استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA
همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است معامله کردن از طریق واگرایی ها که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.
اندیکاتور EMA:
از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت میکند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده میشود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.
اندیکاتور MACD:
مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.
کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور RSI:
این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده میکند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده میشود.
استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA
با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.
سیگنال خرید:
سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.
سیگنال فروش:
سیگنال خروج این استراتژی توسط معامله کردن از طریق واگرایی ها اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا میشود. زمانی که میانگین کوتاه معامله کردن از طریق واگرایی ها مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.
سفته بازی در سهام : چرا و چگونه
تشخیص واگرایی در نمودارها تشخیص واگرایی ها در نمودار یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال و شناخت برگشت های قیمتی در نمودارها می باشد. در بخش های قبلی در خصوص اندیکاتورها و کاربرد آن در خرید و فروش سهام صحبت کردیم. در این بخش.
اندیکاتور RSI : چگونگی معاملات موفق با RSI
اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم. البته میزان.
فاکتورهای موثر در انتخاب یک سهم
انتخاب یک سهم : بنیادی یا تکنیکال انتخاب یک سهم مناسب همواره به عنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران مطرح بوده است و عموم سرمایه گذارن به هنگام ورود به بازار سرمایه با این مشکل مواجه می باشند و همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای.
4 دیدگاه در “ تشخیص واگرایی ها ”
فرشاد گفت:
سلام آقای افضلیان
میبخشید راه تشخیص واگرایی معمولی از مخفی چیست ؟
mehdi afzalian گفت:
در دو مقاله ای به صورت جداگانه کامل توضیح داده شده است
هاشمی گفت:
سلام استاد عزیز
بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.
این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.
یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.
mehdi afzalian گفت:
استراتژی معامله با واگرایی دوقلو (Double divergence)
وجود یک واگرایی (صعودی/نزولی) در بازار به اندازه کافی سیگنال قوی محسوب نمی شود و بهتر است این واگرایی با سیگنال های پرایس اکشن انطباق داشته باشد. در این مقاله واگرایی دوقلو توضیح داده خواهد شد که کیفیت بهتری نسبت به واگرایی منفرد در بازار دارد. همانطور که می دانید واگرایی در اندیکاتور RSI نشان دهنده کاهش قدرت حرکات بازار است. به تصویر زیر نگاه کنید. هر چند در سمت چپ، بازار اوج قیمتی تشکیل داده است، اما RSI این اوج قیمتی را تائید نمی کند. بدین ترتیب می توان گفت قدرت حرکات صعودی رو به کاهش است و واگرایی نزولی ایجاد شده است. این واگرایی زمانی روی می‌دهد که قیمت در حال تشکیل اوج‌های بالاتری است، اما اندیکاتور RSI اوج‌های کوتاهی را نشان می‌دهد. در ادامه بازار، کف های قیمتی پایین تر از هم ثبت کرده است ولی کف های قیمتی RSI بالاتر از یکدیگر هستند که نشانگر شکل گیری واگرایی صعودی است. این یعنی RSI کف‌های قیمتی جدید را تائید نمی‌کند و نشانگر تضعیف قدرت فروشندگان (حرکات نزولی) است.
آموزش فارکس-مثال برای واگرایی
واگرایی دوقلو
هر معامله گری که با واگرایی منفرد معامله کرده است، می معامله کردن از طریق واگرایی ها داند که پیش بینی واگرایی به تنهایی ارزشمند نیست. به خصوص اگر روند بازار خنثی باشد، وجود واگرایی در بازار نشانه قابل اعتمادی برای تغییر قیمت نیست. واگرایی دوقلو زمانی در بازار رخ می دهد که قیمت اوج های بالاتر یا کف های پایین تر از هم تشکیل می دهد. اما اندیکاتور RSI یا MACD اوج های پایین تر یا کف های بالاتر ایحاد می کند. نمودار زیر نمونه ای از واگرایی دوقلو را نشان می دهد.
در تصویر زیر از اندیکاتور MACD استفاده شده است که واگرایی دوقلو معامله کردن از طریق واگرایی ها در طول روند نزولی را نشان می دهد. اگر به حرکات بازار نگاه بیندازید، خواهید دید که کف های قیمتی بازار پایین تر از یکدیگر شکل گرفته اند و هر موج نزولی نسبت به موج قبلی ضعیف تر است. در این میان اندیکاتور MACD واگرایی های متعددی را نشان می دهد. اما در صورتی که معامله گر با دیدن معامله کردن از طریق واگرایی ها اولین واگرایی وارد معامله می شد، یک معامله اشتباه انجام داده بود. اما معامله گر صبور منتظر شکل گیری واگرایی های دیگری می ماند. هم چنین توصیه می شود در این شرایط منتظر پایان روند فعلی بازار بمانید.
آموزش فارکس-مثال ساده برای واگرایی دوقلو
تصویر زیر نمونه دیگری از واگرایی دوقلو را نشان می دهد که در ابتدا واگرایی منفرد ایجاد شده است. اما این واگرایی عمل نکرده و بازار به روند نزولی خود ادامه داده است. سپس این روند نزولی با توجه به همگرایی نزولی در اندیکاتور MACD (خطوط سبز) تائید شده است. پس از ظهور همگرایی، بازار تضعیف شده است که نتیجه آن تشکیل واگرایی دوقلو و بازگشت بازار به سمت بالا بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که ورود به معامله با واگرایی منفرد دقت کمتری نسبت به واگرایی دوقلو دارد. البته گاهی اوقات واگرایی منفرد موجب تغییر روند بازار می شود اما واگرایی دوقلو کیفیت معامله را افزایش می دهد.
آموزش فارکس-مثال ساده برای واگرایی دوقلو، واگرایی و همگرایی
آخرین تصویر نیز واگرایی منفرد در جفت ارز USDCHF را نشان می دهد و روند اصلی نزولی است. کندل های قیمتی و موج های نزولی کوچک هستند و قوی به نظر نمی رسند. در انتهای حرکت، بازار پین بار صعودی تشکیل داده است که معامله کردن از طریق واگرایی ها سیگنال بازگشتی محسوب می شود. در ادامه واگرایی صعودی و کندل بازگشتی عمل کرده اند و بازار به سمت بالا بازگشته است.
سفته بازی در سهام : چرا و چگونه
تشخیص واگرایی در نمودارها تشخیص واگرایی ها در نمودار یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال و شناخت برگشت های قیمتی در نمودارها می باشد. در بخش های قبلی در خصوص اندیکاتورها و کاربرد آن در خرید و فروش سهام صحبت کردیم. در این بخش.
اندیکاتور RSI : چگونگی معاملات موفق با RSI
اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم. البته میزان.
فاکتورهای موثر در انتخاب یک سهم
انتخاب یک سهم : بنیادی یا تکنیکال انتخاب یک سهم مناسب همواره به عنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران مطرح بوده است و عموم سرمایه گذارن به هنگام ورود به بازار سرمایه با این مشکل مواجه می باشند و همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای.
4 دیدگاه در “ تشخیص واگرایی ها ”
فرشاد گفت:
سلام آقای افضلیان
میبخشید راه تشخیص واگرایی معمولی از مخفی چیست ؟
mehdi afzalian گفت:
در دو مقاله ای به صورت جداگانه کامل توضیح داده شده است
هاشمی گفت:
سلام استاد عزیز
بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.
این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.
یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.
mehdi afzalian گفت:
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.
واگرایی چیست؟
واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده میکنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.
کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال
کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.
روندها
همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها معامله کردن از طریق واگرایی ها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین میکند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- روند صعودی
- روند نزولی
- روند خنثی
در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم میشود.
استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند
با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.
۱- واگرایی معمولی معامله کردن از طریق واگرایی ها مثبت (RD+)
واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده میشود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید میکنند و غیره باشد.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.
۲- واگرایی معمولی منفی (RD-)
واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد میشود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
واگرایی معمولی منفی
توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است معامله کردن از طریق واگرایی ها که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.
خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع میتواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.
۳- واگرایی مخفی مثبت (HD+)
واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق میشود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده میکنید.
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.
اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.
۴- واگرایی مخفی منفی (HD-)
هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده میکنید.
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
واگرایی مخفی مثبت
همه انواع واگرایی در یک نگاه
توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این ۴ نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده میکنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.معامله کردن از طریق واگرایی ها
واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده میشود؟
در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:
جمع بندی
در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:
- واگرایی معمولی مثبت
- واگرایی معمولی منفی
- واگرایی مخفی مثبت
- واگرایی مخفی منفی
امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان میشود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.
دیدگاه شما