه گیری می کند. هر چه دامنه طولانی تر باشد، مجموعه داده ها گسترده تر است. دامنه نیز همانند میانگین تحت تأثیر داده های پرت قرار می گیرد و در چنین حالاتی یک معیار مناسب پراکندگی نیست. به علاوه، چون برای محاسبه دامنه فقط از دو اندازه بزرگترین مشاهده و کوچکترین مشاهده استفاده می شود معمولاً معیار رضایت بخشی برای پراکندگی به حساب نمی آید.
  • وارﯾﺎﻧﺲ- (Variance): میانگین ﻣﺠﺬور ﺗﻔﺎوت( اﻧﺤﺮاف)ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.چون تفسیر واریانس دشوار است در گزارش ها و پژوهش ها از انحراف استاندارد به جای واریانس استفاده می شود.انحراف استاندارد تفسیر میزان پراکندگی را آسان تر قابل فهم تر می سازد.
  • انحراف استاندارد (انحراف معیار) standard deviation: انحراف استاندارد مفیدترین ومتداول ترین شاخص پراکندگی است.مفیدبودن این شاخص به این دلیل است که با این شاخص می توان میزان پراکندگی هرتوزیع پیوسته رابرحسب واحد اندازه گیری نشان داد.این شاخص پایاترین ودقیق ترین شاخص پراکندگی است،که درمحاسبه ی آن ازکلیه ی اعداداستفاده می شود.واعمال ریاضی رامی توان درمورد آن انجام داد.این شاخص به منظورتعیین تغییرات یا پراکندگی توزیع نمره ها به کار برده می شود.ازاین شاخص می توان برای محاسبات آماری استفاده کرد.و به صورت گسترده ای درآماراستنباطی به کاربرده می شود.
  • چارکها : چارکها نقاطی بر روی مقیاس اندازه گیری هستند که کلیه مشاهدات یا نمره ها را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند. انواع چارکها شامل : چارک اول (Q1)، چارک (Q2)، چارک (Q3).

محاسبه شاخص های مرکزی Measures of Central Tendency:

کمیت های مختلفی تعریف شده اند که بر حسب نیاز می توانند بصورت کمی، جامعه مورد مطالعه را معرفی نمایند. برخی از این کمیت ها محل تمرکز داده ها را نشان می دهند که تحت عنوان شاخص های مرکزی نامیده می شوند. با توجه به اینکه در محاسبات آماری بایستی ویژگی ها و موقعیت کلی داده ها مشخص شود، لازم است تا شاخص های مرکزی محاسبه گردد. از جمله مهم ترین این شاخص های مرکزی، نما، میانه و میانگین است که دارای کاربردهای خاصی هستند. زمانی یک شاخص مرکزی دارای ارزش است که ویژگی های زیر را داشته باشد:

  1. در محاسبه شاخص مرکزی تمامی داده‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
  2. به سادگی قابل محاسبه باشند.
  3. محاسبه آنها به فرم ریاضی امکان پذیر باشد.
  • نما: عددی که در توزیع فراوانی، بیشترین فراوانی را داشته باشد، تحت عنوان نما نامیده می شود. نما از طریق مشاهده توزیع فراوانی و تعیین عددی که فراوانی بالایی دارد مشخص می شود. نما در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
  1. مقیاس اندازه گیری اسمی.
  2. یافتن عددی که بیشترین تکرار را دارد.
  3. یافتن سریع و جامع اطلاعاتی از گرایش های مرکزی
  • میانه: نقطه تقارن بین توزیع نمره ها در بالا و پایین گفته می شود و در خصوص داده های رتبه ای و اسمی بکار می رود.
  • میانگین : میانگین توصیف­ کننده مرکز توزیع فراوانی بوده و بعنوان شناخته ­شده ­ترین مقدار متوسطی است که مورد استفاده قرار می­ گیرد. این شاخص در تحقیقاتی که مقیاس اندازه گیری داده‌ها حداقل فاصله‌ است، استفاده می شود.

تشکیل جدول توزیع فراوانی:

هدف از ترسیم جداول توزیع فراوانی، سازمان دهی به داده ها بصورت طبقاتی همراه با فراوانی می باشد. در این جداول لازم است تا تعداد و حجم طبقات با یکسری فرمول هایی محاسبه شده و در نهایت جدول توزیع رسم شود. از عناوین مهم این جداول:

  • فراوانی مطلق: به تعداد داده‌ها در هر طبقه فراوانی مطلق آن طبقه می‌گویند و آن را با fi نشان می‌دهند.
  • فراوانی نسبی: در صورتی که فراوانی‌های مطلق را بر کل فراوانی‌ها تقسیم کنیم، فراوانی نسبی ri به دست می‌آید.
  • فراوانی تجمعی: به مجموع فراوانی‌های مطلق طبقه‌های قبل و همان طبقه، فراوانی تجمعی آن طبقه می‌گویند و آن را با Fi نمایش می‌دهند.
  • فراوانی تجمعی نسبی: می‌توان از تقسیم فراوانی های تجمعی بر تعداد داده‌ها، این فراوانی را به دست آورد. (Ri)

نمودارهای توزیع فراوانی:تصویر

  • مهمترین انواع نمودار ها:
  • نمودار هیستوگرام
  • نمودار چند ضلعی
  • نمودار میله‌ای
  • منحنی فراوانی تجمعی (اوجایو)
  • نمودار دایره‌ای یا کلوچه‌ای
  • نمودار شاخه و برگ
  • نمودار پراکنش

به ویژگی های مربوط به فردی از جامعه که مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد، یک صفت توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن متغیر یا به اختصار یک متغیر (Variable) گفته می شود. در نتیجه می تواند گفت که داده‌ها (Data) مقادیر اندازه‌گیری شده متغیرها بشمار می رود..

متغیرها و داده‌ها:

  • متغیرهای کمّی: به متغیرهایی که قابل شمارش و اندازه گیری‌ باشند، متغییرهای کمی گفته می شود که خود شامل متغییرهای فاصله ای و متغییرهای نسبتی هستند. مثل تعداد دانش آمزان عینکی در یک کلاس
  • متغیر کمی پیوسته: کمیتی است که می تواندمقدیر بین دو عدد را محاسبه نماید. مثل قد و یا وزن
  • متغییر کمی گسسته:این نوع متغییر می تواند مجموعه شمارش پذیری از اعداد و یا زیر مجموعه ای از آن را شامل شود.
  • متغیرهای کیفی: این متغیرها غیر قابل شمارش و اندازه گیری‌ هستند . نتیجه پذیرس آنها شامل :
  1. متغیرهای کیف اسمی
  2. متغیرهای کیفی رتبه ای

بعد از اینکه متغییرها را شناسایی نمودیم ، به سراغ اندازه گیری آن ها می رویم. با توجه به اینکه اندازه گیری متغییرها با یکدیگر متفاوت است، از این نظر به چهار دسته تقسیم می شوند :

توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن
نوع قیاس ملاک
مقیاس اسمی ویژگی‌های مشترک افراد یا رویدادها مبتنی
مقیاس ترتیبی افراد یا اشیا از لحاظ صفت ویژه، رتبه‌بندی می‌کند
مقیاس فاصله ای ترتیب اشیا و فاصله بین آنها را مشخص می‌سازد.
مقیاس نسبتی دقیق‌ترین مقیاس اندازه‌گیری، نسبت‌ها در نقاط مختلف این نوع مقیاس، قابل مقایسه‌اند.

محاسبه همبستگی

به منظور تعیین نوع و رابطه یک متغیر از ضریب همبستگی با متغییر دیگر (Correlation Coefficient) استفاده می شود. محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است. بسته به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

  1. دو متغیر اسمیدو متغیر رتبه­ای
  2. دو متغیر فاصله­ای- نسبی
  3. متغیر اسمی و متغیر رتبه ای
  4. متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای – نسبی
  5. متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند و محاسبه آنها در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.شما عزیزان می توانید انجام تحلیل آماری پروژه های مختلف خود،انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری،مقاله و …را از هر جای ایران به کارشناسان ما بسپارید تا در سریعترین زمان ممکن آن را تحویل شما دهند. در واقع بخش های مربوط به « روش تحقیق » و « فصول سوم تا پنجم پایان نامه ها » نیازمند بکارگیری نرم افزارهای آماری همچون SPSS و LISREL و AMOS و EVIEWS و STATA هستند که همکاران ما با داشتن دانش لازم قادرند آن را برای شما انجام دهند.

محاسبۀ همبستگی برای تحقیقات پارامتری

چنانچه دو متغیر در مقیاس های فاصله یا نسبی اندازه گیری شده باشند، می توان برای تعیین رابطه بین آنها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده کرد.ولی اگر در تمام مفروضات ضریب همبستگی پیرسون صادق نباشد، نمی توان از آنها استفاده کرد و به جای آن می توان از روش های دیگری مانند ضریب همبستگی دو رشته ای، و یا ضریب تتراکوریک استفاده کرد.

محاسبۀ همبستگی برای تحقیقات ناپارامتری

در تحقیقاتی که در سطح مقیاس های اسمی و رتبه ای انجام می گیرد، باید از روش های دیگری برای محاسبۀ همبستگی بین دو متغیر استفاده کرد. برخی از این روش ها عبارتند از: ضریب همبستگی فی، ضریب کریمر ، ضریب کاپا و ضریب لامبادا جهت تحقیقات اسمی و ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب کندال و آماره گاما برای تحقیقات ترتیبی.

رگراسیون و پیش بینی

رگراسیون (Regression) روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن بینی متغیر وابسته است. از تحلیل رگراسیون هم در تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و هم در تحقیقات آزمایشی می‌توان استفاده کرد. در حقیقت تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرها است. رگرسیون تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی، بیولوژی و علوم اجتماعی برای برآورد و پیشبینی مورد نیاز است .می توان گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش در بین تکنیک های آماری است. با توجه به نوع تحقیق و متغیرهای آن روش متنوعی برای تحلیل رگراسیون وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از : رگراسیون خطی (با سه راهبرد همزمان ، گام به گام ، سلسله مراتبی) ، رگراسیون انحنایی ، رگراسیون لوجیستیک و تحلیل کواریانس.

تحلیل داده‌های ماتریس کواریانس

از جمله تحلیل‌های همبستگی ، تحلیل ماتریس کواریانس یا ماتریس همبستگی است. دو نوع از معروفترین این تحلیل‌ها عبارتند از : مدل تحلیل عاملی برای پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده در دو دسته اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی روابط علی بین متغیرها.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.